اندیکاتور های نوسان نما


معرفی اجزای ایچیموکو

آموزش اندیکاتور CCI

آموزش اندیکاتور CCI را در بایننس فارسی بخوانید. در این مقاله قصد داریم در مورد اندیکاتور CCI صحبت کنیم که چه چیزی را به ما نشان می دهد و چگونه محاسبه می شود؟ فرمول محاسبه آن را در مقاله ذکر کردیم. همچنین چند استراتژی مربوط به اندیکاتور CCI قرار داده‌ایم که بتوانید به‌راحتی و بدون مشکلی از آن استفاده کنید. از واگرایی‌ها صحبت می‌کنیم که چطور سیگنال‌هایی برای خرید و فروش به دست بیاورید.

اندیکاتور CCI چیست؟

اندیکاتور CCI مانند اکثر اندیکاتورها ریشه‌ای قدیمی دارد. این اندیکاتور در سال 1980 توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) معرفی شد. اگر نام شاخص کانال کالا (commodity channel index) را نیز شنیده‌اید، منظور همان اندیکاتور CCI است. از این اندیکاتور در بازار کریپتوکارنسی و… نیز استفاده می‌شود و مختص به یک بازار نیست.

اندیکاتور CCI در دسته اندیکاتورهای اسیلاتور (نوسان گر نما) قرار می‌گیرد و مانند سایر اندیکاتورهای این گروه یعنی مکدی (MACD) و شاخص RSI و … در بازه‌ای معین نوسان دارد. بازه‌ای که این اندیکاتور در آن نوسان دارد، بازه ۱۰۰- تا ۲۰۰+ است. اکثراً cci در فاصله ۱۰۰- تا ۱۰۰+ نوسان می‌زند و در برخی موارد دیده شده است که از این محدوده خارج شده است. از این موضوع نتیجه می‌گیریم که منطقه‌های اشباع خرید بالاتر از ۱۰۰+ هستند و منطقه‌های اشباع فروش پایین‌تر از ۱۰۰- قرار دارند.

از اندیکاتور CCI با این هدف استفاده می‌شود که تریدر متوجه شود چه زمانی قیمت یک ارز دیجیتال بیشتر از ارزش اصلی آن خواهد بود که به آن بیش خرید (Over Bought) می‌گویند و با قیمتی بالاتر از ارزش خودش ترید می‌شود. علاوه بر آن اندیکاتور تعیین می‌کند که چه مواقعی ارزش واقعی رمزارزی از ارزش واقعی آن کمتر است که به آن بیش فروش (Over Sold) می‌گویند و سبب فروش آن با قیمتی کمتر از قیمت اصلی آن می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور CCI

اما در این قسمت به نحوه محاسبه این اندیکاتور می‌پردازیم. درست است که ابزارها و پلتفرم‌های زیادی اندیکاتورها را به‌صورت خودکار و به‌سادگی محاسبه می‌کنند، اما آگاهی از چگونگی پدید آمدن و کارکرد آن نیز امری مهم تلقی می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور CCI

فرمول محاسبه اندیکاتور CCI

در ابتدا باید بدانیم که قرار است از شاخص CCI در چه تعداد دوره‌ای استفاده کنیم. اگر از دوره‌های کمتر استفاده کنید، اندیکاتور ناپایدارتر است و نوسان بیشتری دارد. در مقابل اگر دوره‌های بیشتری را موردتوجه قرار بدهید، خطاهایی که ممکن است در حین کار ایجاد شود را کمتر کرده‌اید. معمولاً 20 دوره را برای تحلیل با این اندیکاتور انتخاب می‌کنند. در ادامه مثالی را مطرح می‌کنیم که با موضوع بیشتر آشنا شوید:

فرض کنید قصد داریم ارزی دیجیتالی را برای 20 دوره‌ای که اخیراً وجود داشته، محاسبه کنیم. توجه داشته باشید که اگر می‌خواهید تعداد دوره‌های متفاوتی را محاسبه کنید، باید در فرمول محاسباتی تغییراتی را اعمال کنید. برای مرحله اول قیمت‌های بالا (High Price) و پایین (Low Price) و همچنین قیمت بسته شدن (Closing Price) را برای دوره‌های موردنظر حساب کنید که هم اکنون ما برای 20 دوره عملیات را انجام می‌دهیم. بعد از محاسباتی که انجام شد، قیمت نمونه را به دست بیاورید.

در ادامه باید 20 دوره میانگین متحرک قیمت نمونه را با 20 قیمت نمونه آخر جمع کرده و سپس آن را بر 20 تقسیم کنید؛ همچنین میانگین متحرک را از قیمت نمونه برای 20 دوره آخر کم کنید تا انحراف از میانگین را به دست آورید.

توجه کنید که اعداد درون قدرمطلق‌ها باید با یکدیگر جمع شوند (علامت‌های منفی را مثبت در نظر بگیرید). سپس جمع اختلافات از میانگین‌ها را بر تعداد دوره‌های موردنظر که در اینجا همان 20 است، تقسیم کنید. نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این است که از جدیدترین قیمت نمونه میانگین متحرک و میانگین انحراف استفاده کنید تا CCI فعلی را به دست آورید. فرایندی که گفته شد باید برای هر دوره جدید اجرا شود.

می‌توانید شاخص CCI را از طریق فرمول زیر محاسبه کنید:

فرمول محاسبه اندیکاتور cci

فرمول محاسبه اندیکاتور cci

محاسبه اندیکاتور سی سی آی

محاسبه اندیکاتور سی سی آی

معنای حروف در فرمول ذکر شده به شرح زیر است:

  • P: تعداد دوره‌ها
  • H: بالاترین قیمت
  • L: پایین‌ترین قیمت
  • C: قیمت بسته شده ارز در انتهای دوره

فرمول محاسبه میانگین متحرک (Moving Average) نیز از عکس پایین قابل مشاهده است:

محاسبه میانگین متحرک

محاسبه میانگین متحرک

برای محاسبه انحراف میانگین مطلق (MD) از فرمول زیر استفاده کنید:

محاسبه انحراف میانگین مطلق

محاسبه انحراف میانگین مطلق

در فرمول محاسبه CCI ضریبی به مقدار 0.015 وجود دارد که همان عدد ثابت لمبرت نام دارد. لمبرت از این عدد استفاده می‌کرد تا سایر مقادیر در آن ضرب شده و بیشتر اعدادی که از فرمول خارج می‌شوند بین 100- و 100+ قرار بگیرند؛ بنابراین 70 الی 80 درصد از مقادیر به دست آمده در بازه موردنظر قرار می‌گیرند. میزان درصدی که گفته شد، بستگی به تعداد دوره‌ها دارد، یعنی با تغییر تعداد دوره‌ها، درصد مقادیر بین بازه تغییر می‌کند.

اگر تعداد دوره‌هایی برای محاسبه استفاده می‌کنید کم باشد و مدت‌زمان نیز محدود باشد، درصد بسیار کمی در بازه گفته شده قرار خواهند گرفت. برعکس آن زمانی است که تعداد دوره‌ها بیشتر باشند؛ به‌این‌ترتیب درصد بسیار خوبی در بازه – و 100+ قرار می‌گیرند.

