استفاده از همبستگی ارز ها

چگونه با استفاده از اکسل همبستگی ارزها را محاسبه کنیم؟

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، نحوه محاسبه همبستگی های ارزی در اکسل را به شما خواهیم آموخت.

همانطور که گفتیم، همبستگی ها بمرور زمان تغییر می کنند عوض می شوند. بنابراین دانستن ضریب های همبستگی قوی و جهت همبستگی های فعلی از اهمیت دو چندانی برخوردار می گردد.

خوشبختانه، شما می توانید براحتی در خانه خود نشسته و با استفاده از دیتا شیت محبوب خودتان همبستگی های ارزی را محاسبه کنید.

در این مقاله، ما از اکسل مایکروسافت استفاده می کنیم، اما از هر نرم افزاری که از فرمول همبستگی ها استفاده می کند همچون شیت گوگل نیز می توانید برای انجام این کار بهره برید.

گام 1: فرض می‌کنیم که شما داده های قیمتی روزانه را با اجی مجی کردن برای خود فراهم نمی کنید، بلکه آن را به صورت آنلاین از وبسایتی معتبر برای خود تهیه می کنید. یکی از این منابع وبسایت فدرال رزرو است.

گام 2: نرم افزار اکسل را باز کنید.

گام 3: داده های خود را کپی کرده و در یک شیت خالی پیست کنید یا همان فایل داده های اکسپورت شده در گام 1 را باز کنید. بهتر است داده های 6 ماه گذشته را دریافت کنید!

گام 4: حال داده های خود را مشابه شکل زیر یا چیزی شبیه به آن مرتب کنید. رنگ ها و فونت ها به سلیقه خودتان! حالشو ببرید. البته شاید زرد گزینه خوبی نباشد!

گام 5: وقت انتخاب تایم فریم است. آیا همبستگی های ارزی هفته گذشته را می خواهید؟ ماه گذشته را می خواهید؟ سال گذشته را می خواهید؟

میزان داده های قیمتی که در اختیار دارید تعیین کننده این مورد است، اما همیشه می توانید داده های بیشتری دریافت کنید. در این مثال، ما از داده های ماه گذشته استفاده می کنیم.

گام 6: در اولین سلول خالی زیر اولین جفت ارز مقایسه ای خود (من همبستگی EUR/USD را با جفت ارزهای دیگر می گیرم، بنابراین با EUR/USD و USD/JPY کار خود را شروع می کنم)، عبارت زیر را تایپ کنید: )correl=

گام 7: در گام بعد، محدوده سلول ها برای داده های قیمتی EUR/USD را انتخاب کنید و پس از آن یک کاما قرار دهید. شما این محدوده را در یک قاب محصور خواهید کرد.

گام 8: پس از کاما، محدوده داده های قیمتی برای USD/JPY را درست مانند EUR/USD انتخاب کنید.

گام 9: برای محاسبه ضریب همبستگی EUR/USD و USD/JPY با استفاده از کیبرد خود یک Enter بزنید.

گام 10: گام های 5 تا 9 را برای سایر جفت ارزها و سایر تایم فریم ها تکرار کنید.

وقتی کارتان تمام شد، می‌توانید داده‌های جدیدتان را گرفته و یک جدول جذاب و باحال همچون جدول زیر برای خودتان درست کنید. ایولا نداشت؟!

معمولا بازه های یک هفته ای، یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و یک ساله کامل ترین دیدگاه از همبستگی بین جفت ارز ها را ارائه می دهد.

اما این شما هستید که انتخاب می کنید کدام تایم فریم یا چند تایم فریم را باید تحلیل کنید.

گرچه شاید به‌روزرسانی روزانه اعداد جدول تندروی باشد (مگر به همبستگی های ارزی اعتیاد پیدا کرده باشید)، اما به‌روزرسانی یک هفته در میان آنها منطقی است.

اگر متوجه شدید که خودتان دارید هر ساعت جداول همبستگی ها را به صورت دستی در اکسل به‌روزرسانی می‌کنید، شاید بد نباشد کمی از این کار فاصله گرفته و یک سرگرمی جدید برای خود پیدا کنید.

