اوسیلاتور ها

اسیلاتور ها

همانطور که در درس قبل اشاره شد اسیلاتورها یکی از مهمترین خانواده های اندیکاتورها هستند.

اسیلاتورها به دو دسته Banded و Centered تقسیم بندی می شوند; عمده سیگنال های اسیلاتورهای Centered بر مبنای خط مرکزی و اسیلاتورهای Banded بر مبنای محدوده های بیش خرید و بیش فروش ایجاد می شود.

اسیلاتورها سه نمونه سیگنال یا تحلیل عمده به معامله گر می دهند.

۱- سیگنال خرید یا فروش بر اساس خط مرکزی

۲- سیگنال خرید و فروش بر اساس محدوده بیش خرید و بیش فروش Overbought و Oversold

۳- سیگنال خرید و فروش بر اساس واگرایی Divergence

Center Line

بر مبنای عبور شاخص اسیلاتور از خط مرکزی می توان تشخیص داد که روند صعودی یا نزولی است; بدین مفهوم که اگر شاخص اسیلاتور از پایین رو به بالا حرکت کرد سیگنال خرید یا صعود ایجاد می شود و اگر از بالا رو به پایین حرکت کرد و از خط مرکزی عبور کرد سیگنال فروش یا نزول ایجاد می شود.

در اسیلاتورهای Banded خط مرکزی عدد ۵۰ یا نقطه میانه آنها است و در اسیلاتورهای Centered خط مرکزی نقطه صفر است.

محدوده بیش خرید و بیش فروش Overbought و Oversold

محدوده های بیش خرید و بیش فروش تنها در اسیلاتورهای Banded به وجود می آید.

سیگنال فروش در این اسیلاتورها زمانی به وجود می آید که شاخص اسیلاتور از محدوده بیش خرید خارج شود; محدوده بیش خرید در بین اسیلاتورهایی که بصورت Banded از صفر تا ۱۰۰ فاصله دارند معمولا روی عدد ۷۰ یا ۸۰ تعریف می شود.

بنابراین ورود شاخص اسیلاتور به محدوده بالای ۷۰ یا ۸۰ ملاک تصمیم گیری نیست بلکه خروج قیمت از این محدوده نشان دهنده تضعیف و به احتمال زیاد بازگشت روند است.

عکس حالت خروج از محدوده بیش خرید می تواند در محدوده بیش فروش نیز روی اوسیلاتور ها دهد; بدین معنا که با ورود شاخص اسیلاتور به محدوده بیش فروش سیگنال یا تحلیلی انجام نمی شود بلکه با خروج اسیلاتور از محدوده ۲۰ یا ۳۰ رو به بالا; صعودی بودن قیمت یا تضعیف روند نزولی تفسیر می شود.

Divergence واگرایی

به تناقض بین رفتار قیمت و رفتار اندیکاتور واگرایی گفته می شود; در روند صعودی واگرایی در انتهای ریز موج های صعودی و در روند نزولی واگرایی در ریز موج های نزولی به نمایش در می آید.

واگرایی ابزار بسیار مفیدی برای تشخیص کاسته شدن قدرت روند یا بازگشت روند است; این ابزار معمولا احتمال خطای کمتری نسبت به سایر استفاده های اندیکاتورها دارد.

زمانی که انتهای ریز موج های صعودی قیمت هر بار در هر قله جدید بالاتر از قله قبلی یا سقف قبلی تشکیل شوند اما قله ها یا سقف های مترادف و همراستای اندیکاتور مانند قیمت رفتار نکند و هر بار سقف جدید هم راستا با سقف قبلی خودش یا پایین تر از سقف قبلی خودش تشکیل شود واگرایی یا تناقض در انتهای روند صعودی ایجاد شده است که اوسیلاتور ها نشانه ای از بازگشت روند صعودی به نزولی خواهد بود.

در روند نزولی زمانی که انتهای ریز موج های نزولی قیمت هر بار در هر دره جدید پایین تر از دره قبلی یا کف قبلی تشکیل شوند اما دره ها یا کف های مترادف و همراستای اندیکاتور مانند قیمت رفتار نکند و هر بار کف جدید هم راستا با کف قبلی خودش یا بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل شود واگرایی یا تناقض در انتهای روند نزولی ایجاد شده است که نشانه ای از بازگشت روند نزولی به صعودی خواهد بود.

Relative Strength Index (RSI)

RSI یکی از معروفترین اندیکاتورهای مورد استفاده معامله گران و تحلیلگران بازار فارکس است که نیرو و شتاب بازار را نشان می دهد.

سه نمونه استفاده ای که برای اسیلاتورها گفتیم را در این اندیکاتور به وضح می توان به کار برد; با این وجود عبور شاخص RSI از خط مرکزی اش که عدد ۵۰ باشد چندان برای معامله و تحلیل مناسب نیست اما خروج از محدوده های بیش خرید و بیش فروش برای نشان دادن انتهای روند و واگرایی هایی که نشان می دهد به شدت کاربردی است; تصویر بالا یکی از واگرایی های این اندیکاتور را نشان می دهد.

Moving Average Convergence/Divergence (MACD)

این اندیکاتور محبوب ترین اندیکاتور در بین معامله گران تکنیکال است که از اختلاف بین میانگین متحرک های با دوره زمانی مختلف ترسیم و تشکیل می شود.

استفاده اول از این اندیکاتور به عبور میله ها و شاخص خود MACD از خط مرکزی صفر مربوط می شود; با عبور از خط صفر با توجه به جهتی که شاخص اندیکاتور از بالا به پایین یا از پایین به بالا عبور کرده است جهت کلی روند پیش بینی و تحلیل می شود.

