استراتژی هیستوگرام MACD

فیلتر-تقاطع-مکدی-MACD-بورسیکار

آموزش مکدی

آموزش اندیکاتور مکدی را به ساده ترین روش آموزش خواهید دید
(moving average convergence&divergence) به معنای میانگین متحرک هم گرا و واگرا است.

برخی اندیکاتورها هستند که روی نمودار قرار میگیرند و نوعی دیگر از اندیکاتورها که پایین چارت قرار میگیرند . اندیکاتور مکدی از نوع دوم است که پایین چارت قرار میگیرد. این اندیکاتور استراتژی هیستوگرام MACD از دو خط و میله هایی قرمز رنگ تشکیل شده است . خط آبی (خط مکدی) ، خط قرمز (خط سیگنال) و میله های قرمز رنگ را (هیستوگرام) (histogram) مینامند. در قبل اشاره کردیم که ملاک اصلی ما چارت هست و فقط برای راهنمایی گرفتن ، از این اندیکاتور ها استفاده میکنیم در واقع این اندیکاتور ها نقش تابلوی راهنما را برای ما ایفا میکنند .

سیگنال مکدی

اولین سیگنال تغییر فاز هیستوگرام ها هستند که حول خط صفر نوسان میدهند .
هیستوگرام ها چگونه تغییر فاز میدهند؟ زمانی که هیستوگرام ما از زیر خط صفر که منفی است، به بالای خط صفر که مثبت است تغییر جهت یا تغییر فاز دهد برای ما سیگنال خرید استراتژی هیستوگرام MACD محسوب میشود و زمانی که تغییر جهت هیستوگرام هارا از بالا به سمت پایین مشاهده کردیم میتواند برای ما سیگنال فروش محسوب شود. به طور کلی اگر تغیر فاز از مثبت به منفی بود سیگنال فروش و اگر تغییر فاز از منفی به مثبت بود برای ما سیگنال خرید است .
در تصویر زیر نقاطی که تغییر فاز از استراتژی هیستوگرام MACD منفی به مثبت انجام شده را با خط مشخص کرده ایم .

این تغییر جهت ها سیگنال قطعی برای خرید یا فروش ما نیستند و فقط به عنوان تابلوی راهنمای ما عمل میکنند.
سیگنال بعدی کراس (قطع کردن) خط سیگنال توسط خط مکدی است که تفاوتی با تغییر فاز هیستوگرام ندارد زیرا زمانی کراس انجام میشود که ما در هیستوگرام خود تغییر جهت داشته باشیم.

سیگنال مهم بعدی این است که خط مکدی خط صفر را (یا به سمت بالا یا به سمت پایین) قطع کند. زمانی که خط مکدی زیر خط صفر است و آن را به سمت بالا قطع میکند سیگنال خرید قوی است و برعکس این عمل برای سیگنال فروش صدق میکند. در تصویر زیر نمونه ای از سیگنال خرید را مشاهده میکنید.

زمانی که این سیگنال را دریافت کردید با اندیکاتور ها یا استراتژی خود ترکیب میکنید و به یک اجماعی میرسید که در این نماد وارد شوم یا وارد نشوم. اولویت شما برای ورود به یک معامله ، شکسته شدن خطوط روند شما است.

در این اندیکاتور گاهی پیش میآید که نویز ( noise ) یا نوسان زیادی میدهد و شما را گنگ میکند وشما نمیدانید که آیا روی این سیگنال حساب کنم یا نکنم؟ برای اینکه این نوسان های زیاد را برطرف کنید
روش اول: یک تایم ( time ) بالاتر بروید تا نویز های زیادی که روی اندیکاتور مشاهده میکردید برطرف شود. برای مثال اگر در تایم ( 1day ) هستید تایمتان را به ( 1week ) تغییر دهید.

روش دوم: اگر در روش اول مشکل داشتید و نمیخواستید که تایمتان جابه جا شود شما میتوانید دوره ( periode )های خود را در مکدی یک پله بالاتر ببرید برای مثال اگر دوره های اندیکاتور فعلی ما 12و 26 و 9 هست هر کدام را یک پله بالاتر میبریم یعنی 12 را به 24 و 26 را به 56 و 9 را به 18 تغییر میدهیم.

دوره های پیشنهادی برای این اندیکاتور که بسیار مفید و کاربردی هستند. مقادیر پیش فرض که از قبل برای این اندیکاتور طراحی شده است 9 و 12 و 26 است.این مقدار خوبی است و در اکثر نمودار ها جواب میدهد. اگر دیدید که روی نمودار شما جواب نمیدهد و نوسانات زیادی دارد 12 را به 24 و 26 را به 56 و 9 را به 18 تغییر دهید.

9 و 26 و52 هست . اگر نوسان گیر یا کوتاه مدتی هستید مقادیر 3 و 5 و 15 میتواند برای شما مفید باشد. در دوره آموزشی ستارگان شما میتوانید سیگنال های حرفه ای بیشتری درباره این اندیکاتور بگیرید.

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

بهترین استراتژی MACD جهت ورود به پوزیشن معاملاتی

این مقاله توسط جیمز آیتیمیمووا نوشته شده است و در اختیار بازار معاملاتی جهان قرار گرفته است. MACD یکی از اندیکاتورهای محبوب در بین سهامداران و معامله‌گران است که با تایم فریم‌های مختلف به کار می‌‌رود و قوانین ورود و خروج و همچنین انقضای سیگنال را بیان می‌کند و نقطه قوت این استراتژی این است که روند را دنبال می‌کند.