واگرایی (divergence) در اندیکاتور CCI چگونه است؟

واگرایی‌ها در اندیکاتور CCI یکی از روش‌های به دست آوردن سیگنال‌های قوی توسط شاخص CCI است. برای لین که تعریفی از واگرایی‌ها داشته باشیم، می‌توان گفت که واگرایی‌ها نشان‌دهنده تأیید یا ادامه و بازگشت روند هستند. در ادامه به معرفی واگرایی مثبت و منفی می‌پردازیم:

واگرایی مثبت چیست؟

واگرایی مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک ارز دیجیتال یا … کف جدیدی ثبت کند که پایین‌تر از کف قبلی خود باشد. در این زمان اگر اندیکاتور کف ایجاد شده را تأیید نکند و کف جدید و بالاتری تشکیل دهد و همچنین صعودی در برنامه خود داشته باشد، واگرایی مثبت رخ‌داده که سیگنال خرید خوبی برای تریدرها (معامله گران) خواهد بود.

واگرایی مثبت

در تصویر بالا مشخص است که قیمت کفی ایجاد کرده است. کف ایجاد شده از کف قبلی پایین‌تر بوده و شاخص CCI آن را تأیید نکرده است مراحل گفته شده را انجام داده است. سرانجام سیگنال خرید را به ما نشان می‌دهد.

واگرایی منفی چیست؟

هنگامی واگرایی منفی رخ می‌دهد که قیمت یک ارز کوین یا دارایی و… سقفی بالاتر از سقف قبلی خود ایجاد کند و اندیکاتور نیز سقف را تأیید نکره و برای خود سقفی ایجاد کند که پایین‌تر از قبل باشد و نزولی باشد؛ بنابراین واگرایی منفی را خواهیم داشت که سیگنال فروش به‌حساب می‌آید.

واگرایی منفی

به‌عنوان مثال در تصویر بالا واگرایی منفی رخ‌داده است که تمامی مراحل گفته شده در آن قابل ملاحظه است.

اندیکاتور CCI چه چیزی را نشان می‌ دهد؟

اندیکاتور CCI برای تعیین سطوح بیش خرید و بیش فروش نیز کاربرد دارد. در قسمت واگرایی‌ها اشاره کردیم که چگونه عمل می‌کند و بعد از واگرایی جهت خود را تغییر داده و حرکت معکوس دارد. برای شناسایی روند صعودی با استفاده از اندیکاتور CCI باید چنین شرایطی ایجاد شده باشد:

هنگامی که شاخص CCI از منطقه منفی یا ناحیه‌ای نزدیک به صفر از 100 عبور کند و بالاتر از آن قرار بگیرد، احتمال این وجود دارد که روند در حال آغاز روندی صعودی جدید است.

زمانی که چنین رویدادی رخ دهد، تریدرها می‌توانند پولبکی (تغییر ناگهانی و معکوس شدن روند قیمت در مدت‌زمان کوتاه است) را مشاهده کنند که در ادامه آن دوباره قیمت روندی که اوج گرفته است را می‌توانند با استفاده از اندیکاتور مشاهده کنند که سیگنال خرید محسوب می‌شود.

البته همین واکنش را می‌توان در یک روند نزولی که هنوز به طور قطعی رخ نداده مطرح کرد که وقتی اندیکاتور CCI از سطحی مثبت و نزدیک به صفر به زیر ۱۰۰- انتقال داشته باشد، این امکان وجود دارد که یک‌روند نزولی شکل بگیرد. از این سیگنال می‌توانیم این مفاهیم را برداشت کنیم که رمزارز خود را نگهداری نکنیم و یا اینکه حواسمان باشد که چه زمانی ارز دیجیتال خود را به فروش بگذاریم که اگر قیمت کاهش یافت، متضرر نشویم.

ناحیه‌های بیش خرید و بیش فروش ثابت نیستند و به همین علت اندیکاتور سی سی آی را اندیکاتوری بدون کران (Unbounded) محسوب می‌کنند؛ بنابراین تریدرها برای اینکه معکوس شدن روند قیمت را به‌صورت حدودی مشخص کنند، به گذشته رجوع می‌کنند. به‌عنوان مثال ممکن است معکوس شدن در کران‌های 200+ و 150- برای یک دارایی ایجاد شود. همچنین برای ارز دیجیتال و یا دارایی دیگر ممکن است قیمت در کران‌های 325+ و 350- معکوس شود.

توجه داشته باشید که همیشه واگرایی بین قیمت و شاخص CCI نشان‌دهنده معکوس شدن قیمت نیست. در اندیکاتور CCI اطلاعات مثبت بزرگ این سیگنال و خبر را می‌دهند که ارز دیجیتال یا … در مقایسه با پیش‌بینی که بر اساس روندهای قبلی و گذشته است، قدرتمندتر از قبل ترید می‌شود. در مقابل داده‌های منفی کوچک نشان می‌دهند که ترید در این رمزارز ضعیف است.

2 استراتژی با استفاده از اندیکاتور CCI

استفاده از اندیکاتورها و شاخص‌های مختلف این تضمین را به شما نمی‌دهند که هرگز ضرر نخواهید کرد و یا همیشه سودهای بسیار خوبی کسب می‌کنید. در هر صورت نمودارها روند یکسانی ندارند و ممکن است با یک خبر فاندامنتال تمام نقشه‌هایی که کشیده‌اید نابود شود؛ اما هرگز نباید در یادگیری آنها کوتاهی کرد.

برای استفاده از استراتژی‌هایی که با اندیکاتور CCI اجرا می‌شود باید قواعدی را در نظر داشته باشید. در ادامه مقاله 2 استراتژی مفید را قرار داده‌ایم که بتوانید با استفاده از اندیکاتور CCI از آنها در تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

1. استراتژی ابتدایی شاخص CCI

یکی از استراتژی‌های ساده است که به‌وسیله آن می‌توانید حرکت‌های 100+ را که نشان‌دهنده سیگنال خرید هستند را با شاخص CCI به دست بیاورید. سیگنال‌های فروش نیز در این روش قابل ردیابی هستند. برای سیگنال‌های فروش باید به حرکت‌هایی که کمتر از 100- هستند تمرکز داشته باشید.

بستگی به نوع ترید شما ممکن است قصد داشته باشید فقط از سیگنال‌های خرید استفاده کنید، یعنی با استفاده از سیگنال‌های خرید وارد معامله شده و با سیگنال‌های فروش از معامله خارج شوید و دوباره این روند را تکرار کنید.

نموداری که در قسمت پایین مشاهده می‌کنید، قیمت را از سال 2011 تا سال 2014 نمایش می‌دهد. زمانی که شاخص CCI مقدارهای کمتر از 100- را نشان می‌دهد، سیگنال فروشی صادر شده است (سیگنال فروش رنگ نارنجی است). سرمایه‌گذارانی که به مدت بلندمدت کار می‌کنند، می‌توانند از وضعیت پیش‌آمده این موضوع را برداشت کنند که احتمال به وجود آمدن روند نزولی وجود دارد. می‌توانستند از این موقعیت به‌عنوان سیگنال فروش استقراضی استفاده کنند.