استفاده از فراریت (Volatility) و همبستگی ارزها (Currency Correlation)

آشنایی با فراریت و استفاده از فراریت در بازار تبادلات ارزی در بازار تبادلات ارزی مبنای جابجایی نرخ ها، میزان عرضه و تقاضای هر ارز می باشد و بدین لحاظ که ارزها همیشه با ارزی دیگر سنجیده می شوند. عرضه و تقاضای منفرد هر ارزی بر روی ارزش برابری ارز متقابل نیز تاثیر مستقیم دارد. […]

آشنایی با فراریت و استفاده از فراریت در بازار تبادلات ارزی

در بازار تبادلات ارزی مبنای جابجایی نرخ ها، میزان عرضه و تقاضای هر ارز می باشد و بدین لحاظ که ارزها همیشه با ارزی دیگر سنجیده می شوند. عرضه و تقاضای منفرد هر ارزی بر روی ارزش برابری ارز متقابل نیز تاثیر مستقیم دارد. این بحث بدین لحاظ گفته شد تا بتوانیم میزان جابجایی هر جفت ارز را جدا از مسائل بنیادی تاثیر گذار بر عرضه و تقاضا به لحاظ تکنیکی بررسی کنیم. شاخصی که میزان نوسان هر جفت ارز را در بازه زمانی خاصی اندازه گیری می کند با نام Volatility یا فراریت شناخته می شود.

فراریت مقدار میانگین نوسان هر جفت ارز، سهام یا کالا در بازه زمانی خاص می باشد. فراریت در بازار مبادلات ارز رابطه نزدیک و تنگاتنگی با ارزش ذاتی برابری نرخ آن جفت ارز دارد. اگر میزان عرضه و تقاضای یک جفت ارز را در دو بازه زمانی، برابر فرض کنیم میزان نوسان هر جفت ارز بسته به ارزش ذاتی نرخ برابری آن جفت ارز تعیین می شود. عموما ارزها در بازار مبادلات ارز در هر 24 ساعت یا یک روز کاری بین 0.5 تا 1.5 درصد استفاده از همبستگی ارز ها از ارزش ذاتی خود را به صورت میانگین نوسان دارند. بدین معنی که اگر نرخ برابری (ارزش ذاتی) جفت ارز پوند به فرانک سوییس در یک سال گذشته 1.8000 بوده است.

بنابراین می توانیم انتظار داشته باشیم این جفت ارز روزانه میانگین 180 پوینت که برابر یک درصد ارزش ذاتی این جفت ارز می باشد حرکت دارد. یا به عنوان مثال اگر نرخ برابری (ارزش ذاتی) جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا در یک سال گذشته 0.75 بوده است بنابراین می توانیم انتظار داشته باشیم این جفت ارز روزانه میانگین 75 پوینت نوسان داشته باشد.

ذکر دو مساله نباید فراموش شود. اول اینکه شاید روزهای بسیاری را داشته باشیم که مقدار میانگین نوسان هر ارز بیشتر از 1.5 درصد از ارزش ذاتی باشد اما روزهایی قبل یا بعد مقدار نوسان کمتر باشد که میانگینشان به 0.5 تا 1.5 درصد ارزش ذاتی برسد و مساله دوم اینکه وقتی صحبت از فراریت می شود منظور بیشینه و کمینه قیمت(High و Low) می باشد.

این بحث بدین لحاظ حائز اهمیت است که انتظارات حرکتی یک جفت ارز را در یک بازه زمانی برای معامله گر مشخص می کند. زمانی که معامله گر روی دلار استرالیا به دلار آمریکا معامله می کند و حد سود یا ضررش حدود 150 پوینت است نمی تواند انتظار داشته باشد که حداکثر در طول یک روز بازار به هدف های قیمتی اش برسد. حال آنکه عکس این حالت را نمی تواند برای جفت ارزی مانند پوند به ین که میانگین نوساناتش حدود 180 پوینت در روز است را برای دستورات حد ضرر و سودش انتظار داشته باشد.

از یاد نبریم این قانون نانوشته در بازار مبادلات ارز در اصل استفاده از همبستگی ارز ها از قانون حداکثر میزان نوسانات بازار اوراق بهادار گرفته شده است اما ناخودآگاه، در بازار ارز حالتی به وجود آورده که برای هر بازه زمانی معامله گران انتظار نوسان خاصی را پیش بینی می کنند. غیر از استفاده ای که از میزان فراریت برای حداکثر نوسانات هر روز می شود. با تشخیص این عامل که آیا در روزهای گذشته بازار کمتر از میزان میانگین نوساناتش، حرکت کمتر داشته، می توان متوجه شد که در روز یا روزهای آتی بازار حرکات بزرگتر و با دامنه بیشتری خواهد داشت.

در عین حال تا با این تکنیک یا تکنیک های مشابه آشنایی کامل پیدا نکرده اید پیشنهاد نمی شود با زیاد شدن نوسانات در روزهای خاص، حرکات کمتر را در روزهای پیش رو انتظار داشته باشید. همانطور که در شکل زیر دیده می شود پس از اینکه چندین روز میانگین نوسان بسیار کم بوده است روز یا روزهایی را شاهد هستیم که فراریت بیشتر شده است تا میانگین نوسانات فراریت بر اساس ارزش ذاتی درست باشد.