با توجه به اینکه در این اندیکاتور محدوده بیش خرید و بیش فروش نداریم روش دوم استفاده از این اندیکاتور با سایر اسیلاتورها کمی متفاوت است.

در استفاده دوم از این اندیکاتور گفته می شود با قرار گرفتن MACD SMA که یک میانگین متحرک با دوره زمانی کوتاه تر است و در نرم افزار متاتریدر به شکل نقطه چین قرمز رنگ به نمایش در می آید در روی امتداد میله ها جهت و روند نزولی نشان داده می شود و با عبور MACD SMA به زیر امتداد میله ها در زیر خط مرکزی روند و جهت صعودی نشان داده می شود.

تفاوت اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در چیست؟

همه ما بارها و بارها از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی گاها به اشتباه آن ها رو مترادف فرض و به جای یک دیگر به کار برده ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها بشه و ما از درک بخش بزرگی از پتانسیل های اندیکاتور ها و اسیلاتور ها محروم شویم، به همین دلیل تصمیم گرفتم در این مقاله به برسی سه تفاوت این دو ابزار مهم بپردازم.

اندیکاتور چیست:

اندیکاتور ها (indicator) یا ترجمه فارسی آن شاخص ها مجموعه ای از توابع هستند که از انواع میانگین ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدار ها , تایید ها , و از همه مهمتر سنجش قدرت روند ها و یا حتی پیش بینی آینده روند ها! در کنار الگو ها و یا سایر ابزار ها در نمودار ها مورد استفاده قرار میگرند.

اندیکاتور ها به چهار خانواده اصلی تقسیم میشوند :

1-روندها (trend): شناخته شده ترین اعضای این خانواده ابر های ایچیموکو انواع موینگ اورج ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور ها بر روی خود نمودار قیمتی (میله و یا کندل هاس )
2-اسیلاتور ها (oscillators): به تفصیل در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد.
3-حجم(volume): دسته ای از ندیکاتور ها که صرفا حجم و ارزش معاملات رو مورد انالیز قرار میدهند همان اندیکاتور حجمی که عموم تحلیل گران در زیر نمودارهایشان قرار میدهند از این خانواده هستند
4-اندیکاتور بیل ویلیام(bill wiliams): مجموعه ای از اندیکاتور های که جناب بیل ویلیامز خالق آنها بوده و به احترام تلاش های ایشون در یک خانواده قرار گرفته اند شناخته شده ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator هست البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،
Accelerator oscillator و awesome oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده می شود اما در آینده حتما مجموع مباحثی برای معرفی این اسیلاتور ها خدمت اساتید و خوانندگان سایت وزین فراچارت تقدیم خواهم کرد.

همانطور که مشاهده کردید اسیلاتور ها یکی از 4 زیر مجموعه خانواده اندیکاتور ها هستند. پس به یاد داشته باشید نه تنها دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم معنی و مترادف نیستند بلکه اسیلاتور ها یکی از زیر مجموعه های اندیکاتور ها محسوب میشوند، و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور هست.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج , نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتور ها اطلاق میشود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتور ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند .

اجازه بدید توجه شما رو به این تصاویر بسیار مشهور سیکل هیجانات روحی سرمایه گذاران جلب کنم. اسیلاتور ها دقیقا سعی دارند به شما بگویند معامله گران در چه مرحله و نقطه ای از این سیکل روحی هستند.

برای همین اسیلاتور ها دارای دو محدوده هستند، اوسیلاتور ها اشباع خرید اشباع فروش. پس تفاوت دوم میشود قرار گرفتن محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیلاتور ها. در عموم اسیلاتور های مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از 70 قرار دارد و حکایت از اوج هیجان زدگی در خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از 30 و حکایت از اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است. این در حالیست که در سایر اندیکاتور ها مثل adx موینگ اورج ها ابر های ایچوموکو و … چنین چیزی وجود نداره. پس نوسانگرهای پر کاربرد RSI و DT oscillator و Stochasic و CCI و MACD از نوع اسیلاتور هستند.

نکته مهم: وقتی بازاری که با آن کار میکنید روندی قوی ندارد یا رنج است این مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان میدهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتورها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می کنید روند دار است یا خنثی!

اما تفاوت سوم اسیلاتور ها و اندیکاتور ها در گرفتن واگرایی هاست. ما صرفا اجازه داریم از اسیلاتور ها واگرایی بگیریم! اسیلاتور های مثل macd و rsi و cci محبوب ترین اسیلاتور ها برای گرفتن واگراییست. در سه زیر مجموعه دیگر اندیکاتور ها شامل اندیکاتور های حجم , اندیکاتور های روند , اندیکاتور های بیل ویلیامز واگرایی گرفتن متداول و مشروع نیست علت این امر به فلسفه ماهیت و فرمول سایر اندیکاتور ها بر میگردد.

