قدرت نسبی چیست؟

یک قانون وجود دارد که به دنبال آن می توانید مدت زمان مورد نظر را به صورت تجربی پیدا کنید. برای این کار باید این پارامتر را در تنظیمات نشانگر تنظیم کنید و در نمودار ببینید چه سیگنال هایی داده است. اگر 80-90٪ از این سیگنال ها توسط حرکت قیمت مربوطه تایید شود، پارامتر انتخاب شده موثر خواهد بود. اگر اینطور نیست، توصیه می شود همان بررسی را برای شماره دیگری انجام دهید. شما باید سطوح سیگنال مناسب را انتخاب کنید. آنها نمودار را به سه منطقه تقسیم می کنند. اگر قیمت از بالا به پایین از سطح سیگنال پایین تر عبور کند، می توانیم در مورد منطقه فروش بیش از حد صحبت کنیم. هنگامی که یک سطح بالاتر از پایین به بالا عبور می کند، یک منطقه بیش از حد خرید شروع می شود. محبوب ترین سطوح 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 هستند. معامله گر باید سطوحی را انتخاب کند که از نظر او مؤثرترین هستند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index از جمله ابزارهای بسیار پرطرفدار متاتریدر می‌باشد.

شاخص قدرت نسبی یا RSI نشان دهنده مقدار تغییرات و قدرت افزایش یا کاهش قیمت نسبت به زمانهای قبلی است.

فرض کنید در نقطه‌ای خاص روی نمودار، قیمت سهام A ریال می‌باشد و ما این نقطه را مبدا محاسبه در نظر گرفته‌ایم.

حال در واحد بعدی زمان مثلا در روز آینده قیمت سهم ۳ درصد بالاتر رفته و به قله جدیدی مثل ۱٫۰۳A می‌رسد.

پس با گذشت زمان، قیمتهای جدید نیز به صورت درصدی، نسبت به مقادیر قبلی تغییراتی خواهند داشت.

حال برای اندازه‌گیری میزان تغییرات قیمت نسبت به قبل، اندیکاتوری طراحی شده که این تغییرات را نمایش می‌دهد.

در واقع اندیکاتور RSI به ما نشان می‌دهد که این تغییرات نسبت به قبل چند درصد بوده‌اند.

فرمول شاخص قدرت نسبی یا RSI

برای بیان دقیق‌تر نحوه انجام محاسبات توسط این اندیکاتور می‌توانیم از فرمول دقیق RSI استفاده کنیم.

در این فرمول Ave Gain متوسط بازدهی مطلوب و Ave Loss متوسط بازدهی نامطلوب سرمایه‌گذار می‌باشد.

چون در واقع افزایش یا کاهش در کندل بعدی قیمت، برای سرمایه‌گذار نوعی سود یا زیان به حساب می‌آید.

عدد RSI قطعا مقداری بین ۰ تا ۱۰۰ خواهد داشت که قابلیت مقایسه با قیمتهای قبل و بعد را ایجاد می‌کند.

معمولا در RSI نواحی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد و یا ۲۰ تا ۸۰ درصد را مناطق روند دار بودن یا ادامه دار بودن روند قیمت به حساب می‌آورند.

همچنین در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی:

• ناحیه بالای ۷۰ درصد را ناحیه بیش‌خرید یا Overbought و
• ناحیه زیر ۳۰ درصد را ناحیه بیش‌فروش یا Oversold می‌نامند.

پس ممکن است ورود RSI به بیش‌خرید و بیش‌فروش یک سیگنال اولیه از تشکیل قله و یا دره را همراه داشته باشد.

حرفه‌ای‌های بازار بورس خروج رو به بالای قیمت از ناحیه بیش‌فروش را یک سیگنال خرید می‌دانند.

همچنین حرفه‌ای‌ها خروج رو به پایین قیمت از ناحیه بیش‌خرید را یک سیگنال فروش به حساب می‌آورند.

برای باز کردن و یا فراخوانی مممم روی چارت خود مراحل زیر را باید طی کنیم؛

Insert >> Indicators >> Oscillators >> Relative Strength Index

1. اول از بالای متاتریدر وارد منوی “Insert” شوید.
2. سپس وارد زیرمنوی “Indicators” شوید.
3. حال وارد قسمت “Oscillators” شوید.
4. با یک کلیک گزینه “Relative Strength Index” را انتخاب کنید.

نباید فراموش کنیم که نمایش نواحی بیش‌خرید و بیش‌فروش توسط متاتریدر، سیگنال‌ها و فرصتهای نابی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

قدرت نسبی/ Relative Strength چیست؟

قدرت نسبی / Relative Strength تکنیکی است که در سرمایه‌گذاری مومنتوم و شناسایی ارزش سهام از آن استفاده می‌شود. این امر شامل سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری می‌شود که نسبت به بازار یا بازدهی معمول، عملکرد بهتری داشته‌اند. به عنوان مثال یک سرمایه‌گذار قدرت نسبی ممکن است شرکت‌های فناوری‌ای را انتخاب کند که عملکرد بهتری نسبت به شاخص کامپوزیت نزدک داشته‌اند یا بازار سهامی را انتخاب کند که در مقابل S&P 500 از قافله جا مانده است. تحلیلگران تکنیکال از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان / RSI برای تشخیص سیگنال‌های اشباع خرید یا اشباع فروش به عنوان ابزار کمکی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.

شناخت شاخص قدرت نسبی / Relative Strength Index

در حالی که هدف سرمایه‌گذاری بر اساس ارزش سهام، خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالاست هدف از قدرت نسبی خرید با قیمت بالا و و فروختن با قیمتی بالاتر است. بدین ترتیب سرمایه‌گذاران قدرت نسبی/ RSI فرض را بر این می‌گیرند که روند‌های حال حاضر بازار به قدر کافی ادامه خواهند یافت که آن‌ها بتوانند بازدهی مثبتی داشته باشند. هر گونه برگشت ناگهانی در آن روند، احتمالا منجر به نتایجی منفی خواهد شد.