MACD یکی از اندیکاتورهای مورد علاقه‌ام در معاملات باینری آپشن (binary options) است. MACD به روش‌های گوناگونی در جهت تعیین روند، سیگنال برگشتی و تریگر[۱] مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند در هر تایم فریمی به کار رود و ابزار سودمندی برای معاملات باینری آپشن ماهانه بلند مدت تا کوتاه مدت و ۶۰ ثانیه می‌باشد. این مقاله بهترین محل ورود را به وسیله MACD بررسی می‌کند.

منظور از بهترین نقاط ورود با MACD چیست؟
این مقاله توسط جیمز آیتیمیمووا نوشته شده است و در اختیار بازار معاملاتی جهان قرار گرفته است. این استراتژی ساده‌ای برای معامله‌گران کوتاه مدت می‌باشد و به روشی از MACD استفاده می‌کنند که به طور کامل آن را ثابت خواهم کرد. نقطه قوت این استراتژی این است که روند را دنبال می‌کند، بیشتر از یک اندیکاتور استفاده می‌کند و به طرز باور نکردنی برای معاملات باینری آپشن سودمند هستند. علاوه بر این MACD در تایم فریم‌های مختلف به کار می‌رود و این تکنیک در معاملات بلند مدت کاربرد دارد.

fx buy

بهترین MACD ورود به پوزیشن چیست؟
این سوال سختی است که به آن جواب بدهم زیرا راه‌های زیادی برای استفاده از MACD وجود دارد تا سیگنال‌های خوبی را صادر کند. جیمز از چارت ۵ دقیقه‌ای، دو میانگین متحرک و دو MACD استفاده می‌کند. به نظرم بهترین روشی را که پیشنهاد می‌دهم این است در چارت از شمع (کندل) استفاده شود. دو میانگین متحرک ۵۰ و ۱۰۰ ساده (Simple)، هر دو MACD با استاندارد ۹/۲۶/۱۲ مشخص می‌شوند اما یکی از آنها هیستوگرام است و دیگری اسیلاتور. مجموع این اندیکاتورها همراه با حرکات، سیگنال هایی را صادر می‌کند که از ۲۰ دقیقه تا چند ساعت طول می‌کشد.

“بهترین ورود به پوزیشن MACD” جیمز، چگونه کار می‌کند؟
تنظیمات آن بسیار ساده است و در سیگنال چارت ۵ دقیقه‌ای بسیار مرتب کار می‌کند. دو میانگین متحرک به کار می رود تا روند، نوع روند و بخشی از سیگنال را تعیین نماید. روند توسط پوزیشن‌های دو میانگین متحرک ساده (Simple) مشخص می‌شود. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت ۵۰ بالای میانگین متحرک بلند مدت ۱۰۰ قرار گیرد، روند صعودی می‌شود. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت ۵۰ پایین میانگین متحرک بلند مدت قرار گیرد، روند نزولی است. آنچه که در ذهن معامله‌گر ساخته می‌شود فقط بر اساس این روند است. زمانی که روند صعودی است، سفارش دهید و زمانی که نزولی است تغییر پوزیشن دهید. سیگنال زمانی صادر می‌شود که MACD در منطقه اشباع خرید (overbought) یا اشباع فروش (oversold) باشد و در همان زمان تقاطعی وجود دارد یعنی قیمت از میانگین متحرک (SMA) عبور کرده است، در روند نزولی بایستی منتظر بمانید تا قیمت در بالای میانگین متحرک حرکت کند. زمانی سیگنال صادر می شود که اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought) قرار گرفته است و تقاطع نزولی را به وجود می‌آورد. این تقاطع و سیگنال با هیستوگرام MACD قابل پیش‌بینی است. اگر به مثال زیر نگاهی بیندازید، هیستوگرام MACD یک واگرایی خوب دارد و پیش‌بینی حداکثر قیمت (High) پایین‌تر را می‌دهد و سیگنال خرید متعاقبا توسط این سیستم صادر می‌گردد.

[۱]- Trigger ، معنی لغوی یعنی کشیدن ماشه و در اصطلاح، تریگر دقیقا به معامله‌گر می‌گوید چه زمانی اقدام به عمل کند.(م)

fx buy

قوانین ورود برای خرید:
میانگین متحرک با دوره زمانی۵۰ بالای میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰
اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Over sold)
هیستوگرام MACD صعودی باشد.
قوانین ورود برای فروش :
میانگین متحرک بادوره زمانی۵۰ پایین میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰
اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought)
هیستوگرام MACD نزولی باشد.
انقضای سیگنال: در مثال مورد نظر، نمودار شمعی (کندل استیک) ۵ دقیقه‌ای به کار رفته و هدف انقضا ۲۰ تا ۳۰ دقیقه است. معادل با ۴ یا ۵ شمع (کندل استیک) است که می‌تواند در هر تایم فریمی اعمال شود. برای مثال، نمودار روزانه تا ۴ روز، یک هفته یا تا آخر یک هفته انقضا دارند و ۳۰ دقیقه، دو تا سه ساعت زمان انقضا دارد.