با توجه به این چارت می‌توان متوجه شد که در ابتدای سال 2012 سیگنال خریدی صادر شده است و معامله گران آن را خریداری کرده بودند که تا بر اساس پیش‌بینی‌هایی که انجام داده‌اند، قیمت روندی افزایشی داشته باشد تا CCI به زیر عدد 100- برسد.

استراتژی اندیکاتور CCI

استراتژی اندیکاتور CCI

2. استراتژی شاخص CCI با چند زمان

این اندیکاتور قابلیت آن را دارد که در چند چارچوب زمانی مورد استفاده قرار بگیرد. در چنین تحلیلی از نمودارهای بلندمدت و کوتاه‌مدت به‌صورت هم زمان استفاده می‌شود. تریدرهایی که فعالیت نسبتاً بیشتری دارند، اکثراً از یک استراتژی با چند چارچوب زمانی استفاده می‌کنند.

در چارت‌های بلندمدت‌زمانی که شاخص CCI بالاتر از اندیکاتور های نوسان نما 100+ قرار می‌گیرد، نشان‌دهنده روندی صعودی است. روند تا زمانی صعودی تلقی می‌شود که CCI بلندمدت تا 100- برود. در چارت‌های کوتاه‌مدت نیز باید به دنبال دریافت سیگنال‌های خرید باشید.

استراتژی اندیکاتور CCI در زمان های مختلف

استراتژی اندیکاتور CCI در زمان های مختلف

در عکس بالا مشاهده می‌کنید که روند صعودی است و مربوط به اوایل سال 2012 است. اگر این چارت را بلندمدت در نظر بگیریم، تنها سیگنال خریدی که روی چارت دریافت می‌کنیم، مربوط به بازه کوتاه‌مدت خواهد بود. چه زمانی معامله گران سیگنال خرید را پیدا می‌کنند؟ وقتی که تریدرها با کمک چارت روزانه تحلیل خود را انجام می‌دهند، هنگامی که CCI از مقدار 100- کمتر شود و سپس به بالاتر از مقدار موردنظر برگشت کند، آن زمان است که سیگنال به‌دست‌آمده را سیگنال خرید در نظر می‌گیرند.

همچنین برای اینکه بدانیم چه زمانی از معامله اندیکاتور های نوسان نما خارج شویم باید شرایطی ایجاد شود که CCI به بالاتر از 100+ برسد و دوباره به آن برگشت کند؛ در این صورت می‌توان از معامله خارج شد. توجه داشته باشید که اگر روند روی اندیکاتور بلندمدت نزولی شود، سیگنال فروش ایجاد شده که نباید آن را برای افزایش قیمت نگهداری کنید.

اگر به نمودار نگاهی داشته باشیم، مشاهده می‌کنیم که 3 سیگنال خرید (رنگ بنفش) و 2 سیگنال فروش (رنگ نارنجی) در چارت روزانه وجود دارند. چون CCI در نمودار بلندمدت روند صعودی از خود به جای می‌گذارد، فروش استقراضی آغاز نشده است.

چه زمانی باید سیگنال‌های استقراضی را در چارت‌های کوتاه‌مدت در نظر گرفت؟ زمانی که CCI در چارت بلندمدت در زیر 100- قرار گرفته باشد. تا زمانی که CCI بلندمدت زیاد شود و از مقدار 100+ عبور کند، روند نزولی خواهد بود. فروش استقراضی در این موقعیت زمانی باید انجام شود که اندیکاتور CCI در چارت کوتاه‌مدت به بالای 100+برسد و سپس به زیر 100+ برگشت کند.

هنگامی که اندیکاتور CCI در چارت کوتاه‌مدت به پایین 100- برسد و به دنبال آن صعود داشته باشد و در بالای 100- قرار بگیرد، زمانی است که تریدرهای می‌توانند از معامله خارج شوند. زمانی که روند به شکل تناوبی انجام شود و در روند اندیکاتور CCI بلندمدت افزایش پیدا کند، نباید فروش استقراضی داشته باشید.

مزایای اندیکاتور CCI چیست؟

1. تغییرات مسیر حرکت روند قیمت را مورد بررسی قرار می‌دهد.
2. به سرمایه‌گذاران نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را در روند قیمت رمزارز یا … نشان می‌دهد.
3. در زمان‌هایی که بازار صعودی است، اندیکاتور CCI مثبت است و هنگامی که بازار نزولی است، اندیکاتور CCI منفی است البته به‌غیراز مواقعی که در روند واگرایی وجود دارد.

در مقاله آموزش اندیکاتور CCI به چگونگی عملکرد آن اشاره کردیم و استراتژی‌هایی در رابطه با آن بیان کردیم که می‌توانید از آنها در معاملات آینده خود استفاده کرده و اطلاعات خوبی از روند قیمت به دست بیاورید. فرمول محاسبه آن نیز در مواقعی که قصد دارید به‌صورت دستی تنظیمات اندیکاتور را تغییر دهید، بسیار مفید و کارآمد خواهد بود. واگرایی‌ها نیز با اندیکاتور CCI تعامل خوبی داشته و داده‌های خوبی مانند سیگنال خرید و فروش به تریدر می‌دهند. در مقاله بعدی قصد داریم به آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) بپردازیم.

معرفی اجزای ایچیموکو

ایچیموکو چیست

ایچیموکو چیست: در بازارهای مالی برای پیدا کردن روند قیمت از اندیکاتورهای مختلفی استفاده میشود. اندیکاتور ایچیموکو یکی از این موارد هست که مانند یک سیستم عمل می‌کند. در این مقاله به معرفی اجزای ایچیموکو خواهیم پرداخت.

همچنین از طریق لینک زیر، می توانید به دوره آموزش ایچیموکو به رایگان دسترسی داشته باشید. این دوره آموزش، از دید سایت هشتصد، بهترین و کارآمد ترین آموزش ایچیموکویی هست که در حال حاضر موجود می باشد.

قبل از توضیحات اجزای ایچیموکو، نحوه اعمال کردن این اندیکاتور، را بر روی چارت برای شما توضیحاتی میدهم.

ابتدا وارد گزینه Insert سپس Indicators و بعد گزینه TREND را انتخاب کرده ازمنوی باز شدهروی گزینه Ichimoku kinko hyo کلیک نمایید.سپس گزینه ok انتخاب کنید. در عکس زیر مشخص شده است.

ایچیموکو چیست

معرفی اجزای ایچیموکو

آنچه در این مقاله خواهید خواند

تنظیمات اعداد اجزای ایچیموکو

تنظیمات اصلی بصورت پیش فرض را میتوانید ببینید.تب اول parameters است، که دوره های نوسان نما ها را به شما نشان میدهد.شما اندیکاتور های نوسان نما میتوانید طبق سلیقه این اعداد را عوض کنید. ولی بدانید قانون استاندارد ایچی موکو همین اعداد هست.

tenkan sen= 9 دوره —— Kijun sen = 26 دوره——– senkou span B=52

ایچیموکو چیست

معرفی اجزای ایچیموکو

نحوه تغییرات رنگ کومو و بقیه نوسان نما ها

تب دوم کادر تنظیمات اندیکاتور ایچی موکو برای تغییرات رنگ اجزای ایچیموکو استفاده میشود. شما به وسیله آن میتوانید خط نوسان نما ها را پر رنگ تر یا بی رنگ کنید.