انواع اسیلاتور، تمام آنچه که نیاز دارید درمورد انواع اسیلاتور بدانید

اسیلاتورها شاخص‌هایی هستند که هنگام مشاهده نمودارهای رِنج (غیر رونددار)، برای تشخیص شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش به کار می‌روند. میانگین متحرک (MA) و روندها هنگام مطالعه‌ی جهت حرکت سهام بسیار مهم هستند. تحلیلگران وقتی از انواع اسیلاتورها استفاده می‌کنند که نمودارها جهت خاصی را نشان نمی‌دهند. بیشترین کاربرد شناخت انواع اسیلاتور زمانی است که سهام شرکت در یک الگوی یک طرفه قرار داشته یا نتواند روند مشخصی را در بازار دنبال کند. وقتی سهام در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد، مقدار واقعی اسیلاتور نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال، یک متخصص رسم نمودار می‌تواند با استفاده از انواع اسیلاتور زمان توقف حرکت صعودی سهام را مشخص کند، یعنی نقطه‌ای که سهام به سمت موقعیت اشباع خرید حرکت می‌کند. معنای ساده این شرایط آن است که حجم خرید برای چند روز کاهش یافته است، درنتیجه بیشتر معامله‌گران اقدام به فروش سهام خود خواهند کرد. برعکس، وقتی بیشتر سرمایه‌گذاران در یک زمان ثابت، سهام یک شرکت را بفروشند، سهام وارد وضعیت اشباع فروش خواهد شد.

اسیلاتورها چگونه عمل می‌کنند؟

معمولاً اسیلاتورها همراه با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به منظور تصمیم‌گیری درمورد معاملات استفاده می‌شوند. تحلیلگران انواع اسیلاتورها را وقتی نتوانند روند خاصی در قیمت سهام یک شرکت پیدا کنند، مفید می‌دانند. متداول‌ترین اسیلاتورها، اندیکاتور استوکاستیک، قدرت نسبی (RSI)، نرخ تغییر قیمت (ROC) و شاخص جریان نقدینگی (MFI) هستند. در تحلیل تکنیکال، سرمایه‌گذاران اسیلاتورها را یکی از مهم‌ترین ابزارها برای درک بازار می‌دانند. با این حال شاخص‌های تکنیکال دیگری نیز وجود دارند که به منظور تقویت معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر یک معامله‌گر بخواهد از اسیلاتور استفاده کند، ابتدا باید دو مقدار را انتخاب کند. سپس با قرار دادن ابزار بین این دو مقدار، اسیلاتور شروع به نوسان می‌کند و یک اندیکاتور رونددار ایجاد می‌کند. سپس سرمایه‌گذاران از این اندیکاتور رونددار استفاده می‌کنند تا شرایط بازار را درمورد آن سهام خاص بررسی کنند. وقتی معامله‌گر می‌بیند اسیلاتور به سمت قیمت بالاتر حرکت می‌کند، سهام را در شرایط اشباع خرید در نظر می‌گیرد. در نقطه مقابل، اگر اسیلاتور به سمت قیمت پایین‌تر گرایش پیدا کند شرایط، اشباع فروش خواهد بود.

مکانیزم اسیلاتورها

در تحلیل تکنیکال، انواع اسیلاتورها در مقیاس صفر تا 100 اندازه‌گیری می‌شوند. روش‌های مختلفی برای دستکاری میانگین متحرک وجود دارد. وقتی معاملات بازار در یک محدوده خاصی انجام می‌شود، اسیلاتور نوسانات قیمت را دنبال می‌کند. وقتی بازار بیش از 70 تا 80 درصد قیمت کل نوسان داشته باشد، اسیلاتور موقعیت را برای فروش مناسب می‌داند. وقتی نوسان به زیر 30 تا 20 درصد سقوط کند، وضعیت اشباع فروش ایجاد شده و موقعیت برای خرید فراهم می‌شود. این سیگنال‌ها تا زمانی اعتبار دارند که قیمت اصلی در محدوده تعیین شده بماند. با این حال، وقتی قیمت می‌شکند، ممکن است سیگنال‌ها منجر به گمراهی معامله‌گران شوند. تحلیلگران، شکست قیمت را به عنوان آغاز یک روند جدید در نظر می‌گیرند. در طول شکست قیمت، اسیلاتور ممکن است برای مدت زیادی در محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند. تحلیلگران تکنیکال، اسیلاتورها را برای بازارهای جانبی مناسب‌تر می‌دانند. در صورت استفاده از یک اندیکاتور تکنیکال که بازار را به عنوان یک روند یا محدوده مشخص معرفی می‌کند، اسیلاتورها مؤثرتر خواهند بود. به عنوان مثال، یک اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند برای تشخیص رونددار بودن یا نبودن بازار مورد استفاده قرار گیرد. وقتی تحلیلگران تشخیص دهند که بازار روند خاصی ندارد، سیگنال‌های اسیلاتور بسیار مفیدتر و مؤثرتر خواهند بود.

انواع اسیلاتور

اسیلاتور اندیکاتوری است که در بالا و پایین یک خط مشخص، یا بین یک مجموعه سطوح در نوسان است و مقدار آن در طول زمان تغییر می‌کند. اسیلاتورها می‌توانند به مدت طولانی در سطوح شدید (اشباع خرید یا اشباع فروش) باقی بمانند، اما نمی‌توانند برای یک دوره خاص پایدار باشند. درمقابل، یک اندیکاتور محافظتی یا متراکم مانند حجم تعادلی (OBV) می‌تواند نشان‌دهنده یک روند خاص باشد. زیرا به طور مداوم در یک دوره پایدار زمانی افزایش یا کاهش می‌یابد. همان‌طور که مقایسه نمودار اندیکاتور نشان می‌دهد، حرکات اسیلاتور محدودتر است و حرکات پایدار (روندها) کمتر دیده می‌شوند. البته این هیچ ارتباطی به مدت زمان در نظر گرفته شده ندارد. در یک بازه زمانی دو ساله، اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک (مکدی) بالا و پایین صفر نوسان کرده و تفریباً 18 بار خط صفر را لمس کرده است. همچنین توجه داشته باشید که هر بار مکدی به بالاتر از 80 رسیده، اندیکاتور عقب‌نشینی کرده است. حتی اگر مکدی حد بالا و پایینی در محدوده مقادیر خود نداشته باشد هم حرکات آن محدود می‌شود. از طرف دیگر OBV روند صعودی خود را در ماه مارس سال 2003 آغاز کرده و تا سال بعد این روند را حفظ کرده است. حرکت OBV محدود نبوده و به روندهای طولانی‌مدت اجازه پیشرفت می‌دهد.