چرا این سیستم موفق است
این سیستم یک نمونه برجسته و کاربردی است زیرا شکست نمی‌خورد و این که توسط اندیکاتور مورد علاقه‌ام اجرا می‌شود. من از گفتن این که تعداد زیادی سهام را با تنظیمات ۹/۲۶/۱۲ خریداری کردم ابایی ندارم. در این استراتژی نه تنها از اندیکاتور مورد علاقه‌ام استفاده گردیده، همچنین بسیاری از ویژگی‌های یک استراتژی خوب را یکجا دارد. این استراتژی، همانطور که بیان شد، نمی‌توان تحلیل چند تایم فریم را با هم ترکیب کرد که تصور می‌کنم این مزیت این استراتژی می باشد. این استراتژی ترکیبی از اندیکاتورهایی است که بسیار بررسی شده و قابل اعتماد می‌باشد و روند و مومنتوم را با هم ترکیب کرده تا سیگنال‌های کاربردی را برای معامله‌گران باینری آپشن کوتاه مدت صادر کند مانند نمودار روزانه، ساعتی و یا کوتاه‌تر.

نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان

fx buy

استراتژی معامله برگشتی مومنتوم
مفهوم مومنتوم و استراتژی مومنتوم در بورس
مومنتوم مفهومی است در علم فیزیک، که بیان می دارد یک جسم در حال حرکت گرایش دارد که همچنان در حرکت باقی بماند مگر اینکه نیرویی از خارج بر آن وارد شود . مصداق این قانون در بازار این است که یک روند حرکتی قیمت و سود تمایل دارد که باقی بماند تا زمانی که یک نیروی خارجی جلوی آن را بگیرد . این استراتژی شامل سرمایه گذاری در جهت بازار می باشد و ادعا می نماید که بازدهی مثبت یا منفی گذشته تا دوره مشخصی از آینده نیز تداوم خواهد داشت این استراتژی همیشه به عنوان تحلیل تکنیکال معروف بوده و امروزه در حال تأیید گرفتن از سرمایه گذاران بنیادگرا و حتی جامعه دانشگاهی است. بر اساس استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم بر خلاف فرضیه بازار کارا، بازده سهام عادی در بازه های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می باشد و می توان با بکارگیری راهبرد سرمایه گذاری متناسب با افق زمانی مورد نظر، بازده بیش از بازده بازار بدست آورد.

این استراتژی فرصت معامله را از طریق ادغام تحلیل بنیادی (fundamental) و تکنیکالی دنبال می‌کند.
نیاز به یک معامله‌گر دارد تا جنبه‌‌های بنیادی ارز ( یا سهام ) مورد معامله را تحلیل کند و برای یک معامله میان مدت یا بلند مدت اقدام به تصمیم‌گیری کند. سپس از استراتژی هیستوگرام MACD مومنتوم قیمت و خطوط حمایت و مقاومت جهت تعیین برگشت بازار استفاده می‌کند.
استراتژی برگشتی مومنتوم به شما این امکان را می‌دهد که با ریسک کم وارد بازار شوید و سود زیاد بالقوه‌ای را از طریق مدیریت مالی پیشرفته فراهم می‌نماید.
همه معاملات از قبل برنامه‌ریزی شده‌اند تا برای معامله‌گر فرصتی فراهم کنند تا در هر زمانی وارد بازار شود. اکثر معاملات، سفارش محدود دارند و اغلب در نشست و جلسات لندن اجرا می‌شود.
این استراتژی به خوبی بر روی دلار آمریکا کار می‌کند. استراتژی مومنتوم برگشتی بین ۱ تا ۵ سیگنال در هر ماه می‌دهد. تمام معاملاتی که وارد پوزیشن شده‌اند تا چندین ماه با توجه به پرایس اکشن (حرکت قیمت) و بنیادی بازار نگهداری می‌شوند.
این استراتژی هیستوگرام MACD استرانژی به مدت ۱۵ ماه در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد و عملکرد آن به وضوح در بخش عملکردی ، مستند شده است.

استراتژی معاملات روزانه با ترکیب باند بولینگر و MACD

ترکیب اندیکاتور باند بولینگر با MACD به عنوان یک استراتژی مهم در معاملات استفاده می‌شود. علاوه بر این، تنظیمات این استراتژی و قوانین خرید و فروش را توضیح می‌دهد و در دو نمودار مختلف نحوه برنده و بازنده شدن با استراتژی مورد نظر را بیان می‌کند.

یک استراتژی ساده روزانه با استفاده از بولینگر و MACD

از اندیکاتور MACD در معاملات روزانه جهت مشخص کردن روند و از باند بولینگر به عنوان کشیدن ماشه معاملات استفاده می‌کنیم. پارامترهای MACD به صورت زیر است:

میانگین متحرک (Fast EMA): 12

میانگین متحرک (Slow EMA): 26

خط سیگنال ( Signal line) : 9

این تنظیمات استاندارد در بیشتر پکیج‌های نرم افزاری وجود دارد. تنظیمات باند بولینگر، ۱۲ برای میانگین متحرک با انحراف معیار ۲ باند بولینگر است.

قوانین خرید در معاملات روزانه:

• MACD بالای خط سیگنال و بالای خط صفر
• توقف سفارش (Stop order) را بالای باند بولینگر قرار دهید.

قوانین فروش در معاملات روزانه:

• MACD زیر خط سیگنال و زیرخط صفر
• توقف سفارش (Stop order) را پایین باند بولینگر قرار دهید.

برنده شدن در معامله با استراتژی MACD و باند بولینگر

مارکوس هایکوئتر در مقاله‌اش برای قرارداد S&P E-mini با تایم فریم ۴۵۰۰ تیک استفاده کرد. یعنی برای هر ۴۵۰۰ تیک، میله رسم شده است. ما این زمان‌بندی توصیه شده را دنبال می کنیم.