برای بازه های زمانی بزرگتر، در بازه هفتگی فراریت یا اختلاف بیشینه و کمینه قیمت (High و Low) به صورت میانگین گرایش به 2.8 ارزش ذاتی آن جفت ارز دارد و برای بازه ماهانه به صورت میانگین گرایش حرکت دامنه نوسان به 7.5 درصد از ارزش ذاتی جفت ارز وجود دارد.

معمولا فراریت را با شاخص نمای تکنیکی سنجش انحراف معیار(Standard Deviation) می سنجند. به هر میزان انحراف معیار بالاتر باشد میزان فراریت بیشتر است. گرچه بدون استفاده از این شاخص نما نیز می توان میزان فراریت بازار را با نرم افزارهای آماری مورد سنجش قرار داد.

آشنایی و استفاده از همبستگی ارزها (Currency Correlation)

معامله بر اساس جفت ارزهای متقاطع (Rates Cross) مبحثی می باشد که اغلب مورد توجه معامله گرانی است که از سیستم تریدینگ استفاده می کنند. اغلب معامله گران مبتدی از معامله بر روی جفت ارزهای متقاطع پرهیز می کنند دلایلی مانند اسپرد بالاتر، آشنا نبودن با رفتار آن جفت ارز، کمبود دانش و اطلاعات فاندامنتالی از جمله دلایل فعالیت کمتر معامله گران در این ارزها می باشد و اغلب معامله گرانی که بر روی جفت ارزهای متقاطع کار می کنند به دنبال ارزهایی هستند که فراریت (Volatility) بیشتری داشته باشند مانند جفت ارز پوند به ین ژاپن.

متاسفانه بسیاری از معامله گران بدون اطلاع از تاثیر پذیری جفت ارزها از یکدیگر بر روی جفت ارزهای متقاطع اقدام به معامله می کنند و اغلب ضررهایی بیش از حد، متحمل می شوند. در بازار تبادلات ارزی با داشتن قیمت دو جفت ارز نسبت به ارزی ثابت میتوان قیمت آن دو جفت ارز را نسبت به هم محاسبه نمود که یکی از سه حالت زیر برایشان وجود دارد.

A —– C C —– B AC*CB=A/B (GBP/USD)* (USD/JPY)= GBP/JPY

A —– C B —— C AC/BC=A/B ( EUR/USD) / (GBP/USD) =EUR/GBP

C —– A C —– B CB/CA=AB (USD/CHF)/(USD/JPY)= CHF/JPY مثال: قیمت جفت ارز GBP/USD در حال حاضر 1.9717 و قیمت جفت ارز USD/JPY حالا 118.85 می باشد قیمت جاری جفت ارز GBP/JPY چقدر می باشد؟ 1.9717*118.85= 234.33 قیمت جاری جفت ارز پوند به ین. مثال: قیمت جفت ارز GBP/USD در حال حاضر 1.8864 و قیمت جفت ارز EUR/USD حالا 1.2792 می باشد قیمت جاری جفت ارز EUR/GBP چقدر می باشد؟ 1.2792/1.8864= 0.6781 قیمت جاری بازار جفت ارز یورو به پوند. مثال: قیمت جفت ارز USD/CHF در حال حاضر 1.2211 و قیمت جفت ارز USD/JPY حالا 118.59 می باشد قیمت جاری جفت ارز CHF/JPY چقدر می باشد؟ 118.59/1.2211= 97.11 قیمت جاری بازار جفت ارز فرانک به ین. بدیهی است قیمت های بروکر ها به خاطر اسپرد و تاخیر زمانی ممکن است چند پیپ با قیمت های محاسباتی ما متفاوت باشند اما در کل، قیمت کراس ها به این صورت قابل محاسبه خواهند بود.

بدین ترتیب با وابستگی ارزش ذاتی ارز هر کشوری در مقابل سایر ارزها قابل استنباط است که همه ارزهای جهانی دارای ارزش ثابتی برای خود باشند و با کم شدن ارزش پول هر کشوری تمامی ارزهای جهانی در مقابل آن ارز با افزایش ارزش روبرو شده اند. این مساله در مورد قوی شدن پول کشور ها نیز صادق است. از همبستگی ارزها زمانی استفاده می شود که معامله گر رفتار متفاوتی را برای ارزهایی خاص در مقابل ارزی خاص انتظار دارند و می توانند به جای دو معامله بر روی دو جفت ارز، یک معامله بر روی جفت ارز متقاطع انجام دهند.