انواع مختلفی از اسیلاتورها وجود دارند که بعضی از آن‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند. در این مقاله، درمورد دو گروه بزرگ از انواع اسیلاتورها بحث می‌کنیم: اسیلاتورهای متمرکز (centered oscillators) که بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کنند و اسیلاتورهای نواری (banded oscillators) که بین دو قطب اشباع خرید و اشباع فروش در نوسان هستند. به طور کلی، اسیلاتورهای متمرکز برای تجزیه و تحلیل جهت حرکت قیمت مناسب هستند، در حالی که اسیلاتورهای نواری بیشتر برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به کار می‌روند.

اسیلاتورهای متمرکز

همان‌طور که گفته شد اسیلاتورهای متمرکز در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی در نوسان هستند. این اسیلاتورها برای شناسایی قدرت، ضعف یا جهت حرکات محافظتی اهمیت دارند. در ساده‌ترین حالت، وقتی اسیلاتور متمرکز بالای خط یا نقطه مرکزی نوسان دارد، حرکت مثبت (صعودی) است. درمقابل، وقتی اسیلاتور متمرکز در پایین خط مرکزی نوسان کند، حرکت منفی (نزولی) است. مکدی یک نمونه از اسیلاتورهای متمرکز است که در بالا و پایین نقطه صفر نوسان می‌کند. مکدی درواقع اختلاف بین میانگین متحرک نمایی 12 روزه و 26 روزه را نشان می‌دهد. هرچند برای اسیلاتور مکدی هیچ محدودیتی وجود ندارد، اما معمولاً اختلاف بسیار زیاد بین دو میانگین متحرک مدت زیادی ادامه نمی‌یابد.

مکدی (MACD)

اسیلاتور مکدی به دلیل داشتن عناصر تأخیری و متقدم خاصیت منحصر بفردی دارد. میانگین‌های متحرک، اندیکاتورهای متأخر هستند و به عنوان عنصر دنباله‌رو روند طبقه‌بندی می‌شوند. با این حال، اسیلاتور مکدی با در نظر گرفتن اختلاف میانگین‌های متحرک، جنبه‌های مختلف حرکت یا عناصر متقدم را در برمی‌گیرد. اختلاف بین میانگین‌های متحرک، نرخ تغییر را نشان می‌دهد. مکدی با اوسیلاتور ها اندازه‌گیری نرخ تغییر، به یک شاخص متقدم تبدیل می‌شود، البته هنوز هم مقداری تأخیر دارد. با ادغام هر دو میانگین متحرک و نرخ تغییر، مکدی توانسته‌ است جایگاه منحصر بفردی را بین انواع اسیلاتور ، به عنوان اندیکاتور تأخیری و متقدم به دست آورد.

نرخ تغییر (ROC)

نرخ تغییر اسیلاتور متمرکزی است که بالا و پایین نقطه صفر اوسیلاتور ها اوسیلاتور ها نوسان دارد. همان‌طور که از نام آن پیداست، نرخ تغییر، درصد تغییر قیمت را در یک بازه زمانی معین اندازه می‌گیرد. به عنوان مثال، ROC 20 روزه تغییر قیمت را طی 20 روز گذشته اندازه‌گیری می‌کند. هرچه اختلاف بین قیمت فعلی و قیمت 20 روز پیش بیشتر باشد، ارزش اسیلاتور ROC نیز بیشتر می‌شود. وقتی اندیکاتور بالاتر از صفر باشد، درصد تغییر قیمت مثبت (صعودی) است. هنگامی که شاخص زیر صفر باشد نیز درصد تغییر قیمت منفی (نزولی) است.

ROC نیز مانند مکدی، حد بالا و پایینی ندارد. این ویژگی اکثر اسیلاتورهای متمرکز است و می‌تواند تشخیص نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را دشوار کند. نمودار ROC بالا نشان می‌دهد که نوسان‌های بالای 20%+ و پایین 20%- غیرعادی بوده و بعید است برای مدت طولانی ادامه داشته باشد. با این حال تنها راه تشخیص غیرعادی بودن نوسان‌های بالا و پایین 20%± مشاهدات گذشته است. به همین دلیل اسیلاتورهای نواری جایگزین‌های بهتری برای سنجش سطوح قیمت غیرعادی هستند.

اسیلاتورهای نواری

اسیلاتورهای نواری در بالا و پایین دو نوار که نشانگر حداکثر سطوح قیمت هستند نوسان می‌کنند. نوار پایین نشان‌دهنده نقاط اشباع فروش، و نوار بالا نشان‌دهنده اشباع خرید است. این نوارها به ندرت تغییر می‌کنند و به کاربران اجازه می‌دهند تا به آسانی نقاط اشباع خرید و فروش را تشخیص دهند. شاخص نسبی قدرت (RSI) و اسیلاتور استوکاستیک دو نمونه از انواع اسیلاتور نواری هستند.

استوکاستیک / شاخص نسبی قدرت (RSI)

در مورد اسیلاتور RSI، نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به ترتیب 70 و 30 در نظر گرفته شده‌اند. نوسان بالای 70 به عنوان اشباع خرید و زیر 30 به عنوان اشباع فروش محسوب می‌شود. درمورد اسیلاتور استوکاستیک نیز نوسان بالای 80 اشباع خرید، و زیر 20 اشباع فروش است.