در صورتیکه هر کدام از این نوسان ها نخواستید، میتوانید از گزینه NON در قسمت رنگ ها انتخاب کنید. سپس آن خط نوسان نما برای شما پنهان میشود.

ایچیموکو چیست

معرفی اجزای ایچیموکو

معرفی اجزای ایچیموکو

ایچیموکو دارای 5 بخش اصلی است:
1- تنکنسن (tenkan sen)
2- کیجینسن ( Kijun Sen)
3- چیکو اسپن (Chikou Span)
4- اسپن A
5- اسپن B

فیلم معرفی اجزای ایچیموکو

تنکنسن (tenkan sen)

خطی هست که از میانگین بالاترین قیمت +پایین ترین قیمت برای ۹دوره قبل تقسیم بر ۲ بدست می آید.
تنکنسن حرکت کوتاه مدت بازار را بهتر نمایش میدهد و همراه کندل حرکت میکند.

اگر بخواهیم تنکنسن را با میانگین متحرک (moving average ) با دوره 10 مقایسه کنیم، در واقع تنکنسن انتخاب خوبی هست. به دلیل اینکه میانگین متحرک طبق قیمت پایانی حرکت میکند. ولی تنکنسن از بالاترین و پایین ترین قیمت دوره قبل استفاده میکند.

ایچیموکو چیست

ایچیموکو چیست

کیجنسن ( Kijun Sen)

خطی هست که از میانگین بالاترین قیمت +پایین ترین قیمت برای ۲۶دوره قبل تقسیم بر ۲ بدست می آید. این خط نوسان گر نما در راستای تشکیل کندل حرکت میکند.

ایچیموکو چیست

چیکواسپن (Chikou Span)

چیزی نیست جز نمودار خطی فعلی قیمت که ۲۶دوره به عقب منتقل شده است .این نمودار نمایانگر مومنتوم بازار است .

ایچیموکو چیست

ایچیموکو چیست

اسپن آ: span a

این خط از میانگین کیجنسن و تنکنسن بدست می آید. این نوسانگر نما 26 دوره یا کندل به جلو منتقل داده میشود .

ایچیموکو چیست

ایچیموکو چیست

اسپن بی : span b

خطی است که از میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت در 52دوره قبل بدست می آیدو تقسیم بر دو شده است. این نوسان گر اندیکاتور های نوسان نما نما 26 دوره به جلو انتقال داده میشود.

ایچیموکو چیست

ابر کومو

ابرکومو :

ابر کومو همان فضای بین اسپن A و اسپن B است .اگر اسپن A از اسپن B بالاتر باشد ابر کومو صعودی و اگر اسپن A از اسپن B پایین تر باشد، کومو را نزولی در نظر میگیریم.

ایچیموکو چیست

ابر کومو

در اینجا بطور اجمالی توضیحاتی در مورد ایچی داده شد.در مباحث بعدی ایچیموکو راجع به نحوه استفاده و همچنین ترفندهای کاربردی این اندیکاتور توضیح داده خواهد شد.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

نحوه تشخیص بازگشت روند با اندیکاتور ROC

در بازار دارایی‌های پرنوسان، معامله‌گری موفق است که بتواند با شناسایی جهت حرکت روند، خیلی سریع به نوسانات واکنش نشان دهد. بسیاری از معامله‌گران برای این منظور درصد تغییرات قیمت نسبت به دوره قبل را اندازه می‌گیرند که اساس کار اندیکاتور نرخ تغییر یا ROC است. این شاخص روند نما از ابزارهای فوق‌العاده کاربردی معامله‌گران برای شناسایی روند کلی، اشباع خرید و فروش و همچنین واگرایی‌ها شمره می‌شود.

بازار واقعی پویاست و شما باید بتوانید خود را با این تغییر همیشگی سازگار کنید. پیشنهاد می‌کنیم تا آخر این راهنما همراه ما باشید تا با اندیکاتور نرخ تغییر (ROC) و نحوه استفاده از آن در معاملات آشنا شویم.

فهرست عناوین مقاله:

اندیکاتور نرخ تغییر یا ROC چیست؟

اندیکاتور نرخ تغییر (Rate of Change Indicator) همان‌طور که از نامش پیداست یک نوسانگر تکنیکال است که درصد تغییر قیمت بین دوره ها را محاسبه می‌کند. برای این کار قیمت فعلی را می‌گیرد و آن را با قیمت x روز قبل مقایسه می‌کند. سپس مقدار محاسبه‌شده در قالب یک نوسان‌گر روی نمودار رسم می‌شود که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کند.

زمانی که تکانه افزایش می‌یابد، نوسانگر از منطقه منفی به بالای خط صفر حرکت می‌کند و زمانی که تکانه کاهش می‌یابد، نوسانگر از منطقه مثبت به زیر خط صفر حرکت می‌کند.

اندیکاتور نرخ تغییر

اندیکاتور نرخ تغییر چطور محاسبه می‌شود؟

مرحله اصلی در محاسبه ROC انتخاب مقدار “x” یا همان تعداد روزهای دوره است. گفتیم که ROC رابطه بین قیمت‌های بسته‌شدن را در دو دوره پیگیری می‌کند. در محاسبات استاندارد، این دوره ۱۲ روزه است. در نمودار روزانه، قیمت بسته شدن ۱۲ روز قبل در نظر گرفته شده و از قیمت پایانی فعلی کم می‌شود. تفاوت این دو عدد به صورت نمودار ROC رسم می‌شود. مقادیر این خط نوسانگر می‌تواند مثبت یا منفی باشد. همچنین خط مرکزی به‌عنوان محور صفر ترسیم می‌شود.

ROC = ((قیمت بسته‌شدن x دوره قبل) – (قیمت بسته‌شدن x دوره قبل – قیمت بسته شدن)) * ۱۰۰

کاربرد اندیکاتور نرخ تغییر یا ROC چیست؟

نرخ تغییر یک اندیکاتور مومنتوم است؛ یعنی اطلاعات خوبی شتاب تغییر قیمت در اختیار معامله‌گر می‌گذارد. تحلیلگران تکنیکال می‌توانند با استفاده از این اندیکاتور روند فعلی بازار را شناسایی کرده و نقطه ورود مناسب به بازار را پیدا کنند. همچنین می‌توان از آن برای اندازه‌گیری واگرایی‌های حرکت و قیمت و تشخیص شرایط اشباع خرید و فروش استفاده کرد.

اندیکاتور نرخ تغییر چطور کار می‌کند؟

در این بخش با اصول و قواعد کار کردن این اندیکاتور به زبان ساده آشنا می‌شویم.