به منظور شناسایی اینکه بر روی چه شاخص‌هایی می‌توان سرمایه‌گذاری کرد، سرمایه‌گذاران قدرت‌ نسبی / RSI کار خود را با بررسی معیاری مانند شاخص نزدک آغاز می‌کنند. بعد از آن بررسی می‌کنند که کدام شرکت‌های موجود در آن بازار عملکرد بهتری نسبت به همتایان خود داشته‌اند (می‌تواند رشد سریع‌تر و یا افت سریع‌تر نسبت به سهام گروه خود باشد).

از آنجایی که سرمایه‌گذاری قدرت نسبی/ RSI فرض را بر این می‌گیرد که روند‌های فعلی در آینده نیز ادامه خواهند داشت استفاده از این روش در دوره‌های با ثبات با حداقل نوسان بیشترین سودآوری را دارد. در مقابل دوره‌های آشفته‌ای مانند بحران مالی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ می‌تواند برای سرمایه‌گذاران قدرت نسبی خطرناک باشد چرا که چنین دوره‌هایی می‌تواند منجر به تغییر ناگهانی روند‌های سرمایه‌گذاری قبلی شود. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار می‌تواند ناگهان از بازار فاصله بگیرد بدین معنی که شاخص‌هایی که همین دیروز طرفدار زیادی داشتند امروز سرمایه‌گذارن از آن‌ها دوری می‌کنند.

اگر چه سرمایه‌گذاری مومنتوم اغلب برای سهام بکار برده می‌شود اما می‌تواند برای معامله صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص بازار و صندوق‌های قابل معامله (ETFs) در کل بازار یا بخش‌هایی از صنعت نیز به کار گرفته شود. به همین ترتیب سرمایه‌گذاران می‌توانند در سایر دارایی‌ها مانند املاک و مستغلات با استفاده از شرکت‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات یا همان / REITs به روش قدرت نسبی/ RSI سرمایه‌گذاری انجام دهند. همچنین می‌توان در ابزار‌های کمتر شناخته شده‌تری مانند معاملات آتی کالا، آپشن‌ها و غیره نیز استفاده کرد.

نکته مهم: می توان از سرمایه‌گذاری قدرت‌نسبی/ RSI به عنوان بخشی از یک استراتژی بزرگتر مانند معاملات جفت ارز نیز استفاده کرد.

مثال‌هایی از قدرت نسبی / Relative Strength Index

هری یک سرمایه‌گذار قدرت نسبی است که قیمت اوراق مشارکت و S&P500 را تحت نظر دارد. سبد سرمایه‌گذاری او شامل صندوق شاخص S&P 500 و یک ETF که بازار اوراق مشارکت را دنبال می‌کند، می‌شود. او به عنوان یک سرمایه‌گذار قدرت نسبی به طور دوره‌ای توجه خود را نسبت به هر کدام از دارایی‌هایی که در آن زمان عملکرد بهتری دارد افزایش می‌دهد و بیشتر از این سهام می‌خرد. با انجام این کار وی امیدوار است که با ادامه عملکرد خوب روند آن دارایی و در نتیجه خرید با قیمت بالا و فروش با قیمتی بالاتر سود ببرد.

در ماه‌های اخیر وی متوجه این نکته شده است که به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران حاضرند به قیمت از دست دادن سهام، تخصیص اوراق مشارکت خود را افزایش دهند. این حجم از سرازیر شدن پول به بازار اوراق قرضه باعث افزایش قیمت اوراق و کاهش بازده شده است. با انتظار برای ادامه این روند، هری با کاهش سرمایه‌گذاری خود در S&P 500 و افزایش میزان سرمایه‌گذاری خود در اوراق قرضه ETF به این روند واکنش نشان می‌دهد. وی امیدوار است تا از هرگونه عملکرد خوب و مستمر اوراق قرضه در مقایسه با بازار سهام بهره‌مند شود.

شاخص قدرت نسبی / RSI

معامله‌گران کوتاه مدت و تکنیکال نیز قدرت نسبی را مد نظر دارند. در تحلیل تکنیکال، شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور مومنتومی است که اندازه تغییرات اخیر قیمت را به منظور ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در قیمت سهام یا دارایی، اندازه‌گیری می‌کند. RSI به عنوان یک اسیلاتور محسوب می‌شود (یک نمودار خطی که بین دو خط در حرکت است) و می‌تواند بین صفر تا صد باشد. این اندیکاتور در ابتدا توسط ولز وایلدر و در سال ۱۹۷۸ در کتاب “مفاهیم نوین در سیستم‌های معاملاتی با رویکرد تحلیل تکنیکال” معرفی شد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی / Relative Strength Index

تحلیل و استفاده مرسوم از RSI این است که مقادیر بالای ۷۰ نشان دهنده این است که یک سهام در حالت اشباع خرید یا دارای ارزش بالا است و امکان دارد شرایط را برای برگشت روند یا پول بک قیمت فراهم سازد. RSI در عدد ۳۰ یا پایین‌تر از آن حاکی از شرایط اشباع فروش یا دارای ارزش پایین است.

شرح و کاربرد اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی)

Методы и инструменты анализа

شاخص RSI (شاخص قدرت نسبی)، توصیف و کاربرد شاخص قدرت نسبی در عمل در معاملات.