به عنوان نمونه

تحلیلی داریم از صعود قیمت در نمودار پوند به دلار و در عین حال تحلیل نمودار دلار به ین نیز از صعود حکایت دارد. بدین ترتیب می توان برای کاهش ریسک احتمالات در بازار و بالا بردن احتمال سود دهی، معامله ای بر روی پوند به ین انجام داد. در این صورت حتی اگر یکی از دو تحلیل پوند به دلار یا دلار به ین درست نباشد باز نمودار پوند به ین صعودی خواهد بود و ضرری متوجه حساب نمی شود. در عین حال حتی در صورتی که معامله ای بر روی جفت ارز متقاطع انجام نمی شود همیشه پیشنهاد می شود تحلیل بنیادی یا تکنیکی همبستگی هر ارز خاص را در مقابل ارزهای دیگر نیز انجام شود تا ریسک کمتری متوجه معاملات شود.

همبستگی بین جفت ارزها در فارکس | بررسی کامل

قبل از اینکه وارد جزئیات همبستگی بین جفت ارزها شویم، باید بگوییم که دلار آمریکا و طلا رابطه خیلی خوبی با هم ندارند. معمولاً، وقتی ارزش دلار افزایش می‌یابد، طلا کاهش می‌یابد و برعکس.

همبستگی ین جفت ارزها چیست؟

منطق قدیمی این است که در زمان ناآرامی اقتصادی، سرمایه گذاران تمایل به فروش دلار آمریکا و خرید طلا دارند.

بر خلاف دارایی‌های دیگر، طلا ارزش ذاتی خود را حفظ می‌کند. امروزه، رابطه معکوس بین دلار آمریکا و طلا هنوز هم باقی مانده است. این یک نمونه از همبستگی بین جفت ارزها است که به دلیل جذابیت پناهگاه امن طلا، هر زمان که مشکل اقتصادی در آمریکا یا سراسر جهان وجود دارد، سرمایه گذاران اغلب به سراغ طلا می‌روند.

برعکس این هم اتفاق می افتد زمانی که نشانه‌هایی از رشد وجود سرمایه گذاران به سراغ دلار می‌روند. نگاهی به این نمودار عالی بیندازید:

در حال حاضر، استرالیا سومین تولید کننده طلا در جهان است و هر سال حدود ۵ میلیارد دلار طلا تولید می‌کند؟ از لحاظ تاریخی، AUD/ USD همبستگی عظیم ۸۰٪ را با قیمت طلا دارد!

فرانک سوئیس نیز دارای ارتباط قوی با طلاست. وقتی قیمت طلا کاهش می‌یابد USD/CHF معمولاً صعود می‌کند. در مقابل، وقتی قیمت طلا بالا می‌رود این جفت ارز کاهش می‌یابد. بر خلاف دلار استرالیا، دلیل اینکه فرانک سوئیس به همراه طلا حرکت می‌کند این است که بیش از ۲۵٪ از پول سوئیس توسط ذخایر طلا پشتیبانی می‌شود.

ارتباط بین طلا و ارزهای اصلی تنها یکی از موضوعات بسیاری است که بررسی خواهیم کرد.

در خصوص طلای سیاه بیشتر بدانید

هم بستگی بین جفت ارزها برای نفت هم به همین شکل عمل می‌کند. همانطور که می دانید، به نفت خام اغلب «طلای سیاه» می گویند. نفت ماده مخدری است که در رگ‌های اقتصاد جهانی جریان دارد زیرا منبع اصلی انرژی است.

کانادا، یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت در جهان، حدود ۲ میلیون بشکه نفت در روز به آمریکا صادر می‌کند، یعنی بزرگ‌ترین تأمین کننده نفت آمریکا است این بدان معنی است که کانادا فروشنده اصلی طلای سیاه به آمریکا است!

به دلیل حجم بالا، تقاضا زیادی برای دلار کانادا ایجاد می‌کند.

USD / CAD می‌تواند نحوه واکنش مصرف کنندگان آمریکا به تغییر قیمت نفت را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار دهد. اگر تقاضای آمریکا افزایش یابد، تولید کنندگان نیاز به سفارش نفت بیشتری دارند تا به تقاضا پاسخ دهند. این می‌تواند منجر به افزایش قیمت نفت شود که ممکن است به کاهش USD/ CAD منجر شود.

اگر تقاضای آمریکا کاهش یابد، تولید کنندگان ممکن است تصمیم به کاهش واردات بگیرند زیرا نیاز به تولید کالای بیشتر ندارند. تقاضای نفت ممکن است کاهش یابد که می‌تواند تقاضا برای CAD را کاهش دهد. بعضی از کارگزاران فارکس به شما اجازه می‌دهند تا طلا، نفت و دیگر کالاها را معامله کنید.

آنجا به آسانی می‌توانید نمودارهایشان را با استفاده از نرم افزارشان ببینید. همچنین می‌توانید در http://www.timingcharts.com و http://www.kitco.com قیمت طلا را رصد کنید.