روز معاملاتی، با شلوغی و تراکم قبل از ورود خرس‌ها (روند نزولی) شروع شد. این استراتژی معاملاتی ساده روزانه در شروع بازار خرس‌ها (روند نزولی) موفق به کسب سود شده است. بیایید جزئیات را در نمودار بالا بررسی کنیم.

• ما یک روند صعودی قوی را در اینجا داشتیم. اگرچه بالاترین “های” (High) هسیتوگرام استراتژی هیستوگرام MACD با “های” (High) پایین‌تر هیستوگرام همزمانی داشت. این وقوع یک واگرایی نزولی است و علامت هشدار برگشتی است. واگرایی نزولی زمینه‌ای عالی برای خرید معاملات را فراهم می‌کند.
• در اینجا قیمت نزول کرده و MACD به زیر خط صفر و خط سیگنال حرکت کرده است. این سرنخی برای روند نزولی است. دستور توقف فروش (Sell stop) در پایین باند بولینگر قرار داده شده است تا معامله خرید را پیش‌بینی کند.
• بعد از این که MACD روند نزولی را تایید کرد، کندل بولیش آت ساید بار (bullish outside bar) تشکیل شد اما دنباله کمی را در بر داشت. این آخرین تلاش صعودی بود قبل از آنکه قیمت بیشتر شکسته شود.

سرانجام قیمت به باند بولینگر پایینی فشار آورده و ماشه دستور توقف سفارش کشیده شده است و ما برنده شدیم.

بازنده شدن معامله با استراتژی MACD و باند بولینگر

این نمودار هم مانند نمودار اول، ۴۵۰۰ تیک برای قرارداد S&P E-mini از جلسه کامل گلوبکس[۱] را دارد. استراتژی معاملات ساده روزانه با فلش قرمز رنگ شروع شده است. اینجا بدترین نقطه برای ورود است. بیاییم ببینیم در نمودار بالا چه اتفاقی روی داده است.

• روز معاملاتی با گروهی از شمع‌های ژاپنی (کندل‌‌استیک‌ها) با بدنه‌های کوچک که همدیگر را دنبال می‌کنند، شروع شده است. منقبض شدن باند بولینگر اندیکاتوری است که در آنجا کاهش نوسانات را نشان می‌دهد.
• تراکم و ازدحام، بناچار شکسته شد. سه میله قرمز رنگ متوالی از تراکم خارج شده است. در همان زمان MACD روند نزولی را تایید کرده و ما با باند بولینگر پایینی وارد پوریشن خرید شدیم (فلش قرمز رنگ).
• اگرچه روند نزولی از کف قیمتی (Low) پایین‌تر عبور کرده است اما با مومنتومی که در هیستوگرام MACD نشان داده شده، حمایت نشده است. یک همگرایی صعودی به ما در این معامله هشدار می‌دهد.

سرانجام این روند نزولی فردا صبح به یک روند برگشتی جعلی تبدیل می‌شود. آن روز ما در کف قیمتی (Low) وارد پوزیشن شدیم. چه چیزی آن را بدتر خواهد کرد؟ (اینکه حد ضرر را مشخص نکرده باشیم).

بررسی استراتژی معاملات روزانه ساده با استفاده از بولینگر و MACD

استفاده از دو اندیکاتور و دو مرحله ساده برای یک استراتژی معاملات روزانه ساده مورد نیاز است. سعی کردم در تایم فریم‌های مختلف از آن استفاده کنم ، همانطور که مارکوس هایکوئتر در مقاله خود ادعا کرد، این استراتژی معاملاتی به طرز شگفت‌آوری قوی است.

زمانی که MACD بالای خط سیگنال و خط صفر باشد، استراتژی معاملات روزانه می‌تواند روند روزانه خرید را پیدا کند. کاربرد MACD کاملا متفاوت از MACD اصلی جرالد اپل است. اگر می‌خواهید فقط خود را در معاملات با احتمالات بالا محدود کنید، بعد از این که MACD از خط صفر عبور کرد شروع به معامله کنید. این قانون شما را در روندهای تازه و جدید حفظ می‌کند و نه زمانی که روند رشد خود را کرده و قصد برگشت دارد.

یک هشدار مهمی جهت خروج از استراتژی وجود دارد. من روش خروج که توسط مارکوس هایکوئتر توصیه شده را دنبال نمی‌کنم زیرا قصد دارم همه چیز ساده باشد.

او از درصد میانگین معاملات هفت روز گذشته استفاده می‌‌کرد تا نقاط هدف و حد ضرر را مشخص کند. این یک رویکرد صحیح مبتنی بر نوسان است، اما تعداد پارامترهای موجود را افزایش می دهد. شما باید چند روز را انتخاب کنید که در محدوده میانگین معاملاتی خود باشد و از درصد برای نقطه هدف و حد ضرر استفاده کنید. همچنین بایستی مطمئن باشید که این پارامترها با تایم فریم معاملاتی شما سازگار هستند. همان طور که مارکوس هایکوئتر اشاره کرد، او تنظیمات ابزارها را به روز می‌کند تا از این ابزارها به طور منظم با توجه به تغییر نوسانات بازار معامله نماید. با این پارامترها می‌توانید برای خروج تصمیم‌ بگیرید مگر این که راه ساده‌تری برای خروج از پوزیشن بیابید.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD (مکدی) یکی از محبوبترین اسیلاتورها و ابزارها در بین اکثر معامله‌‌گران است، که در تحلیل تکنیکال و همچنین یافتن نقطه ورود کاربرد دارد.دراین مقاله سعی شده است تا نحوه استفاده صحیح از این ابزار توضیح داده شود.