شاخص RSI چیست و چه معنی دارد، فرمول محاسبه شاخص قدرت نسبی

تصمیمات معامله گر در بورس همیشه با ریسک خاصی همراه است. به منظور کاهش هر چه بیشتر آن، باید یک سیستم معاملاتی خاص را در نظر گرفت، تدوین و اعمال کرد. یکی از نکات مهم آن امکان انتخاب نقطه ورود مناسب برای معامله است. این را می توان با استفاده از شاخص قدرت نسبی انجام داد. این توسط تاجر Wells Wilder اختراع شد. او در سال 1978 مقاله ای در این باره منتشر کرد. او در مجله Commodities ظاهر شد. جالب است بدانید که ولز وایلدر با آموزش یک مهندس بود. این شاخص در کتاب مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار گرفت. با گذشت زمان، شاخص قدرت نسبی بسیار محبوب شده است. اکنون در مجموعه استاندارد شاخص های تقریباً هر
پایانه تجاری گنجانده شده است. شرح و کاربرد نشانگر RSI توسط بنیانگذار ولز وایلدر نشانگر RSI برای شناسایی مناطق بیش از حد خرید و فروش بیش از حد طراحی شده است. در ترمینال، در یک پنجره جداگانه قرار دارد. مقادیر RSI می تواند از 0 تا 100 متغیر باشد. سطوح 30 و 70 از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. اگر قیمت کمتر از اولی یا بیشتر از دومی باشد، به ترتیب در مورد فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد صحبت می کنیم. گاهی اوقات به جای سطوح نشان داده شده از 20 و 80 استفاده می شود.
در حالت اول، مهم است که احتمال حرکت رو به بالا بعدی قیمت افزایش یابد و این به ما امکان می دهد شرایط را برای خرید یک دارایی مساعد در نظر بگیریم. به طور مشابه، هنگام خرید بیش از حد، می توانید انتظار کاهش بیشتر قیمت را داشته باشید که به نفع اجرای معامله فروش است.

این اندیکاتور کمک می کند تا بدون تاخیر ویژگی های تکانه های قیمت را تعیین کنید. یک مزیت مهم RSI این است که تقریباً در همه انواع بازارهای مبادله ای مؤثر است.

الگوریتم محاسبه شاخص به شرح زیر است:

1. در همان ابتدا، نوع قیمتی را که قصد دارید برای محاسبات استفاده کنید، انتخاب کنید. به عنوان مثال، Close (قیمت بسته شدن) استفاده خواهد شد.
2. بیایید تعداد نوار فعلی را 0 نشان دهیم. ما باید تفاوت بین قیمت های بستن میله های 0 و 1 را برطرف کنیم. این عملیات چندین بار برابر قدرت نسبی چیست؟ با N انجام می شود، بعد مشخص شده هنگام وارد کردن پارامترها.
3. نتایج به دست آمده را باید به دو گروه تقسیم کرد. یکی از آنها (A) دارای مقادیر مثبت و دیگری (B) دارای مقادیر صفر و منفی خواهد بود.
4. در هر یک از گروه های به دست آمده باید میانگین نمایی این اعداد را بگیریم. در این مورد، میانگین گیری نه با تعداد عناصر این گروه، بلکه با N انجام می شود. در این حالت، دو عدد به دست می آید: میانگین مقادیر مثبت (PS) و مقادیر منفی (OS).
5. در مرحله بعد، باید ضریب (H) را از تقسیم PS بر سیستم عامل، که با علامت Plus گرفته شده است، بدست آورید.
6. برای بدست آوردن مقدار نشانگر، باید از فرمول زیر استفاده کنید: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

فرمول محاسبه برای اندیکاتور RSI این روش محاسبه توسط خالق این اندیکاتور ولز وایلدر پیشنهاد شده است. برای محاسبه می توان از انواع قیمت های زیر استفاده کرد:

• قیمت افتتاحیه؛
• قیمت بسته شدن؛
• بیشترین؛
• کمترین؛
• قیمت میانه، که میانگین حسابی مجموع مقادیر حداکثر و حداقل است.
• قیمت معمولی، که میانگین حسابی این اعداد است: قیمت بسته شدن، حداکثر و حداقل.
• قیمت وزنی میانگین چهار عدد است: بالا، پایین و دو قیمت پایانی.

نحوه اعمال شاخص تحلیل تکنیکال RSI، شرح و محاسبه شاخص قدرت نسبی: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ معامله گر می تواند گزینه ای را که مناسب تر است انتخاب کند. سازنده شاخص معتقد بود که دوره محاسبه بهینه 14 میله است. اکنون این دیدگاه محبوب تر شده است، که نشان می دهد بهتر است یک معامله گر مدت زمان را به طور خاص برای ابزار مورد استفاده انتخاب کند. اگر کوتاه‌تر باشد، تعداد سیگنال‌ها بیشتر می‌شود، اما بسیاری از آنها نادرست هستند. زمانی که دوره طولانی تر باشد، میزان موفقیت بیشتر است. با این حال، چنین سیگنال هایی کمتر اتفاق می افتد.

تنظیمات نشانگر RSI

برای پیکربندی، باید پارامترهای زیر را تنظیم کنید:

1. دوره پردازش داده ها در این صورت باید تعداد میله هایی را که محاسبه باید انجام شود را مشخص کنید.
2. شما باید انتخاب کنید که کدام قیمت میله باید استفاده شود. این توسط سیستم معاملاتی مورد استفاده معامله گر تعیین می شود.
3. شما باید سطوحی را تنظیم کنید که عبور از آنها توسط قیمت به سیگنالی برای معامله گر تبدیل می شود.

تعیین طول یک دوره مناسب باید دقیقا انتخاب شود. اگر خیلی کوتاه باشد، معامله گر تعداد زیادی سیگنال دریافت می کند که انتخاب سیگنال های به اندازه کافی قابل اعتماد از بین آنها دشوار خواهد بود. با مدت زمان بسیار طولانی، نمودار نشانگر به ندرت از سطوح سیگنال عبور می کند.

اعتقاد بر این است که در بازه های زمانی کوچکتر، سطح نویز بالاتر خواهد بود، که ممکن است نیاز به افزایش مدت زمان دوره محاسبه داشته باشد. جالب است بدانید که نویسنده اندیکاتور 14 را بهترین دوره برای بازه های زمانی مختلف دانسته است. در حال حاضر 9 و 25 نیز محبوب هستند.