عملکرد اندیکاتور نرخ تغییر یک قاعده کلی دارد و آن اینکه حرکت صعودی نوسانگر نرخ تغییر حاکی از افزایش شدید قیمت و سقوط اندیکاتور های نوسان نما آن نشانگر کاهش شدید قیمت است. تا زمانی که نرخ تغییر مثبت باقی بماند، قیمت‌ها افزایش می‌یابند و بازار در جهت صعودی حرکت می‌کند. اما زمانی که نرخ تغییر منفی شود، به این معنی است که قیمت دارایی کاهش می‌یابد و باید خود را برای ریزش بازار آماده کنید.

هرچقدر این افزایش قیمت با سرعت بیشتری رخ دهد، خط ROC در قلمرو گسترده‌تر می‌شود و به محض آنکه خط نوسانگر وارد محدودی منفی می‌شود، یک روند نزولی پرشتاب آغاز می‌شود.

قوانین معامله‌گری با اندیکاتور نرخ تغییر

مهم‌ترین قوانین معامله‌گری با اندیکاتور نرخ تغییر یا ROC عبارت‌اند از:

  • اگر اندیکاتور ROC بالای خط صفر باشد و به افزایش ادامه دهد، نه تنها روند صعودی بر بازار حاکم است، بلکه نرخ رشد نیز در حال شتاب است.
  • اگر اندیکاتور نرخ تغییر از خط صفر عبور کند، اما کاهش یابد، نشان‌دهنده کندشدن روند صعودی است.
  • اگر اندیکاتور نرخ تغییر بالای خط صفر باشد و دوباره شروع به افزایش کند و از حداکثر قبلی عبور کند، نشان می‌دهد که روند فعلی شدیدا به سرعت وابسته است.
  • اگر نرخ تغییر زیر خط صفر باشد اما شروع به افزایش کند، نشان‌دهنده کندشدن روند کاهش قیمت است.
  • اگر نرخ تغییر زیر خط صفر باشد و شروع به کاهش بیشتر کند، به این معنی قیمت دارایی با سرعت بیشتری سقوط می‌کند.

نحوه استفاده از اندیکاتور نرخ تغییر برای بازگشت روند

کاربرد مهم اندیکاتور ROC شناسایی رفتارهای احتمالی در بازار است. اگرچه منطقی نیست یک استراتژی معاملاتی را فقط و فقط بر اساس ROC بچینیم، با این حال استفاده از اندیکاتور اطلاعات مفیدی برای تصمیم‌گیری بهتر در اختیار ما می‌گذارد.

عبور خط اندیکاتور نرخ تغییر از خط صفر (Zero Line Crossover)

همان‌طور که اشاره کردیم، یکی از مهم‌ترین کاربردهای نرخ تغییر شناسایی بازگشت یا ادامه روند است. عبور نوسانگر ROC از خط صفر از بازگشت روند خبر می‌دهد. دقت کنید که این نوسانگر معمولا در حوالی خط صفر، جایی که جهت قیمت هنوز مشخص نیست، گرفتار ویپ‌سا (اره شلاقی؛ حرکت در یک جهت و بعد تغییر ناگهانی و حرکت به سمت مخالف) می‌شود. به همین ترتیب یک تغییر بزرگ مثبت یا منفی در حرکت نوسانگر حاکی از قدرت روند و ادامه آن خواهد بود.

عبور خط اندیکاتور نرخ تغییر از خط صفر

شناسایی اشباع خرید و فروش با اندیکاتور نرخ تغییر یا ROC

یکی دیگر از اطلاعات خوبی که ROC در اختیار ما می‌گذارد، شناسایی روندهای خسته‌کننده است. این اندیکاتور هم درست مثل استوکاستیک و RSI موقعیت‌های اشباع خرید و فروش را به‌خوبی تشخیص می‌دهد. با این ایده که بهتر است به جای تعیین قیمت‌های ثابت برای اشباع خرید و فروش، نوسانات و افت‌های فعلی را با بالا و پایین‌های قبلی مقایسه کنیم. اندیکاتور نرخ تغییر این عمل را به بهترین شکل ممکن برای ما انجام می‌دهد.

شناسایی اشباع خرید و فروش با اندیکاتور نرخ تغییر

تشخیص واگرایی با اندیکاتور ROC

آخرین کاربرد اندیکاتور ROC تشخیص واگرایی است. با دو قاعده زیر می‌توان واگرایی‌های صعودی و نزولی را به راحتی تشخیص داد:

  • اگر در نمودار قیمت سقف جدیدی می‌بینید که توسط خط نوسانگر تایید نشده و در قسمت اوسیلاتور سقف پایین‌تری دیده می‌شود، واگرایی نزولی اتفاق افتاده که از پایان روند صعودی خبر می‌دهد.
  • اگر در نمودار قیمت کف جدیدی می‌بینید که توسط خط نوسانگر تایید نشده و در قسمت اوسیلاتور کف بالاتری دیده می‌شود، واگرایی صعودی اتفاق افتاده که و از پایان روند نزولی خبر می‌دهد.

دو نکته مهم:

  • اگر خط نوسانگر نرخ تغییر سقف بالاتری ثبت کند، اما این افزایش قیمت در نمودار خود دارایی دیده نشود، واگرایی صعودی پنهان اتفاق افتاده که سیگنالی برای ادامه روند صعودی است.
  • اگر خط نوسانگر نرخ تغییر کف پایین‌تری ثبت کند، اما این کاهش قیمت در نمودار خود دارایی دیده نشود، واگرایی نزولی پنهان اتفاق افتاده که سیگنالی برای ادامه روند نزولی است.

تشخیص واگرایی با اندیکاتور ROC

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید مقاله بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال را مطالعه نمائید.

اندیکاتور ROC چه محدودیت‌هایی دارد؟

یکی از مشکلات بالقوه اندیکاتور نرخ تغییر یا ROC این است که این شاخص به حرکات قیمت در آینده وزن بیشتری می‌دهد؛ اما قیمت‌های اخیر هم‌وزن قیمت‌های گذشته محاسبه می‌شوند.

یکی دیگر از ایرادات این شاخص این است که اندیکاتور های نوسان نما خیلی سریع می‌چرخد و تغییر جهت می‌دهد؛ به‌خصوص اطراف خط صفر بیشتر شاهد این اتفاق هستیم. این انحرافات گاهی با سیگنال‌های اشتباه همراه هستند. به همین خاطر توصیه می‌شود معامله‌گران در صورت مشاهده سیگنال‌های بازگشت روند، با سایر ابزارهای معاملاتی این اتفاق را تایید کرده و بعد اقدام به معامله کنند.

استفاده از ROC همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

گفتیم که ROC گاهی زودتر یا دیرتر از موقعی که باید، سیگنال می‌دهد. یکی از بهترین کارهایی که معامله‌گر می‌تواند برای مقابله با این مسئله انجام دهد، استفاده از اندیکاتورهای دیگر مثل Stochastic و Moving Average برای تایید یا رد سیگنال‌های ROC است.