معرفی اندیکاتور MACD

میانگین های متحرک با چشم پوشی از موج های کوچک جانبی که شکل گرفته اند روند کلی بازار را به ما نشان می دهند. یکی از اندیکاتورهای ارائه شده که توسط جرال اپل تحلیل گر و مدیر سرمایه نیویورک ابداع شد میانگین متحرک همگرایی / واگرایی یا به اختصار MACD بود که از سه میانگین متحرک تشکیل شده است.

از این سه میانگین متحرک دو تای آن بر روی صفحه کامپیوتر قابل مشاهده است و این دو میانگین در هنگامی که یکدیگر را قطع می کنند سیگنال معاملاتی صادر می کنند.

اجزای اندیکاتور مکدی

اندیکاتور اصلی MACD شامل دو خط می باشد: یک خط تو پر و بدون بریدگی که خط MACD نام دارد و یک خط به صورت خط چین که خط سیگنال نام دارد. خط MACD بوسیله دو میانگین متحرک نمایی به وجود آمده است. این خط به تغییرات قیمت واکنش های سریعی نشان می دهد. خط سیگنال از یک خط MACD یکنواخت و یک میانگین متحرک نمایی دیگر تشکیل شده است. این خط نسبت به تغییرات قیمت واکنش کندتری نشان می دهد.

سیگنال‌های خرید و فروش زمانی که خط MACD سریع که تو پر است خط سیگنال را که به صورت خط چین است و تغییرات کندتری دارد به سمت بالا یا پایین قطع کند صادر می شود. اندیکاتور MACD حاوی برنامه هایی برای تحلیل تکنیکال است. اندک معامله‌گرانی هستند که محاسبات این اندیکاتور را به صورت دستی انجام می‌دهند. کامپیوتر این کار را بدون اشتباه و دقیق انجام می‌دهد.

روش ایجاد اندیکاتور مکدی MACD

1. میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه که بر اساس قیمت پایانی باشد را محاسبه کنید.
2. میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه که بر اساس قیمت پایانی باشد را محاسبه کنید.
3. حاصل میانگین نمایی ۲۶ روزه را از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه کم کنید. با عدد به دست آمده خط توپر را رسم کنید. به این ترتیب خط MACD سریع به دست می آید.
4. میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط سریع (توپر) را رسم کنید. عدد به دست آمده همان خطی است که به صورت خط چین رسم می شود.

قوانین معاملاتی با اندیکاتور مکدی

تقاطع بين MACD و خط سیگنال مشخص می کند که بازار در حال تغییر است. معامله در جهت تقاطع شکل گرفته بدان معناست که با روند بازار همسو شده ایم. این سیستم سیگنال های معاملاتی کمتر و همین طور سیگنال های خطای کمتر نسبت به یک سیستم مکانیکی که اساس و شالوده آن تنها یک میانگین متحرک است تولید استراتژی هیستوگرام MACD می کند.

۱. هنگامی که خط MACD سریع در تقاطع با خط سیگنال کند در بالای خط قرار می گیرد یک سیگنال خرید صادر می شود.

در این وضعیت بخرید و حد ضرر را زیر آخرین کف بازار قرار دهید.

۲. هنگامی که خط MACD سریع در تقاطع با خط سیگنال کند در پائین خط قرار می گیرد یک سیگنال فروش صادر می شود.

خیلی از معامله گران برای بهینه کردن MACD از اعدادی غیر از اعداد استاندارد ۱۲ و ۲۶ و ۹ استفاده می کنند. میانگین های متحرک نمایی ۵ روزه، ۳۴ روزه و ۷ روزه می توانند یک انتخاب دیگر باشند. برخی از معامله گران تلاش می کنند رابطه‌ای بین MACD و چرخه های زمانی در بازار پیدا کنند. مشکل اینجاست که در خیلی از اوقات در بازار چرخه ای وجود ندارد.

اگر می خواهید این اندیکاتور را با چرخه زمانی ترکیب کنید این میانگین متحرک نمایی باید یک چهارم طول دوره چرخه مورد طول دوره چرخه مورد نظر باشد. دومین میانگین متحرک نمایی باید به اندازه نصف طول دوره چرخه مورد نظر باشد.

سومین میانگین متحرک نمایی یک ابزار بی تحرک است ارتباطی با طول دوره چرخه زمان نمی‌کند. مراقب باشید که بیش از حد MACD را بهینه نکنید. اگر خیلی زیاد اعداد آن عوض کنید منجر به تولید تعداد زیادی سیگنال خواهد شد.

هر زمان که EMA 12 دوره ای (که با خط قرمز در نمودار قیمت عکس زیر مشخص شده است) بالای EMA دوره ۲۶ (خط آبی در نمودار قیمت) باشد، MACD یک مقدار مثبت دارد. (به عنوان خط آبی در نمودار پایین نشان داده شده است)و زمانی کهEMA 12 پایین EMA 26 دوره‌ای باشد یک مقدار منفی دارد. هر چه فاصله MACD بالاتر یا پایین تر از Base line خود باشد نشان می دهد که قیمت روند قویتری دارد.

در نمودار زیر، می توانید ببینید که چگونه دو EMA اعمال شده بر روی نمودار قیمت، با عبور MACD (آبی) در بالا یا پایین خط پایه آن (خط چین) در اندیکاتور زیر نمودار قیمت مطابقت دارند.

اندیکاتور MACD اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نشان می دهد. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای Baselineخواهد بود. اگر خط MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام پایین Baseline خواهد بود. معامله گران از هیستوگرام MACD برای شناسایی مومنتوم صعودی یا نزولی روند استفاده می کنند.