همبستگی بین جفت ارزها

وقتی به طور همزمان چند جفت ارز را در حساب خود معامله می‌کنید، همیشه مطمئن شوید که از میزان ریسک خود را تحت کنترل دارید.

ممکن است فکر کنید که با معامله در جفتهای مختلف، ریسک خود را پخش می‌کنید استفاده از همبستگی ارز ها اما بسیاری از جفت ارزها تمایل به حرکت در یک جهت دارند.

اجازه دهید مثالی شامل دو جفت بسیار همبسته در دوره یک هفته‌ای را بررسی کنیم. GBP / USD و EUR / USD:

بر اساس جدول و با ضریب همبستگی ۰. ۹۴، بدیهی است که همبستگی بالایی در این جفت ارز خاص وجود دارد. EUR/USD تمایل شدیدی دارد که در کنار GBP / USD باشد و همپای او حرکت کند!

تصویر کلی را دیدید. نکته این است که این دو جفت دست در دست هم آواز می‌خوانند و با هم جست و خیز می‌کنند. برای اثبات اینکه اعداد دروغ نمی‌گویند، نمودار ۴ ساعته شان را در زیر می‌بینید. دقت کنید که هر دوی آنها در یک جهت (پایین) حرکت می‌کنند.

با بازگشت به موضوع ریسک، می‌توانیم ببینیم که باز کردن موقعیت در هر دو جفت ارز EUR/ USD و GBP /USD مثل دو برابر کردن یک موقعیت است. برای مثال، خرید 1 لات EUR / USD و ۱ لات GBP / USD در واقع معادل خرید ۲ لات EUR/USD است، چون هر دو در یک جهت حرکت می‌کنند. به عبارت دیگر، دارید ریسک خود را افزایش می‌دهید. اگر EUR/ USD و GBP / USD را خرید کنید، دو بار شانس اشتباه کردن ندارید! فقط یک شانس دارید چرا که اگر EUR / USD سقوط کند و شما استاپ بخورید، GBP/USD هم به احتمال زیاد سقوط خواهد کرد و استاپ شما را هم خواهد زد (یا برعکس)!

EUR/ USD و GBP / USD دارای مقادیر حرکتی مختلفند و همبستگی بالای آنها بدین معنا نیست که همیشه در یک محدوده دقیق حرکت می‌کنند. نوسانات در جفت ارزها بی ثبات است. EUR / USD می‌تواند ۲۰۰ پیپ افزایش یابد، در حالی که GBP/USD فقط ۱۹۰ پیپ بالا می‌رود. اگر این اتفاق بیفتد، زیان از معامله GBP / USD (چون فروخته‌اید)، تقریباً تمام سود از معامله EUR/USD را می‌بلعد.

حالا تصور کنید که EUR / USD جفت ارزی بود که ۱۹۰ پیپ حرکت کرد و GBP/USD حرکت بزرگتر ۲۰۰ پیپ را داشت. قطعاً ضرر می‌کردید؟ فروختن یک جفت ارز و خریدن جفت ارز دیگری که همبستگی بالا دارند بسیار خطرناک است.

غیر از اینکه کارمزد را دو بار پرداخت می‌کنید، سود خود را به حداقل می‌رسانید زیرا یک جفت ارز سود جفت ارز دیگر را می‌بلعد. و حتی بدتر از آن، در پایان می‌توانید با توجه به ارزش پیپ‌ها و نوسانات ارزها، ضرر کنید. بیایید نگاهی به مثال دیگری بیندازیم. این بار با EUR/ USD و USD/ CHF. در حالی که شاهد همبستگی مثبت قوی با GBP/ USD بودیم، EUR / USD دارای همبستگی بسیار منفی با USD/CHF است. اگر به همبستگی یک هفته‌ای آنها نگاه کنید، دارای ضریب همبستگی کامل -1 است. منفی‌تر از این نمی‌شود! آن‌ها چشم دیدن یکدیگر را ندارند!

EUR / USD و USD / CHF مثل کارد و پنیرند، این دو جفت کاملاً در جهت مخالف حرکت می‌کنند. نمودارها را بررسی کنید:

موقعیت‌های مخالف، در دو جفت همبسته منفی، می‌تواند شبیه به گرفتن یک موقعیت در دو جفت همبسته بسیار مثبت باشد. خرید EUR / USD و فروش USD / CHF عین دو برابر کردن یک موقعیت است. برای مثال، اگر به خرید آلات EUR/USD و فروش ۱ لات USD / CHF بپردازید، در واقع دارید ۲ لات EUR/ USD می‌خرید، چرا که اگر EUR/USD بالا رود، آنگاه USD / CHF پایین می‌رود، و از هر دو جفت سود کسب می‌کنید.