اغلب اسیلاتورهای نواری (نه همه آن‌ها) از بالا و پایین دارای محدوده‌هایی هستند. شاخص نسبی مقاومت (RSI) و اسیلاتور استوکاستیک که در بالا معرفی کردیم، هر دو در محدوده صفر تا 100 قرار دارند و هرگز بالاتر از 100 یا پایین‌تر از صفر نمی‌روند. از طرف دیگر، شاخص کانال کالا (CCI) نمونه‌ای از انواع اسیلاتور نواری است که هیچ محدوده‌ای ندارد. CCI قیمت فعلی را با میانگین قیمت اوسیلاتور ها در یک دوره زمانی معین مقایسه می‌کند. این اسیلاتور بدون محدودیت در نظر گرفته شده است زیرا از نظر تئوری، هیچ محدودیتی برای چنین اختلاف قیمت نسبی وجود ندارد. در عمل، اکثر مقادیر CCI بین 100+ و 100- قرار دارند. این سطوح پایدار، CCI را به عنوان یک اسیلاتور نواری قابل استفاده می‌کند. درنتیجه مانند سایر اسیلاتورهای مشابه، برای تشخیص سطوح اشباع خرید و فروش به کار می‌رود.

مزایا و معایب اسیلاتورهای متمرکز و نواری

اسیلاتورهای متمرکز بهترین کاربرد را در تشحیص قدرت و جهت حرکت قیمت دارند. به طور کلی، نوسان‌های بالاتر از نقطه مرکزی نشان‌دهنده حرکت صعودی، و نوسانات زیر نقطه مرکزی نشانگر حرکت نزولی است. مهم‌ترین تفاوت اسیلاتورهای متمرکز و نواری، توانایی آن‌ها در شناسایی نوسانات شدید است. در حالی که می‌توان نوسانات شدید را توسط اسیلاتورهای متمرکز شناسایی کرد، درمورد نوسانات ضعیف و خرید و فروش سبک بهتر است از اسیلاتورهای نواری استفاده شود.

کلام آخر

اسیلاتورها نقش مهمی در پی بردن به سیگنال‌های خرید و فروش دارند. درنتیجه، تأثیر مستقیمی روی افزایش سود و کاهش زیان معامله‌گران دارند. فراموش نکنید که انواع اسیلاتورها با اندیکاتورها تفاوت دارند و نباید این دو واژه را به جای هم به کار برد. اسیلاتورها درواقع گروهی از اندیکاتورها هستند که به سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان بازار سرمایه کمک می‌کنند. به همین دلیل می‌توانند بهترین نقاط را برای خرید یا فروش سهام معرفی کنند. پکیج اندیکاتورها و اسیلاتورها یک بسته آموزشی کامل است که با زبانی ساده و روان، همه اندیکاتورها و انواع اسیلاتور در بورس را آموزش می‌دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه بسته آموزشی معرفی اسیلاتور و اندیکاتورهای بورس اینجا کلیک کنید.

اسیلاتور چیست؟ بررسی اسیلاتورهای تکنیکال

معاملات مبتنی برعلم تحلیل تکنیکال محبوبیت زیادی بین تازه‌کاران و افراد حرفه‌ای دارد. روش‌ها و ابزارهای تکنیکال بی‌شماری وجود دارد که ‌می‌توان آنها را در بازارهای مالی پیاده سازی کرد. یکی از این ابزارها، نوسان سازها یا اسیلاتور های تکنیکال است که در این مقاله آنها را بررسی خواهیم کرد.

اسیلاتورهای معاملات تکنیکال

اسیلاتور یک ابزار تکنیکال است که تریدرها می‌توانند از آن برای کمک به تعیین اینکه آیا یک بازار در محدوده مورد انتظار یا خارج از محدوده مورد انتظار معامله می‌شود استفاده کنند، به طوری که می‌تواند شرایط بیش خرید یا بیش فروش را در بازار نشان دهد. در حالی که برخی از اسیلاتورها به اندازه گیری بیش از حد بودن یک فعالیت (خرید یا فروش) در بازار کمک می‌کنند، برخی دیگر به عنوان اسیلاتور های شناسایی روند استفاده می‌شوند.

اسیلاتور ها اغلب با سایر مطالعات تکنیکال مانند میانگین متحرک (moving average)، مقاومت حمایتی (support resistance) و تحلیل کندل‌ها‌ ترکیب می‌شوند. اسیلاتور های تکنیکال می‌توانند در شرایط خاص نیز به تنهایی عملکرد خوبی داشته باشند. با این حال، زمانی که با برخی ابزارهای دیگر ترکیب شوند، عملکرد بهتری خواهند داشت.

اسیلاتور های تکنیکال سیگنال‌های معاملاتی بی‌شماری را ارائه می‌دهند. بسته به نوع اسیلاتور، این سیگنال می‌تواند شامل شرایط بازار بیش خرید یا بیش فروش، سیگنال کراس‌ اور باشد که نشان دهنده حرکت بازار از صعودی به نزولی یا نزولی به صعودی است.

علاوه بر این، اسیلاتور ها یا نوسانگرهای تکنیکال می‌توانند در تعیین نقاط پایانی روند قیمت بسیار مفید باشند. به طور خاص، می‌توان از آنها برای تشخیص واگرایی حرکت در یک دارایی مالی استفاده کرد. برخی از تریدرهای پیشرفته‌ تر نیز از نوسانگرهای تکنیکال در ارتباط با مشخصات بازار، موج الیوت یا تحلیل فیبوناچی برای تعیین نقاط عطف احتمالی استفاده می‌کنند. به این ترتیب، راه‌های زیادی وجود دارد که یک تریدر می‌تواند اسیلاتور های تکنیکال را در متدولوژی معاملاتی خود بگنجاند.