هیستوگرام MACD

هیستوگرام MACD نسبت به MACD اولیه و اصلی بینش و درک عمیق تری استراتژی هیستوگرام MACD از توازن قدرت بین گاوها و خرس ها به شما می دهد. این هیستوگرام فقط به شما نشان نمی دهد که بازار تحت کنترل گاوهاست یا خرس ها بلکه میزان قدرت یا ضعف هر یک از آنها را نیز به شما نشان می دهد.

این هیستوگرام یکی از بهترین ابزارهایی است که در اختیار تکنسین های بازار قرار دارد. طریقه
محاسبه آن بدین شکل است:

MACD-Histogram = MACD Line – Signal Line

این هیستوگرام در حقیقت اندازه گیری تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال است این تفاوت به صورت یک هیستوگرام با یک سری از میله های عمودی نمایش داده می شود. این فاصله در منحنی ممکن است ناچیز به نظر برسد اما در کامپیوتر همین فاصله معیاری برای پر کردن فضای موجود است. اگر خط سريع بالای خط کند حرکت کند هیستوگرام مثبت است و در بالای خط صفر قرار می گیرد.

اگر خط سریع پائین خط کند باشد هیستوگرام MACD منفی می شود و پائین خط صفر قرار می گیرد. زمانی که دو خط بر هم مماس هستند هیستوگرام MACD برابر با صفر است.

زمانی که فاصله بین MACD و خط سیگنال افزایش می یابد هیستوگرام MACD بسته به جهتش بلندتر یا عمیق‌تر می‌شود. زمانی که این دو خط به هم نزدیک تر می‌شوند هيستوگرام MACD کوتاه تر می‌شود. شیب و زاویه هیستوگرام MACD در هر زمان با دو میله مجاورش وابستگی دارد. اگر آخرین میله بلند تر باشد (مثل حروف الفبایm-M) شیب و زاویه هیستوگرام MACD رو به بالاست و اگر آخرین میله کوتاه تر باشد (مثل حروف الفبایP-p)شیب هیستوگرام MACD رو به پایین است.

اندیکاتور MACD در مقابل قدرت نسبی یا RSI

شاخص قدرت نسبی یا (RSI) با هدف نشان دادن اشباع خرید یا فروش در قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. RSI یک اسیلاتور است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک دوره زمانی معین محاسبه می کند. دوره زمانی پیش فرض ۱۴ دوره با مقادیر محدود شده از ۰ تا ۱۰۰ است.

اندیکاتور MACD رابطه بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و پایین‌ترین قیمت اخیر اندازه‌گیری می‌کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده استراتژی هیستوگرام MACD می شوند تا تصویر فنی کامل‌تری از چارت به تحلیلگران ارائه دهند.

این اندیکاتورها هر دو مومنتوم در بازار را اندازه گیری می کنند، اما به دلیل اندازه گیری عوامل مختلف، گاهی اوقات سیگنال‌های متفاوتی را نشان می دهند.

به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت بالای سطح ۷۰ را نشان دهد، که می‌تواند نشان دهنده‌ی اشباع خرید باشد.در حالی که MACD نشان می دهد که بازار همچنان در حال افزایش مومنتوم است.. هر یک از این شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت همچنان بالاتر می رود در حالی که اندیکاتور برخلاف آن حرکت می‌کند یا برعکس).

محدودیت های MACD

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که اغلب یک سیگنال تغییر روند(reversal) را نشان دهد، اما پس از آن هیچ معکوس یا تغییر روندی اتفاق نمی‌افتد، در واقع یک سیگنال کاذب ایجاد می‌کند. مشکل دیگر این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند.گاهی اوقات می‌بینیم که روند تغییر کرده است اما هیچگونه واگرایی رخ نداده است.

نمونه ای از کراس اوورهای MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، زمانی که MACD به زیر خط سیگنال می‌رسد(signal line)، یک سیگنال نزولی است که نشان می‌دهد ممکن است زمان فروش فرا رسیده باشد. برعکس، زمانی که MACD از خط سیگنال بالاتر می رود، این اندیکاتور یک سیگنال صعودی می دهد که نشان می دهد قیمت دارایی احتمالاً حرکت صعودی را تجربه می کند.

برخی از معامله گران قبل از ورود به یک موقعیت، منتظر یک کراس تایید شده بالای خط سیگنال هستند تا احتمال “جعلی شدن” و ورود خیلی زود به یک موقعیت را کاهش دهند.

کراس اوورها زمانی قابل اعتمادتر هستند که مطابق با روند غالب باشند. اگر MACD به دنبال یک اصلاح مختصر در یک روند صعودی بلندمدت از بالای خط سیگنال خود عبور کند، به معنای ادامه پیدا کردن روند می‌باشد.

اگر MACD بعد از یک اصلاح در یک روند نزولی بلند مدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند، معامله گران آن را یک سیگنال فروش در روند نزولی در نظر می گیرند.

به این نکته مهم توجه داشته باشید که در ابتدا باید روند را شناسایی کنید و سپس به کمک اندیکاتور MACD بدنبال نقاط ورود درجهت روند اصلی باشید.