اندیکاتور ROC در کنار Stochastic

ترکیب این دو اطلاعات موثقی درباره زمان تغییر روند به معامله‌گر می‌دهد. وقتی الگوی واگرایی در اندیکاتور ROC مشاهده می‌شود، معامله‌گر می‌تواند با مشاهده شکست خط صفر توسط Stochastic در مناطق اشباع خرید و اشباع فروش، نقاط خروج بهینه را انتخاب کنند. برای مثال اگر نمودار خط صفر را به سمت بالا بشکند، معامله‌گر احتمالا تصمیم می‌گیرد وارد قلمرو اشباع خرید شود.

اندیکاتور ROC در کنار میانگین متحرک (MA)

گاهی اوقات عبور ROC از خط صفر با سیگنال‌های مبهمی همراه است که از بازگشت روند خبر می‌دهند؛ اما ممکن است صحیح نباشند. برای اندیکاتور های نوسان نما همین معامله‌گران ROC را با اندیکاتوری مثل میانگین متحرک ترکیب می‌کنند. برای مثال زمانی که ROC تازه از خط صفر عبور کرده و روند نزولی را نشان می‌دهد، اگر نمودار میانگین متحرک سریعتر، روند حرکت نزولی کند را بشکند، سیگنال ROC تایید می‌شود.

کلام آخر

اکنون که با اندیکاتور نرخ تغییر یا ROC آشنا شدیم، می‌دانیم این شاخص تغییرات قیمت را با توجه به دوره زمانی اندازه‌گیری می‌کند. به‌طور خلاصه جهت صعودی ROC به‌معنای حرکت شدید قیمت در یک روند صعودی قبلی و روند نزولی ROC نشانگر کاهش قیمت است. به یاد داشته باشید که حتی اگر این اعداد مثبت کمتر از اعداد قبلی باشند، مقدار ROC مثبت همچنان از روند افزایشی قیمت خبر می‌دهد. اما یک نکته بسیار مهم!

اندیکاتور ROC مثل همه اندیکاتورهای تکنیکال باید در کنار سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود. چراکه محدودیت‌های خاص خود را دارد و گاهی‌اوقات منجر به سیگنال‌های نادرست می‌شود.

امیدواریم این مقاله به تمام پرسش‌های شما عزیزان درباره اندیکاتور نرخ تغییر پاسخ داده باشد. اگر شما هم اطلاعات بیشتری در این زمینه دارید، در بخش دیدگاه‌ها با ما و همراهان ما در میان بگذارید.

آموزش اندیکاتور RSI

در این ویدئو آموزشی،اندیکاتور آر اس آی را آموزش میدهیم که یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در میان معامله‌گران، اندیکاتور RSI است. عدد 14 به عنوان تنظیمات دوره‌ای پیش‌فرض « RSI » است. … ( ادامه مطلب … )

آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط و فرمول های خاص ریاضی محاسبه می گردد . در تنظیمات RSI نیز معمولا ١۴ روزه است. این اندیکاتور مثل مکدی (MACD) در دسته اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همیشه بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان است.

ما در این جلسه ویدیویی 💎سعی کردیم مطالب مهمی که شما باید هنگام تریدر در بورس بدانید و تریدرهای موفق هم همیشه از آنها استفاده میکنند به شما آموزش دهیم.🙂

آنچه در این مقاله می‌خوانید

هاول اندیکاتورها 6

  • بروزرسانی 1400/06/06
  • نویسنده : تیم بست تی بورس
  • دسته:مقالات آموزش تحلیل تکنیکال

شاخص قدرت نسبی RSI Relative strenght index

نکته 1 : این نوسانگر بین 0 تا 100 نوسان می کند🙂.

0 تا 100 تحلیل تکنیکال در 10 دقیقه

ما در مقاله ­ی آموزشی خانه بورس ایران ( ایتسکا ) بصورت کلی و در یک بازه ­ی زمانی کوتاه، صفر تا صد تحلیل تکنیکال را به شما آموزش خواهیم داد.

اگر با بورس و بازارسرمایه آشنایی ندارید ابتدا سراغ مقاله معرفی بازار سرمایه بروید سپس این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

معمولا معامله­ گرها، بازار را با دو روش تحلیل تکنیکال (فنی) و تحلیل بنیادی (فاندامنتال) بررسی می کنند.

تعریف تحلیل بنیادی

در تحلیل بنیادی به ­صورت عمیق و دقیق به بررسی تمام مسائل مربوط به سهم پرداخته می­ شود.

تحلیل­گر بنیادی اقدام به بررسی ارزش ذاتی شرکت ها می کند و شرایط اقتصادی­، وضعیت صنایع­­، اخبار مهم­، صورت های مالی شرکت، وضعیت سود و زیان شرکت ها را می سنجد.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال(تحلیل فنی) علم بررسی نمودار قیمت_زمان است ، در این روش آینده قیمت براساس گذشته قیمت پیش بینی می شود.

تحلیل تکنیکال به معنی کشف الگوهای هندسی و قوانین ریاضی است که معمولا بر روی نمودار ها ظاهر می شوند و می توانند آینده روند قیمتی را مشخص کنند.

قوانین تحلیل تکنیکال بر­گرفته از داده های آمار و احتمال است اندیکاتور های نوسان نما و تضمینی برای آن وجود ندارد.

تعریف نمودار تحلیل تکنیکال

نمودار تحلیل تکنیکال، یک نمودار دو بعدی براساس زمان_قیمت است که می ­تواند قیمت یک سهم، ارز یا یک کالای خاص را در طول بازه های زمانی (تایم فریم) مختلف نمایش دهد.

تحلیل تکنیکال

0 تا 100 تحلیل تکنیکال در 10 دقیقه 3

از تحلیل تکنیکال در چه مواردی استفاده کنیم؟

از تحلیل تکنیکال می­ توان در تمام مواردی که در یک سر عرضه کننده و در سر دیگر تقاضا­کننده وجود دارد، استفاده کرد.

ناگفته نماند که در بحث داغ کرونا چارتیست­ ها ­(افردی که نمودار هارا به وسیله عناصر گرافیکی تحلیل می کنند)، سراغ تحلیل تکنیکال نمودار بیماران مبتلا به کرونا رفتند، در حالی­ که درموردی مانند یک بیماری عرضه کننده ای چون ویروس کرونا هست ولی تقاضا کننده ای برای این مهمان ناخوانده نیست.

از تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه، فارکس، ارزهای دیجیتال، ارز های کاغذی، فلزات گران ­بها و… که عرضه کننده و تقاضاکننده دارند می توان استفاده کرد.

چارتیست ها عقیده دارند نمودار تمام اطلاعات قیمتی و روانشناسی بازار و اخبار را در خودش جا داده است و با تحلیل نمودار ها می توان آینده آن را پیش بینی کرد.

آینده نمودار، تکرار گذشته نمودار است.

تاریخچه­ ی تحلیل تکنیکال

درباره تاریخچه پیدایش تحلیل تکنیکال اتفاق نظری وجود ندارد، بعضی ها اعتقاد دارند، در قرون وسطا در اروپا از این روش تحلیلی استفاده می ­شد.

با این وجود در منابع دو مورد معتبر درباره ی تاریخچه تحلیل تکنیکال وجود دارد.