دانستن اینکه با این کار، ریسک خود را در حساب معاملاتی‌تان افزایش داده‌اید، مهم است. با بازگشت به مثال فروختن EUR / USD و خریدن USD/ CHF، اگر EUR / USD مثل سنگ سقوط کند، به احتمال زیاد هر دو معامله شما متوقف می‌شود و در نتیجه در هر دو ضرر می‌کنید. با تصمیم برای خرید EUR/ USD یا فروش USD /CHF، به جای انجام دادن هر دو می‌توانید زیان خود را به حداقل برسانید.

از سوی دیگر، خرید یا فروش) هر دوی EUR/ USD و USD /CHF به طور همزمان معمولاً ناکارا خواهد بود زیرا در واقع دارید هر معامله را لغو می‌کنید. از آنجا که دو جفت در جهت مخالف حرکت می‌کنند، یک طرف سود می‌کند، اما طرف دیگر ضرر می‌کند. بنابراین در نهایت کمی سود می‌کنید زیرا یک جفت ارز سود جفت دیگر را می‌بلعد.

اوراق قرضه

ورق قرضه «سند» صادر شده توسط یک نهاد در زمانی است که نیاز به قرض گرفتن پول دارد. این نهادها، مانند دولتها، شهرداری‌ها یا شرکت‌های چند ملیتی، نیاز به منابع مالی زیاد برای کار دارند بنابراین اغلب نیاز به قرض گرفتن از بانکها یا اشخاصی مثل شما دارند. هنگامی که مالک اوراق قرضه دولتی هستید، در واقع، دولت پول از شما قرض گرفته است.

شاید فکر می‌کنید که «این عین داشتن سهام است؟» یک تفاوت عمده این است که اوراق قرضه معمولاً مدت زمان تعریف شده تا سررسید دارد که مالک پولی را که قرض داده، موسوم به اصل پول، را در تاریخ از پیش تعیین شده باز پس می‌گیرد.

همچنین، هنگامی که سرمایه گذار اوراق قرضه را از شرکتی خریداری می‌کند، با نرخ بازده مشخصی، موسوم به بازده اوراق قرضه، در فواصل زمانی خاص پول می‌گیرد. به این پرداخت‌های بهره دورهای معمولاً اقساط سود گفته می‌شود.

بازده اوراق قرضه اشاره به نرخ بازده یا بهره پرداخت شده به دارنده اوراق قرضه دارد در حالی که قیمت اوراق قرضه مقدار پولی است که دارندگان اوراق قرضه برای آن پرداخت می‌کنند. در حال حاضر، قیمت اوراق قرضه و بازده اوراق قرضه دارای رابطه معکوس هستند.

هنگامی که قیمت اوراق قرضه زیاد می‌شود، بازده اوراق قرضه سقوط می‌کند و برعکس. تصویر ساده زیر به شما کمک می‌کند این را به یاد داشته باشید:

اما این چه ربطی به بازار ارز دارد؟!

همیشه به یاد داشته باشید که روابط درون بازار، حاکم بر حرکت قیمت ارز است. در این مورد، بازده اوراق قرضه در واقع شاخص بسیار خوبی از قدرت بازار سهام است. به طور خاص، بازدهی اوراق قرضه آمریکا ارزیابی عملکرد از بازار سهام آمریکا است، در نتیجه بازتاب تقاضا برای دلار آمریکا است.

بیایید نگاهی به یک سناریو بیندازیم: تقاضا برای اوراق قرضه معمولاً زمانی افزایش می‌یابد که سرمایه گذاران نگران امنیت سرمایه گذاری سهام خود هستند. این نگرانی ایمنی موجب افزایش قیمت اوراق قرضه می‌شود و، به موجب رابطه معکوسشان، بازده اوراق قرضه پایین می‌آید.

هر چه سرمایه گذاران بیشتری از سهام و دیگر سرمایه گذاری‌های پر ریسک دوری کنند، افزایش تقاضا برای ابزار کم ریسک تر مانند اوراق قرضه آمریکا و دلار امن آمریکا، قیمت‌های خود را بالاتر می‌برند.

یکی دیگر از دلایل برای آگاهی از بازده اوراق قرضه دولتی این است که به عنوان شاخصی از جهت کلی نرخهای بهره و انتظارات در کشور عمل می‌کنند. برای مثال، در آمریکا روی یادداشت ۱۰ ساله خزانه داری تمرکز کنید. بازده صعودی همانا افزایش دلار است. بازده نزولی همانا سقوط دلار است.

مهم است که قوانین اساسی در مورد دلیل افزایش یا کاهش اوراق قرضه را بدانید. پس از درک اینکه چگونه افزایش بازدهی اوراق قرضه معمولاً موجب افزایش ارزش پول یک کشور می‌شود، احتمالاً می‌خواهید کاربرد آن را در بازار فارکس بدانید.