نمونه ای از واگرایی

زمانی که اندیکاتور MACD سقف یا کف‌هایی را تشکیل می‌دهد که با قله و کف های مربوطه در چارت قیمتی متفاوت است واگرایی رخ می‌دهد.در واقع زمانی که اسیلاتور حرکات قیمت را تایید نکند یک واگرایی شکل می‌گیرد.توجه داشته باشید که واگرایی به تنهایی به معنی برعکس شدن روند و گرفتن پوزیشن معکوس نیست بلکه تنها یک تاییدیه برای استراتژی شما می‌تواند باشد.

هنگامی که MACD مجموعه ای از دو اوج نزولی را تشکیل می دهد( همانند شکل زیر) که با دو اوج افزایش قیمت مطابقت دارد، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است. واگرایی نزولی که در طول یک روند نزولی بلندمدت ظاهر می‌شود، تأییدی بر ادامه روند احتمالی است.

برخی از معامله گران به دنبال واگرایی های نزولی در طول روندهای بلندمدت صعودی هستند زیرا می توانند نشان دهنده ضعف در روند باشند. با این حال، به اندازه واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

در نتیجه سعی کنید که واگرایی صعودی را در یک روند بلند مدت صعودی پیدا کنید و همچنین واگرایی نزولی را در یک روند بلند مدت نزولی بیابید.مثلا هرگاه یک روند صعودی بلند وارد فاز اصلاحی شد، معمولا پس از پایان اصلاح یک واگرایی صعودی رخ می‌دهد که نشان دهنده‌ی ادامه روند صعودی بلند مدت است.

معامله گران از اندیکاتور MACD برای شناسایی تغییرات در جهت یا شدت روند قیمت استفاده می کنند.اساسا، MACD به معامله گران کمک می کند تا تشخیص دهند که چه زمانی حرکت اخیر در قیمت سهام ممکن است نشان دهنده تغییر در روند اصلی آن باشد. این می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیم بگیرند چه زمانی یک موقعیت را وارد کنند، به آن اضافه کنند یا از آن خارج شوند.

اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال

واگرایی بین هیستوگرام MACD و قیمت تنها چند بار در سال در هر بازاری اتفاق می افتد اما تقریبا قدرتمند ترین پیام تحلیل تکنیکال را برای ما ارسال می کند.

این واگرایی نشان دهنده یک نقطه مهم بازگشتی است و سیگنال های فوق العاده و قدرتمند
خرید و فروش و صادر می کند. این حالت (سیگنال) در هر سقف و کف مهمی اتفاق نمی افتد اما زمانی که چنین سیگنالی مشاهده کردید می توان گفت که احتمالا یک بازگشت مهم در حال اتفاق افتادن است.

۱. زمانی که قیمت در طی یک روند صعودی به سقف های بالاتری می رسد اما هیستوگرام MACD یک سقف پائین تر از سقف قبلی اش شکل می دهد یک واگرایی نزولی ایجاد می شود یک سقف پائین تر در هیستوگرام MACD نشان می دهد که با وجودی که قیمت به یک سقف جدید دست یافته است گاوها از درون ضعیف شده اند.

۲. زمانی که ناگهان انرژی گاوها کم می شود و علاقه مندی خود را به حفظ روند فعلی از دست می دهند خرس ها آماده به دست گرفتن کنترل بازار هستند. واگرایی نزولی بین هیستوگرام MACD و نمودار قیمت بیانگر ضعف و سستی در سقف های بازار است. در زمانی که بیشتر معامله‌گران در انتظار عبور قیمت از آخرین سقف و ایجاد یک سقف جدید هستند این سیگنال فروش صادر می شود.

۳. زمانی که هیستوگرام MACD در دومین سقف پائین‌تری که تشکیل می‌دهد کاهش را شروع می‌کند و در همان حال قیمت به یک سقف جدید دست می یابد وارد یک معامله فروش شوید و حد ضرر را بالای آخرین سقف قرار دهید. مادامیکه قیمت با کاهش خود به کف های جدید می‌رسد و هیستوگرام MACD با کاهش رو به رو می‌شود تائیدی بر روند نزولی است.

اگر قیمت با کاهش خود یک کف پائین‌تر بسازد ولی هیستوگرام MACD کف‌های بالاتری ایجاد کند یک واگرایی صعودی پدید می‌آید که نشان می‌دهد با اینکه قیمت در حال کاهش است خرس‌ها ضعیف‌تر از چیزی هستند که به نظر می‌رسند و گاوها آماده به دست گرفتن کنترل بازار هستند. واگرایی صعودی بین هیستوگرام MACD و نمودار قیمت یک ناحیه مستحکم در کف بازار را به ما نشان می‌دهد. در زمانی که اکثر معامله‌گران از نزول بیشتر قیمت برای ساختن یک کف جدید بیمناک هستند این سیگنال خرید صادر می‌شود.

۴. زمانیکه قیمت یک کف پایین‌تر ایجاد می‌کند و هیستوگرام MACD یک کف بالاتر ایجاد می‌کند بخرید. حد ضرر را زیر آخرین کف قبلی قرار دهید.

آیا MACD یک اندیکاتور پیشرو است یا تاخیری؟

MACD یک شاخص تاخیری است. از این گذشته، تمام داده های مورد استفاده در MACD بر اساس عملکرد گذشته قیمت سهام است.

از آنجایی که بر اساس داده‌های گذشته است، لزوماً باید از قیمت آن عقب بماند. با این حال، برخی از معامله گران از هیستوگرام MACD برای پیش بینی زمان وقوع تغییر در روند استفاده می کنند. برای این معامله‌گران، این جنبه از MACD ممکن است به عنوان شاخص اصلی تغییرات روند آینده در نظر گرفته شود.