اولین مورد به بازار خرید و فروش برنج ژاپنی ها باز می­ گردد که شخصی به­ نام سوکیو هونما در قرن هجدم میلادی قوانین تحلیل تکنیکال را به ­صورت مکتوب در آورده است.

دومین مورد به ایالات متحده­ ی آمریکا برمی­ گردد، شخصی به ­نام داو(پدر علم تکنیکال) که آغازگر علم تکنیکال مدرن است.

داو بعدها به همراه ادوارد جونز و چارلز برگس شرکت داوجونز را تاسیس کردند.

در جولای سال 1884 داو اولین نسخه شاخص سهام را که بر مبنای میانگین وزنی قیمت سهام محاسبه می شد، منتشر کرد.

بعدها تحلیل­گران با ثبت قیمت ها و محاسبه میانگین ­ها، متوجه شدند که قیمت سهام با الگوهای خاصی تکرار می شوند.

مزایای تحلیل تکنیکال

-چارتیست ها معتقدند تمام اطلاعات موثر بازار بر روی نمودار موجود است و نیازی به تحلیل اخبار و مسائل بنیادی نیست.

– تحلیل تکنیکال در تمام بازارهای مالی قابل استفاده است.

– تحلیل تکنیکال برای تمام تایم فریم­های یک دقیقه­ای، یک ساعته، هفتگی، ماهانه قابل استفاه است.

– برای انواع بازارهای مختلف می­ توان از یک استراتژی واحد استفاده کرد،یعنی شما با یادگیری تحلیل تکنیکال و ایجاد استراتژی مخصوص خود می ­توانید در انواع گوناگون بازارها ی مالی مثل فارکس، بورس ایران و بازار طلا و دلار معامله کنید.

– یادگیری تحلیل تکنیکال بسیار ساده­ تر،کم هزینه تر از روش­ های دیگر است.

-با استفاده از تحلیل تکنیکال می ­توان در زمان بسیار کمتری برای ورود یا خروج از معامله تصمیم­ گیری کرد.

-در تحلیل تکنیکال می ­توانید برای معامله خود حد سود و حد ضرر مشخص کنید، به عبارت واضح­ تر شما توانایی پیش بینی آینده سهم را دارید.

انتقاد های وارده بر تحلیل تکنیکال

تحلیل­گران بنیادی معتقدند، صرفا با بررسی گذشته و رفتار نمودار یک سهم نمی ­توان آینده­ نمودار را پیش بینی کرد.­

-منتقدان تحلیل فنی اعتقاد دارند، چارتیست ها معمولا در تایم فریم های خاص به یک شکل تحلیل می کنند و حد سود و ضرر مشخص و واحدی را انتخاب می­ کنند، در نتیجه وقتی به حد ضرر یا حد سود خود رسیدند سهم را با شدت بسیار بیشتری عرضه یا تقاضا می کنند.

-در تحلیل تکنیکال صد درصدی وجود ندارد و فقط یک پیش بینی براساس آمار و ارقام گذشته است، منتقدان تحلیل تکنیکال را به پیش بینی هواشناسی تشبیه می کنند.

زیرشاخه ­های تحلیل تکنیکال

1-روند قیمت مثبت و منفی

بوسیله تحلیل تکنیکال می­ توان روند قیمت را تشخیص داد، روند قیمت به سه شکل است:

روند مثبت یا رو به بالا

روند منفی یا رو به پایین

روند رنج که در یک کانال افقی حرکت می­ کند و روند مشخص رو به بالا یا پایین ندارد.

2-خطوط مقاومت و حمایت

بوسیله تحلیل تکنیکال می­ توان نقاط حمایت و مقاومت سهم را مشخص کرد.

تعریف نقطه مقاومت: به نقطه ­ای که فشار عرضه بیشتر می ­شود، نقطه مقاومت گفته می ­شود.

نقاط مقاومت از سه راه قابل تشخیص می باشد:

-از بررسی بالاترین سقف های گذشته نمودار

-از طریق نقاط مقاومت فیبوناچی

-از نقاط مقاومت موینگ اوریج ها یا میانگین های متحرک

تعریف نقطه حمایت: به نقطه ای که از فشار عرضه کاسته شده و میزان تقاضا آرام آرام افزایش می ی­ابد نقطه حمایت می­ گویند.

نقطه حمایت را نیز می­ توان از سه راه تشخیص داد:

-از بررسی پایین­ ترین کف ­های گذشته نمودار

-از طریق نقاط حمایت فیبوناچی

-از نقاط حمایت میانگین های متحرک

3-اندیکاتورها

اندیکاتورها( نماگرفنی) مجموعه ­ای از قوانین ریاضی و آماری هستند که به صورت ابزار در اختیار معامله ­گران قرار دارد، در واقع اندیکاتورها مشاوران تریدر­ها هستند ومعامله ­گران را در جهت یک معامله منطقی به دور از احساسات یاری می ­کنند.

اندیکاتور ها را به سه دسته کلی تقسیم می­ کنند:

دسته اول اندیکاتورهای روندنما که روند نمودار را مشخص می کنند.

دسته دوم اندیکاتورهای نوسان­ نما که چارچوب نوسان نمودار را مشخص می کنند.

دسته سوم اندیکاتورهای حجمی که به بررسی حجم معاملات می ­پردازد.

اندیکاتور MACD، اندیکاتور RSI، اندیکاتور زیگزاگ و… از نمونه های معروف اندیکاتوری هستند.

برای آموزش بیش­تر اندیکاتورها می­توانید کتاب راهنمای کامل اندیکاتورها و نمودارهای رایج در تحلیل تکنیکال آقای استیون بی­­اکلیس را مطالعه کنید، این کتاب بعنوان یک دانشنامه اندیکاتوری است که در بردارنده تمام اندیکارتورها(نشان گرها) براساس حروف الفبای انگلیسی است.

4-الگوهای کندل استیک یا الگوهای شمعی

الگوهای شمعی را تاجران برنج در ژاپن ابداع کردند که یکی از روش­ های دقیق و پربازده تحلیل است.

استفاده از کندل استیک ها ضریب خطای کمتری دارد و براحتی می ­توان نقاط ورود و خروج معامله را تشخیص داد.یادگیری الگوهای شمعی کمی زمانبر است ولی می ­تواند شما را بی ­نیاز از ابزارهای پیچیده دیگر کند.

از جمله الگوهای شمعی می­ توان به مواردی چون الگوهای دوجی، اندیکاتور های نوسان نما مرد به دار آویخته، ستاره صبح­گاهی و… اشاره کرد.

برای یادگیری دقیق تر الگوهای شمعی می ­توانید از کتاب الگوهای شمعی نوشته استیو نیسون بهره ببرید، نویسنده در این کتاب ابتدا به تعریف تمام الگوهای شمعی ژاپنی پرداخته است سپس به سراغ ترکیب الگوهای شمعی با سایر ابزار تحلیل تکنیکال چون سطوح حمایت مقاومت فیبوناچی، میانگین های متحرک و …. رفته است.

5-فیبوناچی

فیبوناچی نام یک ریاضی­دان ایتالیایی (قرن سیزدهم میلادی) است. فیبوناچی آغازگر معرفی یک سری اعداد با نسبت های خاص به ­نام سری اعداد فیبوناچی بود.