یک قانون وجود دارد که به دنبال آن می توانید مدت زمان مورد نظر را به صورت تجربی پیدا کنید. برای این کار باید این پارامتر را در تنظیمات نشانگر تنظیم کنید و در نمودار ببینید چه سیگنال هایی داده است. اگر 80-90٪ از این سیگنال ها توسط حرکت قیمت مربوطه تایید شود، پارامتر انتخاب شده موثر خواهد بود. اگر اینطور نیست، توصیه می شود همان بررسی را برای شماره دیگری انجام دهید. شما باید سطوح سیگنال مناسب را انتخاب کنید. آنها نمودار را به سه منطقه تقسیم می کنند. اگر قیمت از بالا به پایین از سطح سیگنال پایین تر عبور کند، می توانیم در مورد منطقه فروش بیش از حد صحبت کنیم. هنگامی که یک سطح بالاتر از پایین به بالا عبور می کند، یک منطقه بیش از حد خرید شروع می شود. محبوب ترین سطوح 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 هستند. معامله گر باید سطوحی را انتخاب کند که از نظر او مؤثرترین هستند.

نحوه استفاده از شاخص واگرایی RSI – استراتژی و قوانین

راه های مختلفی برای کار با RSI وجود دارد. شاید معروف ترین آنها تعریف بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد باشد. هنگام تصمیم گیری در مورد معامله، بررسی نه تنها زمان فعلی، بلکه بازه زمانی بزرگتر نیز مفید خواهد بود. اگر سیگنال‌ها یک طرفه باشند، احتمال تجارت سودآور افزایش می‌یابد و در صورت وجود واگرایی، ریسک ضرر افزایش می‌یابد. مؤثرترین راه، تجارت مطابق با جهت روند فعلی است. در این صورت فقط معاملات در جهت او در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، در یک روند نزولی، شما فقط نیاز به باز کردن معاملات برای فروش دارایی دارید. در مورد مورد بررسی، سیگنال نشانگر خروج RSA از منطقه اشباع فروش خواهد بود. در جهت مخالف روند، سیگنال خروج از منطقه اشباع خرید خواهد بود. در شکل کلاسیک خود، نوسانگر زمانی موثرتر است که برای یک روند جانبی استفاده شود. برای قدرت نسبی چیست؟ رشد، از سطوحی استفاده می شود که نسبت به کلاسیک به بالا منتقل می شوند. برای سقوط، باید آنها را پایین تر ببرید.
این تکنیک همچنین برای معامله در برابر روند استفاده می شود. این گزینه بهتر است توسط معامله گران با تجربه تر استفاده شود. اگر مظنه دارایی مبادله در یک روند صعودی است، برای وارد شدن به معامله فروش، باید منتظر بمانید تا اندیکاتور از خط سیگنال بالایی از بالا به پایین عبور کند و منطقه اشباع خرید را ترک کند.
وقتی روند نزولی را در نظر می گیرید، همین کار را انجام دهید. در این حالت، سیگنال ورود به معامله فروش، نشانگر عبور از خط سیگنال بزرگتر از بالا به پایین خواهد بود. می توانید از نشانگر برای قدرت نسبی چیست؟ تشخیص وجود یک روند استفاده کنید. RSI رو به رشد با ماندن طولانی در نیمه بالایی نمودار (مقدار بزرگتر یا مساوی 50) نشان داده می شود. برای یک نزولی، باید شرایطی را در نظر گرفت که شاخص از 50 تجاوز نمی کند. یک فیلتر مهم برای انجام معاملات تعیین جهت روند است. اندیکاتور مورد بحث راهی برای انجام این کار ارائه می دهد. در این حالت خط در سطح 50 در نظر گرفته می شود که ماندن طولانی مدت RSI در یک طرف آن نشان دهنده روندی بودن قیمت است. این خط اغلب می تواند به عنوان یک خط مقاومت یا حمایت در یک حرکت روندی عمل کند. یکی دیگر از کاربردهای نشانگر، سازند نوسان شکست خورده است. در مرحله بعد، وضعیتی را برای معامله برای فروش مطلوب در نظر خواهیم گرفت. برای تشخیص آن باید علائم زیر وجود داشته باشد:

1. نشانگر RSI از خط سیگنال بالایی عبور می کند و در نتیجه وارد منطقه بیش از حد خرید می شود.
2. با بودن در آن، اوج را نشان می دهد.
3. پس از اندکی کاهش موقت، یک قله دیگر را ایجاد می کند، اما قدرت نسبی چیست؟ ارتفاع آن باید کمتر از ارتفاع اول باشد.
4. در عین حال قیمت آن بالا می رود.

این وضعیت حاکی از کاهش قیمت سهام در آینده است. در این شرایط، شانس بالایی برای ورود سودآور به معامله برای فروش اوراق بهادار وجود دارد. سازند نوسانی ناموفق:
علیرغم این واقعیت که رشد ادامه دارد، الگوی “نوسان شکست خورده” ضعف جنبش موجود را نشان می دهد. این نشان می دهد که روند جدیدی ممکن است به زودی آغاز شود. در اینجا ما وضعیت را برای یک روند رو به رشد در نظر می گیریم. سیگنال فوری عبور از خط پایین افقی در نمودار RSI است که قله دوم از آنجا شروع می شود. برای کاهش استدلال، استدلال به روشی مشابه انجام می شود. باید به خاطر داشت که اگرچه ما در مورد احتمال موفقیت قابل توجهی صحبت می کنیم، با این وجود، ما در مورد تضمین کامل تغییر روند صحبت نمی کنیم. به این تکنیک واگرایی نیز می گویند. برخی از معامله گران با تجربه این سیگنال را نسبتا قابل اعتماد می دانند. برای استفاده از آن، توصیه می شود منتظر آغاز حرکت تایید قیمت باشید.
نوع دیگر سیگنال وجود یک روند در نمودار نشانگر است. اگر یک خط مستقیم در امتداد لبه ها یا فرورفتگی ها بکشید، پس از عبور از آن، می توانید انتظار داشته باشید که در نمودار نیز امکان معامله در جهت مربوطه وجود داشته باشد. در عین حال، وجود روند اندیکاتور به معنای مشابه بودن آن در نمودار نیست. برخی معامله گران مطالعه نمودار اندیکاتور را از دیدگاه تحلیل تکنیکال مفید می دانند. به عنوان مثال، آنها می توانند از سیگنال هایی مانند پرچم ها،
مثلث ها ، “سر و شانه” و موارد دیگر روی آن استفاده کنند و آنها را به همان روشی که در نمودار قیمت تفسیر می کنند، استفاده کنند.
جالب است بدانید که وجود این ارقام در نمودار RSI به معنای یافتن آنها در نمودار قیمت در حال حاضر نیست. با وجود این، استفاده از این نوع سیگنال ها به یافتن فرصت های تجاری سودآور کمک می کند.