انواع اسیلاتور (Oscillator)

اسیلاتورهای تکنیکال زیادی در دسترس تریدرها قرار دارد. به عنوان مثال، اسیلاتور هایی وجود دارند که حول یک نقطه کانونی یا خط متمرکز شده اند. در داخل این نوسانگر های مرکزی، خط نشانگر اسیلاتور در بالا و پایین خط مرکزی حرکت می‌کند. نوسانگرهای مرکزی در تعیین جهت روند و حرکت در یک روند مفید هستند.

به عنوان مثال، هنگامی که خط اسیلاتور در یک نوسانگر مرکزی در حال ثبت خوانش بالای خط مرکزی است، به طور کلی نشان دهنده شرایط بازار صعودی است. برعکس، زمانی که خط اندیکاتور در یک نوسانگر مرکزی خوانش زیر خط مرکزی را ثبت می‌کند، نشان ‌دهنده شرایط بازار نزولی است.

اسیلاتورهایی وجود دارند که به عنوان نوسانگر های نواری شناخته می‌شوند. نوسانگر های نواری بین آستانه بالایی که معمولاً به عنوان منطقه اشباع خرید یا بیش خرید نامیده می‌شود و آستانه پایینی یا منطقه اشباع فروش یا بیش فروش حرکت می‌کنند. اکثر اسیلاتورهای حرکتی که تریدرها استفاده می‌کنند در واقع نوسانگرهای نواری هستند. اینها عبارتند از شاخص قدرت نسبی یا RSI، Stochastics، و Williams %R. به خاطر داشته باشید که آستانه بالایی و پایینی که توسط هر اسیلاتور نواری تعریف شده است ممکن است متفاوت باشد.

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastics Oscillator)

نوسانگر استوکاستیک یک اندیکاتور مبتنی بر مومنتوم نواری است که به شناسایی شرایط بیش خرید و بیش فروش کمک می‌کند. اوسیلاتور استوکاستیک را می‌توان به صورت دو خطی دید که بین 0 تا 100 در نوسان هستند. خط کندتر به عنوان خط درصد D و خط سریعتر به عنوان خط درصد K نامیده می‌شود.

توجه داشته باشید در نمودار قیمت بالای خط آبی نشان دهنده خط درصد K، خط سریع تر است، در حالی که خط قرمز نشان دهنده خط D، خط کندتر است. خط افقی نقطه ‌دار بالا نشان ‌دهنده آستانه 80 درصد و خط افقی نقطه ‌دار پایین نشان ‌دهنده آستانه 20 درصد است.

هر گاه آن خط درصد D به آستانه 80 درصد یا بالاتر رسید، می‌توان گفت که بازار در محدوده بیش خرید است. به طور مشابه، وقتی خط درصد D به آستانه 20 درصد یا کمتر از آن برسد، می‌توانیم گفت که بازار در محدوده بیش فروش است.

اسیلاتور استوکاستیک در شرایط بازار رنج باند بهترین عملکرد را دارد، که در آن به ترتیب مرز بالایی و پایینی مقاومت و حمایت وجود دارد.

اسیلاتور مومنتوم (Momentum Oscillator)

نوسانگر مومنتوم یک ابزار تکنیکال نسبتاً ساده است که بین 0 تا 100 در نوسان است و به طور کلی دارای یک خط مرکزی با علامت صفر است. سطح صفر به عنوان سطح میانی در نظر گرفته می‌شود و زمانی که مقدار اندیکاتور بالاتر از آن سطح باشد، می‌توان گفت که بازار صعودی است، در حالی که زمانی که مقدار اندیکاتور زیر آن سطح باشد، بازار نزولی است. مهم است که به خاطر داشته باشید که نوسانگر مومنتوم لزوماً سطوح بیش خرید و بیش فروش را ارائه نمی‌دهد.

فرمول محاسبه اسیلاتور مومنتوم نسبتاً ساده است. به طور خاص، اندیکاتور مومنتوم قیمت بسته شدن فعلی یک دارایی را در نظر می‌گیرد و آن را با قیمت پایانی دیگر مقایسه می‌کند. قیمت بسته شدن دیگر می‌تواند هر دوره زمانی باشد، اما مقدار پیش فرض استفاده شده در این اندیکاتور 10 است. بنابراین، وقتی به نوسانگر مومنتوم در نمودار روزانه نگاه می‌کنیم، قیمت بسته شدن فعلی را با 10 دوره قبل مقایسه می کنیم.

خط آبی نشان دهنده خوانش واقعی نوسانگر مومنتوم در هر نقطه از زمان است. خط افقی سبز رنگ نقطه میانی است و مقدار صفر را نشان می‌دهد. توجه کنید که چگونه قیمت‌ها پس از عبور خط حرکت از زیر خط صفر مرکزی شروع به کاهش کردند.

اسیلاتور MACD

نوسانگر واگرایی همگرایی میانگین متحرک (The moving average convergence divergence oscillator)، همچنین به عنوان MACD شناخته می‌شود، یک ابزار تکنیکال پرکاربرد است که می‌تواند در تحلیل روند و حرکت بازار مفید باشد. اندیکاتور MACD با استفاده از دو میانگین متحرک مجزا تولید می‌شود و دیفرانسیل بین این دو میانگین متحرک همان چیزی است که هیستوگرام واقعی را ایجاد می‌کند.