به یاد بیاورید که یکی از اهداف ما در معاملات ارز جفت کردن ارز قوی با ارز ضعیف است. برای این کار ابتدا نیاز به مقایسه اقتصادهای آنها است. چگونه می‌توانیم از بازدهی اوراق قرضه آنها برای انجام این کار استفاده می‌کنیم؟

کارمزد اوراق قرضه

کارمزد نشان دهنده تفاوت بین بازده اوراق قرضه دو کشور است. این تفاوتها منجر به معامله انتقالی می‌شود که در درس قبلی بحث شد. با رصد کارمزد اوراق قرضه و انتظارات برای تغییرات نرخ بهره، می‌فهمید جفت ارزها به کدام سو می‌روند. به مثال زیر توجه کنید:

وقتی فاصله کارمزد اوراق قرضه بین دو کشور افزایش می‌یابد، ارز کشور با بازده اوراق قرضه بالاتر در مقابل ارز کشور با بازده اوراق قرضه پایین‌تر افزایش می‌یابد. می‌توانید این پدیده را با نگاه کردن به نمودار اقدام قیمت AUD/ USD و کارمزد اوراق قرضه بین اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله آمریکا و استرالیا از ژانویه ۲۰۰۰ تا ژانویه ۲۰۱۲ ببینید.

توجه داشته باشید که وقتی کارمزد اوراق قرضه از 0.50٪ به 1.00٪ از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ افزایش یافت، AUD/USD حدود ۵۰٪ افزایش یافت از 0.5000 تا 0.7000.

همین امر در سال ۲۰۰۷ اتفاق افتاد، وقتی اختلاف اوراق قرضه از ۱۰۰۰ به 2.50٪ افزایش یافت، AUD / USD از 0.7000 به بالای 0.9000 افزایش یافت. این یعنی ۲۰۰۰ پیپ! با رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ که تمامی بانکهای مرکزی بزرگ جهان کاهش نرخ بهره خود را آغاز کردند، AUD/USD از 0.9000 به 0.7000 سقوط استفاده از همبستگی ارز ها کرد.

پس چه اتفاقی در اینجا افتاده است؟

یکی از عواملی که احتمالاً در اینجا مؤثر است این است که معامله گران از معاملات انتقالی استفاده می‌کنند. هنگامی که کارمزدهای اوراق قرضه‌ها بین اوراق قرضه استرالیا و خزانه آمریکا در حال افزایش بود، معامله گران موقعیتهای AUD / USD بلند خود را جمع آوری کردند.

این کار برای استفاده از معامله انتقالی صورت گرفت! با این حال، وقتی بانک مرکزی استرالیا شروع به کاهش نرخ‌های بهره کرد و کارمزدهای اوراق قرضه شروع به تنگ شدن کردند، معامله گران با آزاد کردن موقعیت‌های بلند AUD / USD خود واکنش نشان دادند زیرا دیگر سودآور نبودند.

بررسی بازارهای اوراق قرضه، اوراق بهادار با درآمد ثابت در فارکس

تاکنون متوجه شدیم که چگونه تفاوت در نرخ بازده می‌تواند شاخصی برای حرکت قیمت ارز باشد. با افزایش اختلاف کارمزد اوراق قرضه و نرخ بهره بین دو کشور، ارز با بازده اوراق قرضه یا نرخ بهره بالاتر معمولاً در برابر دیگری افزایش می‌یابد.

بسیار شبیه به اوراق قرضه، اوراق بهادار با درآمد ثابت همانا سرمایه گذاری‌هایی‌اند که پرداخت ثابت در فواصل زمانی منظم ارائه می‌کنند. اقتصادهایی که بازده بالاتر در اوراق بهادار با درآمد ثابت خود ارائه می‌کنند باید سرمایه گذاری بیشتری را جذب کنند.

این امر ارز محلی‌شان را جذاب‌تر از ارزهای اقتصادهای دیگری می‌کند که بازده پایین‌تر در بازار درآمد ثابت خود ارائه می‌کنند. برای مثال، اجازه دهید gilts و Euribors را در نظر بگیریم (داریم در مورد اوراق قرضه انگلستان و اوراق بهادار اروپا صحبت می‌کنیم!).

اگر Euribors نرخ بازده پایین‌تر در مقایسه با gilts ارائه کنند، سرمایه گذاران از قرار دادن پول خود در بازار درآمد ثابت منطقه یورو دلسرد می‌شوند و ترجیح می‌دهند پول خود را در دارایی‌های با بازده بالاتر قرار دهند.

به همین دلیل، EUR می‌تواند در مقابل ارزهای دیگر، به ویژه GBP تضعیف شود. در اینجا باز هم می‌توانید همبستگی بین جفت ارزها را مشاهده کنید. این پدیده تقریباً با هر بازار درآمد ثابت و با هر ارزی اعمال می‌شود.