چه زمانی از RSI استفاده کنیم و چه زمانی نه

انتخاب صحیح خطوط سیگنال نقش مهمی ایفا می کند. باید با ویژگی های ابزارها و بازه های زمانی مورد استفاده مطابقت داشته باشد. انتخاب های 30 و 70 در بازارهای آرام به خوبی جواب می دهند. همچنین می توان از آن در تایم فریم های بالاتر استفاده کرد. اگر بازار صعودی باشد، سطوح متقارن نخواهند بود. یکی از گزینه های مناسب انتخاب 40 و 80 است. برای یک روند نزولی، باید سطوح را به پایین تغییر دهید. به عنوان مثال، 20 و 60 ممکن است مناسب باشند، بهترین کار زمانی است که معامله گر این سیگنال ها را به گونه ای انتخاب کند که برای کار با ابزار انتخابی مناسب باشند.
باید در نظر داشت که سیگنال های نشانگر در بیشتر موارد نشان دهنده تغییر روند هستند. باید به خاطر داشت که نتیجه همیشه روند مخالف نیست. گاهی اوقات ممکن است یک حرکت جانبی رخ دهد که برای مدت نسبتا طولانی ادامه خواهد داشت. بنابراین تصمیم برای ورود به معامله زمانی باید گرفته شود که حرکت قیمت شروع حرکت روند مورد نظر را تایید کند.
هنگام استفاده از RSI، مهم است که احتمال ورود به یک تجارت سودآور را افزایش دهید. برای انجام این کار، استفاده از آن همراه با دیگران مفید است. توصیه می شود برای این قدرت نسبی چیست؟ کار از شاخص های روند استفاده کنید. به عنوان مثال، در این شرایط، MACD یا
میانگین متحرک ممکن است مناسب باشد.. با کمک آنها روند مشخص می شود و هنگام استفاده از RSI مشخص می شود که چه زمانی باید مستقیما وارد معامله شوید. سیگنال هایی برای ورود به معامله برای خرید سهام در بازار صعودی:

مزایا و معایب

استفاده از شاخص قدرت نسبی به شما امکان می دهد از مزایای زیر بهره مند شوید:

1. این اندیکاتور به معامله گر اجازه می دهد تا سیگنال های قابل اعتماد خرید و فروش بیش از حد را برای تقریباً هر نوع دارایی مبادله ای دریافت کند.
2. اثربخشی خود را هنگام اعمال در هر بازه زمانی حفظ می کند.
3. قابل استفاده در هر جلسه معاملاتی
4. می توان از آن به روش های مختلفی استفاده کرد، از جمله برای تعیین جهت و قدرت یک روند، برای تعیین نقطه ورود به یک تجارت.
5. سرعت واکنش بالا به رفتار قیمت.
6. با تفسیر صحیح قرائت های اندیکاتور و سیگنال های آن می توان RSI را یک سیگنال دقیق در نظر گرفت.
7. در جریان کار، معامله گر سیگنال های کافی دریافت می کند تا بتواند مناسب ترین آنها را برای انجام معاملات انتخاب کند.

برای استفاده صحیح از آن، باید معایب زیر را در نظر گرفت:

1. اگر دوره محاسبه خیلی کوتاه باشد، تعداد سیگنال های دریافتی به شدت افزایش می یابد، که در آن پیمایش دشوارتر می شود. در این مورد، شما باید از ابزارهای موثر برای فیلتر کردن آنها استفاده کنید.
2. با روندهای بلند مدت، سیگنال های نشانگر ممکن است مبهم باشند.
3. در این ابزار، تلاقی خطوط از همه مهمتر است، اما رفتار نمودار نشانگر در موارد دیگر ممکن است به سختی تفسیر شود.

به منظور استفاده هرچه مؤثرتر از اندیکاتور، معامله گر باید هنگام تجزیه و تحلیل، تمام ویژگی های مهم آن را در نظر بگیرد.

اندیکاتور RSI چیست و چطور با کمک آن معامله کنیم؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یک نوسانگر است که به طور گسترده در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی از آن به‌عنوان ابزاری برای تایید سیگنال‌های خرید یا فروش بهره می‌برند.

در این راهنما قصد داریم نحوه کار این اندیکاتور و چگونگی استفاده از آن را آموزش دهیم.

مروری بر مفهوم قدرت نسبی چیست؟ اندیکاتور RSI و تاریخچه آن

شاخص قدرت نسبی (RSI) که توسط جی‌ولز وایلدر (J. Welles Wilder) توسعه داده شده، یک نوسانگر مومنتوم یا پیشرو است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. RSI بین صفر تا 100 در نوسان است، به همین دلیل می‌توان آن را اسیلاتور (نوسانگر) هم نامید. به گفته وایلدر، RSI در زمانی که بالای 70 باشد، اشباع خرید و در زیر 30 اشباع فروش خواهد بود. سیگنال‌ها همچنین می‌توانند با جستجوی واگرایی‌ها و نوسانات شکست تولید شوند. RSI همچنین می‌تواند برای شناسایی روند کلی مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور RSI یک شاخص حرکتی بسیار محبوب است که در طی سال‌ها در تعدادی از مقالات، مصاحبه‌ها و کتاب‌ها نشان داده شده است. به طور خاص، کتاب کنستانس براون (Constance Brown)، تحلیل تکنیکال برای معاملات حرفه‌ای، مفهوم بازار صعودی و بازار نزولی برای محدوده RSI را ارائه می‌دهد. اندرو کاردول (Andrew Cardwell)، مربی RSI براون، واگرایی‌های مثبت و منفی را برای RSI معرفی کرد و مفهوم واگرایی را به معنای واقعی کلمه تغییر داد.