اساساً میانگین متحرک کوتاه مدت با استفاده از میانگین متحرک نمایی 12 روزه و میانگین متحرک بلند مدت با استفاده از میانگین متحرک نمایی 26 روزه محاسبه می‌شود. هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال 9 روزه عبور می‌کند، هیستوگرام قرمز و در قلمرو منفی به نظر می‌رسد. این نوسان بالاتر و پایین تر در امتداد خط مرکزی صفر رخ می‌دهد.

اسیلاتور MACD ابزاری عالی برای تشخیص واگرایی‌هایی است که در نمودار قیمت رخ می‌دهد. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به پایین ‌ترین حد خود برسد، در حالی که MACD به پایین‌ ترین حد خود می‌رسد.

توجه داشته باشید در چارت بالا، قیمت در یک روند صعودی است. می بینیم که یک اوج اولیه به سمت مرکز نمودار تشکیل شد که با یک اصلاح جزئی همراه بوده و اوج دوم بالاتر از اوج اولیه بود. به این ترتیب، این یک سیگنال واگرایی نزولی واضح بین قیمت و نوسانگر MACD است، که نشان می‌دهد باید منتظر قیمت‌های پایین‌تر باشیم.

اسیلاتور ADX

شناسایی روند در بازار یکی از مهمترین کارهایی است که یک تریدر باید قبل از معامله انجام دهد. معامله با روند به طور کلی بهترین اقدام خواهد بود؛ زیرا شما مسیری با کمترین مقاومت را دنبال می‌کنید.

اسیلاتور ADX در محدوده ای از 0 تا 100 حرکت می‌کند. هنگامی که قیمت‌ها از سطح 25 از پایین بالاتر می‌روند، نشان دهنده حرکت بازار از حالت غیر جهت دار اوسیلاتور ها به وضعیتی است که به نفع شرایط بازار رونددار است.

ADX زمانی بهترین کاربرد را دارد که بازارها برای مدتی در محیطی با نوسان کم تثبیت شده باشند. اغلب در طول این دوره‌ها، خط ADX برای مدت نسبتاً طولانی زیر آستانه سطح 25 باقی می‌ماند. بریک اوت بالای 25 سیگنال عالی برای یک روند نوظهور جدید ارائه می‌دهد.

در نمودار بالا می بینیم که نوسانگر ADX زیر پرایس اکشن رسم شده است. خط قرمز درون نوسانگر ADX خط ADX است. خط افقی سبز رنگ اسیلاتور آستانه سطح 25 است.

اسیلاتور آرون (Aroon)

نوسانگر آرون توسط توشار چنده (Tushar Chande) ساخته شد. اسیلاتور آرون یک شاخص مبتنی بر روند است که می‌تواند سرنخ هایی را در مورد قدرت روند فعلی و احتمال ادامه یا معکوس شدن روند ارائه دهد. نوسانگر آرون از دو خط تشکیل شده است. اولین خط Aroon up است که اغلب به صورت یک خط سبز نشان داده می‌شود و خط دوم Aroon down است که اغلب به صورت خط قرمز نشان داده می‌شود. بهترین سیگنال‌های نوسانگر آرون شامل سیگنال‌هایی است که در آن خط بالا آرون از خط پایین آرون عبور می‌کند.

بهترین سیگنال‌های نوسانگر آرون شامل سیگنال‌هایی است که در آن خط Aroon up از خط Aroon down عبور می‌کند. این موضوع نشان دهنده شرایط بازار صعودی است و به نفع حرکت صعودی قیمت است. برعکس، هنگامی که خط Aroon down از خط Aroon up عبور می‌کند، نشان دهنده شرایط نزولی بازار است و به نفع حرکت قیمت نزولی است.

خط Aroon up با رنگ سبز نشان داده شده است، در حالی که Aroon down با قرمز نشان داده شده است. توجه داشته باشید که وقتی خط قرمز Aroon از بالای خط سبز Aroon up عبور می‌کند، قیمت‌ها شروع به حرکت به سمت پایین می‌کنند و پس از آن یک روند نزولی قیمت ایجاد می‌شود.

آموزش اسیلاتور macd به همراه کاربرد و فیلترها

با سلام خدمت شما عزیزان که دنبال کنند مطالب سایت ایران بورس هستید، در این مقاله می خواهیم در رابطه با اسیلاتور MACD که خود زیر شاخه اندیکاتور ها می باشد با شما صحبت کنیم. و نیز می خواهیم روش های کار با این اسیلاتور را برای شما شرح دهیم و از مزایای آن برای شما بگوییم. همراه سایت ایران بورس باشید.

فیلتر اسیلاتور macd

همان طور که مشاهده می کنید در بالا ما از واژه فیلتر برای این اسیلاتور استفاده کرده ایم. زیرا این اسیلاتور به کمک فیلتر ها و مبانی ریاضی که در این اسیلاتور وجود دارد، می تواند اطلاعاتی که در سهام هستند و به راحتی نمی توان به آن ها دست یافت را در اختصار ما قرار می دهد.

نکته ای در رابطه با اسیلاتور ها و اندیکاتور ها

در کل می توان اسیلاتور ها را زیر مجموعه اندیکاتور ها دانست. اسیلاتور ها بر خلاف اندیکاتور ها که دقیقا بر روی نمودار سهم قرار دارند، معمولا در پایین نمودار سهم برای خود نموداری جدا گانه داشته که تحلیل گران با توجه به نیاز خود از انواع مختلف آن ها استفاده می کنند.

اسیلاتور macd چیست

قبل از این که بخواهیم به بحث تحلیل نمودار اسیلاتور macd بپردازیم باید چند نکته را در رابطه با این اسیلاتور خدمت شما عرض کنیم.