آموزش و فیلتر کراس اندیکاتور مکدی

کراس اندیکاتور یا تقاطع مکدی، یکی از مهمترین سیگنال هایی است که تحلیلگران از اندیکاتور مکدی گرفته می شود. در آموزش و فیلتر کراس اندیکاتور مکدی بورسیکار ، درباره این سیگنال صحبت می شود و در نهایت فیلتر آن در اختیار شما قرار داده می شود.

اندیکاتور مکدی چیست؟

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این یک شاخص حرکتی است که روند را دنبال می کند و همبستگی بین دو میانگین متحرک قیمت سهم را نشان می دهد.

اندیکاتور MACD توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 توسعه یافت. اثربخشی شاخص با زمان آزمایش شده و نشان داده شده است که عملکرد خوبی در بازار های مالی دارد.

در ادامه آموزش و فیلتر کراس اندیکاتور مکدی بورسیکار، به معرفی محورهای سیگنال و مکدی و نمودار هیستوگرام مکدی خواهیم پرداخت. لطفا تا پایان آموزش همراه ما باشید.

فیلتر-کراس-اندیکاتور-مکدی-MACD- بورسیکار

نحوه استفاده از خط مکدی و سیگنال اندیکاتور MACD

مفهوم پشت اندیکاتور MACD نسبتاً ساده است. در اصل، تفاوت بین میانگین متحرک نمایی 26 روزه و 12 روزه (EMA) را محاسبه می کند. از میان دو میانگین متحرک که MACD را تشکیل می دهند، متحرک نمایی 12 روزه سریعتر است، در حالی که میانگین متحرک 26 روزه کندتر عمل می کند.

در محاسبه مقادیر خود، هر دو میانگین متحرک از قیمت های پایانی هر دوره ای که اندازه گیری می شود استفاده می کنند. در نمودار MACD، یک EMA نه روزه از MACD نیز ترسیم شده است، و به عنوان یک محرک برای تصمیمات خرید و فروش عمل می کند.

MACD هنگامی که بالاتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود حرکت می کند، سیگنال صعودی تولید می کند و زمانی که به زیر متحرک نمایی متحرک نمایی 9 روزه خود می رسد، علامت فروش می فرستد. لطفا تا پایان آموزش و فیلتر کراس اندیکاتور مکدی بورسیکار همراه ما باشید.

نحوه استفاده از هیستوگرام اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یک شاخص حرکت دنبال کننده روند است. این ابزار مفیدی برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند از آن برای تفسیر جهت، قدرت، حرکت و مدت یک روند روی قیمت سهم استفاده کنند.

اندیکاتور MACD با استفاده از سه جزء، دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام، جهت و مدت روند را مشخص می کند. هیستوگرام مکدی تفاوت بین دو میانگین متحرک (خط MACD) و میانگین متحرک نمایی این دو میانگین متحرک (که توسط خط سیگنال ارائه می شود) را نشان می دهد. هیستوگرام حول محور صفر مکدی حرکت می کند و می تواند مثبت یا منفی باشد.

در جایی که دو میانگین متحرک از یکدیگر جدا می‌شوند، «واگرا» هستند. با این حال، اگر به شکاف بین خود نزدیک شوند، یک حرکت «همگرا» انجام می‌دهند. از این رو اصطلاح “همگرایی و واگرایی” برای اندیکاتور مکدی به کار می رود.

هیستوگرام مکدی حرکت روند سهم را تأیید می کند. حرکت هیستوگرام به بالای خط صفر نشان دهنده یک روند صعودی است در حالی که حرکت زیر خط به یک روند نزولی در سهم اشاره دارد.

هیستوگرام MACD یک نمایش بصری زیبا از تفاوت بین MACD و EMA نه روزه آن است. هیستوگرام زمانی مثبت است که MACD بالاتر از متحرک نمایی 9 روزه باشد و زمانی که MACD زیر متحرک نمایی 9 روزه باشد منفی است. اگر قیمت ها در حال افزایش باشند، هیستوگرام با افزایش سرعت حرکت قیمت بزرگتر می شود و با کاهش سرعت حرکت قیمت منقبض می شود. همین اصل با کاهش قیمت ها برعکس عمل می کند.

تقاطع خط سیگنال و مکدی

یکی از سیگنال های مهم که اندیکاتور مکدی برای تحلیلگران صادر می‌کند، زمانی است که خط مکدی، خط سیگنال را قطع کند. این تقاطع می‌تواند به سمت بالا یا پایین باشد. این کراس مانند کراس دو اندیکاتور RSI و کراس اندیکاتور میانگین متحرک از کراس قابل توجه است.

فیلتر-تقاطع-مکدی-MACD-بورسیکار

زمانی که تقاطع مکدی به سمت بالا باشد، یک سیگنال صعودی و زمانی که تقاطع مکدی با خط سیگنال به سمت پایین باشد، سیگنال خروج از سهم خارج شده است.

وقتی که کراس مکدی به سمت بالا شکل می‌گیرد، اگر این کراس زیر محور صفر مکدی باشد قدرت بیشتری را خواهد داشت.

هنگامی که تقاطع مکدی شکل می‌گیرد، می بینیم که بسته به کراس صعودی یا نزولی بودن، محور هیستوگرام نیز از مثبت به منفی یا برعکس عمل می‌کند. این نشانه تغییر روند در سهم درنظر گرفته می‌شود.

شما برای پیدا کراس یا تقاطع مکدی میتوانید فیلتر کراس مکدی را خریداری کرده و در کمتر از ثانیه، به سهم های مدنظر خود دسترسی پیدا کنید.