وایلدر RSI را در کتاب خود با عنوان مفاهیم جدید در سیستم‌های تکنیکال معاملات در سال 1978 نشان می‌دهد. این کتاب همچنین شامل SAR پارابولیک، میانگین برد واقعی و مفهوم حرکت جهت‌دار (ADX) است. علیرغم توسعه پیش از عصر کامپیوتر، شاخص‌های وایلدر آزمون زمان را پس داده و بسیار محبوب هستند.

اندیکاتور RSI چگونه کار می‌کند؟

برای ساده کردن توضیح محاسبات، RSI به اجزای اصلی آن تقسیم شده است:

RS، میانگین سود و میانگین ضرر. این محاسبه RSI بر اساس 14 دوره است که وایلدر به طور پیش فرض در کتابش پیشنهاد کرد. زیان‌ها به صورت ارزش‌های مثبت بیان می‌شوند نه ارزش‌های منفی.

اولین محاسبات برای میانگین سود و ضرر متوسط، میانگین‌های ساده 14 دوره‌ای هستند:

محاسبات دوم و بعد از آن بر اساس میانگین‌های قبلی و از دست دادن سود فعلی است:

در نظر گرفتن مقدار قبلی به اضافه مقدار فعلی، یک تکنیک هموارسازی و مشابه روشی است که در محاسبه میانگین متحرک نمایی استفاده می‌شود. همچنین به این معنی است که مقادیر RSI با طولانی شدن دوره محاسبه دقیق‌تر خواهند بود. سایت SharpCharts از حداقل 250 نقطه داده، هنگام محاسبه مقادیر RSI خود استفاده می‌کند. یعنی برای تکرار دقیق اعداد RSI، یک فرمول به حداقل 250 نقطه داده نیاز دارد.

فرمول وایلدر RS (نسبت سود به ضرر) را نرمال کرده و آن را به یک نوسانگر تبدیل می‌کند که بین صفر تا 100 در نوسان است. در واقع، نمودار RS درست شبیه نمودار RSI است. مرحله نرمال‌سازی تشخیص را آسان‌تر می‌کند چون RSI محدود به یک بازه است. وقتی میانگین سود برابر با صفر باشد، RSI هم صفر است.

با فرض یک RSI 14دوره‌ای، یک مقدار RSI صفر به این معنی است که قیمت‌ها در تمام 14 دوره کاهش یافته و هیچ سودی برای اندازه‌گیری وجود ندارد. زمانی که میانگین ضرر برابر با صفر باشد، RSI 100 است. این به این معنی است که قیمت ها در تمام 14 دوره بالاتر رفته و هیچ ضرری برای اندازه‌گیری وجود نداشته است.

فرآیند هموارسازی بر مقادیر RSI تأثیر می‌گذارد. مقادیر RS پس از اولین محاسبه هموار می‌شوند. میانگین ضرر برابر است با مجموع ضرر تقسیم بر 14 برای اولین محاسبه. محاسبات بعدی مقدار قبلی را در 13 ضرب کرده، آخرین مقدار را اضافه و سپس کل را بر 14 تقسیم می‌کنند. این یک اثر هموارسازی ایجاد خواهد کرد.

همین امر در مورد میانگین سود نیز صدق می‌کند. به دلیل این هموارسازی، مقادیر RSI ممکن است بر اساس کل دوره محاسبه متفاوت باشد.

اگر میانگین ضرر برابر با صفر باشد، وضعیت «تقسیم بر صفر» برای RS رخ می‌دهد و RSI طبق تعریف روی 100 تنظیم می‌شود. به طور مشابه، زمانی که میانگین سود برابر با صفر باشد، RSI برابر با صفر است.

اندیکاتور RSI چه چیزی را به ما می‌گوید؟

روند اولیه سهام یا دارایی ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح خواندن شاخص است. به‌عنوان مثال، تحلیل‌گر معروف بازار، کنستانس براون، این ایده را ترویج کرده است که افزایش فروش در اندیکاتور RSI در یک روند صعودی، به احتمال زیاد بیشتر از 30درصد، و افزایش خرید در RSI در طول یک روند نزولی بسیار کمتر 70 درصد است.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، در طول یک روند نزولی، RSI نزدیک به سطح 50 درصد به جای 70درصد، به اوج خود می‌رسد که می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران برای نشان دادن شرایط نزولی استفاده شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران زمانی که یک روند قوی وجود دارد، یک خط روند افقی بین سطوح 30 تا 70 درصد اعمال می‌کنند. اصلاح سطوح اشباع خرید یا فروش، زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلندمدت قرار دارد اغلب غیر ضروری است.

مفهوم مرتبط با استفاده از سطوح اشباع خرید یا فروش، تمرکز بر سیگنال‌های معامله و تکنیک‌هایی است که با روند مطابقت دارند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی است و سیگنال‌های نزولی زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای کاذب زیادی که RSI می‌تواند ایجاد کند، کمک خواهد کرد.

مولفه‌های RSI

دوره پیش‌فرض RSI 14 است، اما می‌توان آن را برای افزایش حساسیت کاهش، یا برای کاهش حساسیت افزایش داد. RSI 10 روزه نسبت به 20 روزه احتمال بیشتری دارد که ناحیه اشباع خرید یا فروش برسد.

اندیکاتور RSI در زمانی که بالاتر از 70 باشد، به معنای اشباع خرید و در زمانی که زیر 30 باشد، به معنای اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. اما معامله‌گران کوتاه‌مدت گاهی اوقات اشباع خرید و فروش را بین بازه 20 تا 80 در نظر می‌گیرند.