در نمای کلی زمانی که شما در بخش اندیکاتور ها، اسیلاتور macd را انتخاب می کنید. شاهد یک نمودار با میله هایی رو به بالا و پایین مواجه خواهید شد که به ان ها هیستوگرام گفته می شود.

در نوع قدیمی این اسیلاتور یک خط وجود دارد که به آن خط سیگنال می گوییم. و در نوع جدید آن دو خط وجود دارد که خط اول را سیگنال و خط دوم به خط MACD معروف است.

در حالت کلی بین این دو تفاوت عمده ای دیده نمی شود ولی فرق هایی دارند که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت. خط سیگنال معمولا به رنگ قرمز و خط MACD به رنگ آبی می باشد.

در بیشتر سایت ها دانلود اسیلاتور macd گذاشته شده است که این اسیلاتور در بیشتر سایت ها به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گرفته است.

دانلود اسیلاتور macd on rsi نیز عنوانی است که در سایت ها دیده می شود که منظور این است که در این سایت ها اسیلاتور macd و rsi به صورت هم زمان قابل استفاده می باشد. که این قابلیت باید در سایت ها موجود باشد، که زمانی که فرد می خواهد تحلیل کند هر دو اسیلاتور جلو چشمانش باشد.

اسیلاتور MACD که مخفف جمله Moving Average Convergence Divergence است و به معنی قدرت، جهت و شتاب در یک روند سهم می باشد.

همان طور که از معنی این حمله می توانیم متوجه بشویم این است که در این اسیلاتور ما می توانیم قدرت خرید و فروش سهام داران یک نماد و یا سهم را تشخیص دهیم و نیز جهت حرکت و سرعت آن سهم که دارد به کدام سمت و با چه سرعتی در حرکت است را تحلیل کنیم.

داده هایی که در این اسیلاتور استفاده می شود تا به خروجی مناسب این اسیلاتور برسد عبارت اند از: میانگین متحرک های 26 ،12 ،9 روزه که بحث میانگین های متحرک را می توانید در همین سایت و یا سایت های دیگر دنبال کنید تا متوجه بشوید که منظور ما چیست.

آموزش اندیکاتور macd

در این قسمت می خواهیم چگونگی کار کردن اسیلاتور macd را برای شما توضیح دهیم، و بگوییم شما با استفاده از این اوسیلاتور چگونه می توانید برای خود یک یک استراتژی خرید بسازید.

حال به انواع تحلیل ها در این اسیلاتور توجه کنید زیرا می خواهیم بدانیم چگونه می توان به کمک این اسیلاتور سیگنال خرید و یا فروش را صادر کرد پس با ما همراه باشید.

حرکت میله ها یا هیستوگرام در اسیلاتور macd

حرکت این میله ها بسیار مهم بوده و اگر بخواهیم به طور ساده تحلیل حرکتی این هیستوگرام ها را برای شما شرح دهیم باید بگوییم که، زمانی که این هیستوگرام ها یا میله ها از بالا رو به پایین به سطح صفر که وسط این نمودار محسوب می شود نزدیک می شوند ما شاهد حمایت از سمت سهم هستیم.

همچنین زمانی که هیستوگرام ها از پایین به سمت بالا به سطح صفر نزدیک می شوند ما مشاهده می کنیم که یک حالت مقاومتی در سهم ایجاد شده است.

حرکت خط سیگنال در اسیلاتور macd

در این جا حالت های مختلفی وجود دارد که به صورت زیر است:

خارج شدن خط سیگنال از میله ها

زمانی که میله ها در بالای سطح صفر قرار دارند و خط سیگنال از میله ها خارج شود سیگنال فروش صادر شده است. و زمانی که میله ها در پایین سطح صفر قرار دارند و خط سیگنال از میله ها خارج شود اسیلاتور macd سیگنال خرید صادر کرده است.

وارد شدن خط سیگنال به میله ها

زمانی که میله ها در بالای سطح صفر قرار گرفته اند و خط سیگنال به میله ها وارد شود سیگنال خرید صادر شده، و زمانی که میله ها در پایین سطح صفر قرار دارند و خط سیگنال به میله ها وارد شود اسیلاتور macd سیگنال فروش صادر می شود.

حرکت خط سیگنال و خط macd

این تحلیل فقط در اسیلاتور MACD جدید رخ می دهد که تحلیل آن به این صورت است که، زمانی که خط macd، خط سیگنال را در بالای سطح صفر رو به پایین بشکند سیگنال فروش و زمانی که خط macd، خط سیگنال را در پایین سطح صفر رو به بالا بشکتد سیگنال خرید صادر شده است.

همان طور که در بالا خدمت شما عرض کردیم این اسیلاتور زیر مجموعه اندیکاتور ها بوده و می تواند در تحلیل ها برای شما بسیار کاربردی باشد.

باید خدمت شما عرض کنیم که هیچ تحلیلی 100% نبوده و شما به این ابزار باید به چشم یک راهنما نگاه کرده و خود بتوانید مسائل را تحلیل کنید.

این سوال از آن مدل سوال هایی است که نه می شود گفت بلی و نه می شود گفت خیر. ولیدر اوسیلاتور ها حالت کلی باید خدمت شما عرض کنیم که ما فقط نمی توانیم به واسطه یک ابزار معاملات خود را انجام دهیم، بلکه با توجه به نیلز باید بدانیم از کدام ابزار در کجا استفاده کنیم.
پس سعی کنید اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهید اگر می خواهید سود های خوبی را کسب کرده و متضرر نشوید.