آموزش تحلیل تکنیکال

فیبوناچی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است.

در تحلیل تکنیکال چارتیست ها براین باورند، نمودار قیمت_زمان به سری اعداد فیبوناچی واکنش نشان می ­دهد.

ابزار فیبوناچی به سه دسته اصلاحی (ریترسمنت)، بسط یافته (اکستنشن)، اکسپنشن تقسیم می ­شود.

با استفاده از ابزار فیبوناچی می ­توان نقاط ورود و خروج، حمایت و مقاومت و حرکات آتی نمودار را براساس حرکات گذشته نمودار تشخیص داد.

برای مطالعه بیشتر در زمینه ابزار فیبوناچی می ­توانید به کتاب معامله با ابزار نوین فیبوناچی نوشته ­ی کارولین بوردون مراجعه کنید.

6-امواج الیوت

امواج الیوت یکی از نوین­ ترین و شگفت انگیزترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است،امواج الیوت مدعی پیش­ گویی روند آتی نمودار قیمت_زمان است.

پایه اندیکاتور های نوسان نما ­ی امواج الیوت براساس موج ­شماری است که به دو دسته امواج ایمپالسیو (پیش رونده) و امواج اصلاحی (استراحت امواج) تقسیم می ­شود.

البته باید یادآور شویم که یادگیری موج شماری الیوت نیاز به ممارست و تمرین فراوان دارد.

برای یادگیری بیشتر ابزار موج ­شماری الیوت می­ توانید از کتاب امواج الیوت در بازارهای سرمایه ­ی دکتر علی محمدی بهره بگیرید.

7-الگوهای تکنیکالی

در این روش چارتیست ها به دنبال اشکال هندسی آشنا و تکرار شونده بر روی نمودارها می­ گردند که هر یک از این الگوها می تواند نوید یک تغییر روند یا ادامه روند کنونی نمودار باشد.

بعضی الگوها نشان­ دهنده ­ی ادامه روند کنونی نمودار هستند و برخی دیگر هشدار تغییر روند نمودار را می­ دهند.

از نمونه های الگوهای تکنیکالی اشکالی چون الگوی سروشانه، الگوی مثلثی، الگوی کف و سقف دو قلو و… را می ­توان نام برد.

انواع مدل نمایش نمودار های تکنیکال

نمودار خطی: این مدل نمودار ساده ترین روش نمایش نمودار روی چارت قیمتی است،در این روش قیمت پایانی در هر تایم فریم (بازه های زمانی نمایش داده شده روی نمودار) به یکدیگر وصل می شود و به صورت یک خط پیوسته نمایش داده می شود.

اگر می خواهید بصورت حرفه ای در بازارهای مالی معامله کنید توصیه می­ کنیم از این مدل نمایش نموداری استفاده نکنید زیرا کاربرد خاصی در تحلیل بازار ندارد.

نمودار میله ­ای: این نمودار نسبت به نمودار خطی از جامعیت بیشتری برخودار است، قیمت شروع و قیمت پایان، بیش­ترین و کم­ترین قیمت روی یک پاره خط عمودی به نمایش در می­ آید.

نمودار ژاپنی(کندل استیک): نمودار کندل استیک از معمول ­ترین نمودارهایی است که تریدر ها از آن استفاده می ­کنند.

نمودار ژاپنی دقیقا ویژگی های همسان نمودار میله ­ای را ­دارد با این تفاوت، به­ جای قرارگیری قیمت­ های شروع و پایان یا بیش­ترین و کم­ترین قیمت روی یک پاره خط عمودی، روی یک مستطیل نمایش در می­ آید.

آموزش تحلیل تکنیکال

0 تا 100 تحلیل تکنیکال در 10 دقیقه 4

تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل بنیادی:

اگر بخواهیم اصولی و علمی به این موضوع پاسخ دهیم باید اشاره کنیم که تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی مکمل یکدیگرند.

تحلیلگر بنیادی به مانند یک حسابرس و حسابدار شروع به بررسی صورت­ های مالی، میزان سود دهی و زیان دهی، اخبار و اطلاعات اقتصادی و… می­ کند و سپس به نتیجه می ­رسد که این سهم ارزش سرمایه گذاری دارد یا نه؟

اما در تحلیل تکنیکال، چارتیست کاری به سود، زیان، آمار و اطلاعات اقتصادی ندارد، تنها چیزی که از نظر یک تکنیکال کار مهم است روند گذشته نمودار و روانشناسی معامله­ گران هست که در هر نقطه چارت ممکن است چه رفتاری از خودشان بروز دهند.

یادگیری تحلیل بنیادی نیاز به سال ها آموزش و تجربه دارد و مهارت­ ها و اطلاعات موردنیاز یک فاندامنتال­ کار، برای هر بازار مالی از جمله بازار بورس ایران و بازار طلا و ارز یا بازار بورس بین الملل بسیار متفاوت ­تر از یکدیگر است این درحالیست که یک تکنیکال کار با یادگیری تحلیل تکنیکال می­ تواند از روش­ ها و استراتژی­ های مشخص و یکسانی برای تمام بازارهای مالی بهره بگیرد.

در نهایت به­ شما عزیزان معامله ­گر توصیه می­ کنیم ابتدا تحلیل تکنیکال را یادگرفته سپس در طی سال ها اقدام به آموزش تحلیل بنیادی کنید، در این زمینه می توانید از بروکرها ی ایرانی استفاده کنید که آموزش های رایگان به زبان فارسی دارند.

درتحلیل بنیادی به چه مواردی پرداخته میشود؟

در تحلیل بنیادی به ­صورت عمیق و دقیق به بررسی تمام مسائل مربوط به سهم پرداخته می­ شود.
.

تحلیلگر تکنیکال یا تحلیلگر بنیادی چه میکند؟

تحلیل­گر بنیادی اقدام به بررسی ارزش ذاتی شرکت ها می کند و شرایط اقتصادی­، وضعیت صنایع­­، اخبار مهم­، صورت های مالی شرکت، وضعیت سود و زیان شرکت ها را می سنجد.

مشکلات تحلیل تکنیکال چیست؟ چه انتقاداتی به تحلیل تکنیکال وارد است؟

تحلیل­گران بنیادی معتقدند، صرفا با بررسی گذشته و رفتار نمودار یک سهم نمی ­توان آینده­ نمودار را پیش بینی کرد.­
-منتقدان تحلیل فنی اعتقاد دارند، چارتیست ها معمولا در تایم فریم های خاص به یک شکل تحلیل می کنند و حد سود و ضرر مشخص و واحدی را انتخاب می­ کنند، در نتیجه وقتی به حد ضرر یا حد سود خود رسیدند سهم را با شدت بسیار بیشتری عرضه یا تقاضا می کنند.
-در تحلیل تکنیکال صد درصدی وجود ندارد و فقط یک پیش بینی براساس آمار و ارقام گذشته است، منتقدان تحلیل تکنیکال را به پیش بینی هواشناسی تشبیه می کنند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.