ناحیه اشباع خرید و فروش

وایلدر در اندیکاتور RSI اشباع خرید را بیش از 70 و اشباع فروش را زیر 30 در نظر گرفت. نمودار زیر مک دونالد را با RSI 14روزه نشان می‌دهد. این نمودار دارای نوارهای روزانه به رنگ خاکستری با میانگین متحرک 1 روزه به رنگ صورتی است تا قیمت‌های بسته شدن را بهتر نشان دهد. (چون RSI بر اساس قیمت‌های پایانی است).

سهام در اواخر جولای بیش از حد فروخته شد و در قیمت حدود 44 حمایت شد. پایین آمدن قیمت می‌تواند یک فرآیند باشد، به محض اینکه میزان اشباع فروش مشخص شد، این سهم دیگر پایین نیامد. سطوح اشباع فروش، در اواسط سپتامبر به بالای 70 حرکت کرد تا اشباع خرید تبدیل شود.

با وجود این افزایش خرید، سهام کاهشی نداشت. در عوض، رشد آن برای چند هفته متوقف شد و سپس به سمت بالا ادامه داد. قبل از اینکه سهام در نهایت در دسامبر به اوج خود برسد، سه اشباع خرید دیگر اتفاق افتاد. سه قرائت اول اشباع خرید، ادغام را پیش‌بینی می‌کرد. چهارمین با یک اوج قابل توجه مصادف شد. سپس RSI در ژانویه از اشباع خرید به اشباع فروش تغییر کرد. سهام در نهایت چند هفته بعد به 46 رسید.

مانند بسیاری از نوسانگرهای مومنتوم، مقادیر اشباع خرید و فروش برای RSI زمانی بهترین عملکرد را دارند که قیمت‌ها در یک محدوده حرکت کنند.

مانند نمودار زیر:

واگرایی‌های صعودی و نزولی در اندیکاتور RSI

به گفته وایلدر، واگرایی‌ها نشان‌دهنده یک نقطه بازگشت بالقوه هستند چون جهت حرکت قیمت را تایید نمی‌کند. یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که نمودار سهم مورد نظر، یک روند را نشان می‌دهد، اما RSI روند مخالف با آن را نمایش خواهد داد. این موضوع نشان‌دهنده تقویت حرکت است. یک واگرایی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که نمودار روند صعودی و RSI روند نزولی را نشان می‌دهد. RSI روند صعودی را تایید نمی‌کند و این نشان‌دهنده شتاب ضعیف است.

نمودار زیر سهام شرکت EBAY را با واگرایی نزولی در اوت تا اکتبر نشان می‌دهد. سهام در ماه‌های سپتامبر تا اکتبر به بالاترین حد خود رسید، اما RSI واگرایی قدرت نسبی چیست؟ نزولی را تشکیل داد. شکست بعدی در اواسط اکتبر، تضعیف حرکت را تأیید کرد.

یک واگرایی صعودی در ژانویه تا مارس رخ داد. واگرایی صعودی با حرکت eBay به پایین‌ترین سطح در ماه مارس و حفظ RSI بالاتر از پایین‌ترین حد قبلی شکل گرفت. RSI حرکت نزولی کمتری را در طول کاهش فوریه تا مارس منعکس کرد. شکست اواسط مارس، تاییدی بر قدرت نسبی چیست؟ بهبود حرکت بود. واگرایی‌ها زمانی قوی‌تر می‌شوند که پس از اشباع خرید یا فروش به وجود آیند.

قبل از اینکه در مورد واگرایی‌ها به‌عنوان سیگنال‌های تجاری عالی هیجان زده شوید، باید توجه داشت که واگرایی‌ها در یک روند قوی گمراه‌کننده هستند. یک روند صعودی قوی می‌تواند واگرایی‌های نزولی متعددی را قبل از تحقق یک قله نشان دهد. برعکس، واگرایی‌های صعودی می‌توانند در یک روند نزولی قوی ظاهر شوند و با این حال روند نزولی ادامه داشته باشد.

نمودار زیر سهمی را با سه واگرایی نزولی و روند صعودی نشان می‌دهد. این واگرایی‌های نزولی ممکن است در مورد یک عقب‌نشینی کوتاه‌مدت هشدار دهند، اما به وضوح هیچ تغییر عمده‌ای از روند وجود ندارد.

نوسانات شکست

وایلدر همچنین نوسانات شکست را به‌عنوان نشانه‌های قوی از یک بازگشت که به‌زودی رخ می‌دهد، در نظر گرفت. نوسانات شکست مستقل از عملکرد قیمت هستند و تنها بر روی RSI برای سیگنال‌ها تمرکز می‌کنند و مفهوم واگرایی را نادیده می‌گیرند.

نوسان شکست صعودی زمانی شکل می‌گیرد که RSI به زیر 30 می‌رسد، بعد به بالای 30 می‌رود، پولبک می‌کند، بالای 30 می‌ماند و سپس بالاترین سطح قبلی خود را می‌شکند.

یک نوسان شکست نزولی زمانی شکل می‌گیرد که RSI به بالای 70 حرکت کند، پولبک کند، جهش کند، از 70 فراتر نرود و سپس پایین‌ترین حد قبلی خود را بشکند.

شناسه روند

کنستانس براون در تحلیل تکنیکال برای معاملات حرفه‌ای، پیشنهاد می‌کند که نوسانگرها بین 0 تا 100 حرکت نمی‌کنند. براون یک محدوده بازار صعودی و یک بازار نزولی را برای RSI مشخص کرده است.

RSI تمایل دارد بین 40 تا 90 در یک بازار صعودی (روند صعودی) با مناطق 40-50 به‌عنوان پشتیبانی در نوسان باشد. این محدوده‌ها ممکن است بسته به پارامترهای RSI، قدرت روند و نوسانات متفاوت باشد.

نمودار زیر RSI 14 هفته‌ای را برای سهم SPY در طول بازار صعودی از 2003 تا 2007 نشان می‌دهد. RSI در اواخر سال 2003 به بالای 70 رسید و سپس به محدوده بازار صعودی خود (40-90) رفت. در ژوئیه 2004 یک نزول به زیر 40 وجود داشت، اما RSI منطقه 40-50 را حداقل پنج بار از ژانویه 2005 تا اکتبر 2007 نگه داشت (فلش‌های سبز). در واقع، توجه داشته باشید که پوبلک‌ها به این منطقه، نقاط ورود کم ریسک را برای مشارکت در روند صعودی فراهم می‌کنند.

از طرف دیگر، RSI تمایل دارد بین 10 تا 60 در بازار نزولی (روند نزولی) با منطقه 50-60 به‌عنوان مقاومت در نوسان باشد. نمودار زیر RSI 14 روزه را برای شاخص دلار آمریکا در طول روند نزولی آن در سال 2009 نشان می‌دهد. RSI در ماه مارس به 30 رسید تا نشان‌دهنده شروع یک محدوده خرسی (نزولی) باشد. منطقه 50-60 تا زمان شکست در دسامبر، مقاومت نشان داد.

معکوس‌های منفی و مثبت

اندرو کاردول معکوس‌های مثبت و منفی را برای RSI ایجاد کرد که برعکس واگرایی‌های نزولی و صعودی است. کتاب‌های کاردول به پایان رسیده است، اما او سمینارهایی را در مورد جزئیات این روش‌ها ارائه می‌کند. قبل از بحث در مورد تکنیک معکوس، باید توجه داشت که تفسیر کاردول از واگرایی‌ها با وایلدر متفاوت است. کاردول واگرایی‌های نزولی را پدیده‌های بازار صعودی در نظر گرفت. به عبارت دیگر، واگرایی‌های نزولی بیشتر در روندهای صعودی شکل می‌گیرند. به طور مشابه، واگرایی‌های صعودی به‌عنوان پدیده‌های بازار نزولی در نظر گرفته می‌شوند که نشان‌دهنده یک روند نزولی است.

یک برگشت مثبت زمانی شکل می‌گیرد که RSI یک کف و نمودار هم کف را تشکیل می‌دهد. این پایین‌ترین سطح در اشباع فروش نیست، اما اغلب بین 30 تا 50 است. نمودار زیر نشان می‌دهد که سهام MMM یک معکوس مثبت در ژوئن 2009 شکل داده است. MMM چند هفته بعد مقاومت را شکست و RSI به بالای 70 حرکت کرد. برخلاف حرکت ضعیف‌تر، RSI پایین‌تر رفت و نمودار بالاتر از سطح قبلی خود باقی ماند و قدرت اساسی را نشان داد. در اصل، قیمت بر شتاب غلبه کرد.

معکوس منفی برعکس معکوس مثبت است. RSI به سط بالاتری رفت، اما نمودار کاهش داشت. RIS همچنان در منطقه 50-70 است. نمودار زیر نشان می‌دهد که سهم استارباکس (SBUX) یک سقف پایین‌تر را تشکیل می‌دهد، همانطور که RSI یک سقف بالاتر را تشکیل داده است. حتی با وجود اینکه RSI یک سقف جدید ایجاد کرد و حرکت قوی بود، اقدام قیمت به‌عنوان سقف پایین‌تر تایید نشد. این برگشت منفی، شکست بزرگ حمایتی در اواخر ژوئن و کاهش شدید قیمت را پیش‌بینی می‌کرد.

جمع‌بندی

اندیکاتور RSI به‌عنوان یک اندیکاتور همه کاره، آزمون زمان را پس داده است. علیرغم تغییرات در نوسانات و بازارها در طول سال‌ها، RSI در حال حاضر به همان اندازه که در دوران وایلدر معتبر بود، اعتبار دارد. در قدرت نسبی چیست؟ حالی که تفاسیر اصلی وایلدر برای درک اندیکاتور مفید است، کار براون و کاردول تفسیر RSI را به سطح جدیدی می‌برد.

وایلدر شرایط اشباع خرید را برای بازگشت آماده می‌داند، اما اشباع خرید می‌تواند نشانه‌ای از قدرت باشد. واگرایی‌های نزولی هنوز هم سیگنال‌های فروش خوبی را ایجاد می‌کنند، اما تحلیل‌گران باید مراقب روندهای قوی باشند، به‌خصوص زمانی که واگرایی‌های نزولی، واقعا طبیعی هستند.

معکوس‌های مثبت و منفی، قیمت سهم را اول و اندیکاتور را در درجه دوم قرار می‌دهند، که همان‌طور که باید باشد. واگرایی‌های نزولی و صعودی اندیکاتور را در درجه اول و اقدام قیمت را در درجه دوم قرار می‌دهد. با تأکید بیشتر بر عملکرد قیمت، مفهوم معکوس‌های مثبت و منفی تفکر ما را نسبت به نوسانگرهای حرکتی به چالش می‌کشد.

من قدرت نسبی چیست؟ مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.

. با بررسی نرخ بیت‌کوین، شاخص قدرت نسبی (RSI) و ممنتوم در نمودار، می‌توان به این…

.
با بررسی نرخ بیت‌کوین، شاخص قدرت نسبی (RSI) و ممنتوم در نمودار، می‌توان به این نتیجه رسید که این رمزارز در هر سه نمودار در موقعیت حساس و کلیدی قرار دارد.
.
با بررسی نمودار می‌توان به این نتیجه رسید:
.
همان‌طور که بیت‌کوین مجددا شکست روند را تست کرده است، شاخص RSI نیز دوباره شکست را تست کرده و برگشته است؛ همچنین شاخص ممنتوم به منطقه تست مجدد شکست نزدیک شده است.
.
شما از در کنار هم قرار دادن این سه تحلیل چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
.
منبع: tradingview
.
اهمیت: مهم
.
#بیتکوین #تحلیل_روند #ارزدیجیتال #ممنتوم #شاخص ـ روند #کریپتو