می‌توانید بازده در اوراق بهادار با درآمد ثابت برزیل را با بازار درآمد ثابت روسیه مقایسه کنید و از تفاوت‌ها، برای پیش بینی رفتار واقعی روبل استفاده کنید. یا می‌توانید بازده در آمد ثابت اوراق بهادار ایرلند را با کره مقایسه کنید.

اگر می‌خواهید از همبستگی بین جفت ارزها بیشتر بدانید و درباره اوراق قرضه دولتی و شرکتی اطلاعات کسب کنید می‌توان در این سایت آنها را مشاهده کنید:

همچنین می‌توانید از وب سایت دولتی یک کشور خاص برای پیدا کردن بازده اوراق قرضه فعلی استفاده کنید. آن‌ها بسیار دقیق هستند. بخاطر دولتی بودن اطلاعات می‌توانید به آنها اعتماد کنید.

در واقع، بسیاری از کشورها اوراق قرضه را ارائه می‌دهند اما بهتر است به کشورهای دارای ارزهای اصلی را انتخاب کنید.

برخی از اوراق قرضه محبوب از سراسر جهان و اسم مستعارشان چنین است:

برخی کشورها نیز اوراق قرضه با شرایط سررسید مختلف ارائه می‌کنند بنابراین مطمئن شوید که اوراق قرضه با مدت سررسید مشابه را مقایسه می‌کنید (مانند gilts ۵ ساله با Euribors ۵ ساله)، در غیر این صورت تحلیل شما نادرست خواهد بود.

نحوه استفاده از همبستگی ارز در معاملات بازار پر ریسک فارکس

از جدول زیر به عنوان راهنمایی برای تفسیر مقادیر مختلف ضرایب همبستگی ارز استفاده کنید.

بنابراین اکنون می‌دانید که همبستگی ارز چیست و چگونه می‌توان آن را از جداول خواهند. اما شرط می‌بندیم که به این می‌اندیشید که چگونه استفاده از همبستگی جفت ارز ها معاملات شما را موفق‌تر خواهد کرد؟ چرا به این مهارت شگفت‌انگیز در جعبه ابزار معاملاتی خود نیاز دارید؟

چندین دلیل برای این موضوع وجود دارد:

1. حذف معاملات بی‌فایده

استفاده از همبستگی‌ جفت ارز ها می‌تواند به شما کمک کند تا از پوزیشن‌هایی که یکدیگر را خنثی می‌کنند دوری کنید. همانطور که جدول و مثال قبلی توضیح می‌دهند، می‌دانیم که جفت‌ارزهای EUR/USD و USD/CHF به صورت 100% در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

در این صورت، باز کردن همزمان معامله خرید EUR/USD و معامله خرید USD/CHF بی‌معنی و برخی اوقات پرهزینه است. علاوه بر دو بار پرداخت هزینه اسپرد، هر حرکتی در قیمت، یک جفت‌ارز را بالا و دیگری را پایین خواهد برد.

ما سخت کار می‌کنیم تا چیزی به دست آوریم!

2. سودهای لوریج

. یا زیان‌های آن. شما این فرصت را دارید که با دو برابر کردن پوزیشن‌ها، سودهای خود را به بیشترین حد برسانید. بار دیگر اجازه دهید نگاهی به ارتباط 1 هفته‌ای جفت‌ارزهای EUR/USD و GBP/USD از مثال قبل بیاندازیم.

این دو جفت‌ارز دارای همبستگی مثبت قوی‌ای هستند و جفت‌ارز GBP/USD تقریبا گام به گام جفت‌ارز EUR/USD را دنبال می‌کند.

باز کردن پوزیشن خرید برای هر یک از این جفت‌ارزها عملا مانند این خواهد بود که وارد معامله EUR/USD شوید و اندازه پوزیشن خود را دو برابر کنید. این اساسا مانند این است که از لوریج استفاده کرده باشید! اگر همه چیز خوب پیش برود مقدار زیادی سود به دست می‌آورید و اگر اوضاع به نفع شما پیش نرود زیان بزرگی خواهید کرد!

3. تنوع بخشی به ریسک

درک وجود همبستگی‌ جفت ارز ها این امکان را نیز به شما می‌دهد که از جفت‌ارزهای مختلف استفاده کنید اما همچنین دیدگاه شما را گسترش می‌دهد. به جای اینکه در تمام اوقات صرفا یک ارز واحد را معامله کنید، می‌توانید ریسک خود را بین دو جفت‌ارز که در یک جهت حرکت می‌کنند، پخش کنید.

جفت‌ارزهایی را انتخاب کنید که دارای همبستگی قوی تا خیلی قوی (حدود 0.7) با یکدیگر هستند. برای مثال، جفت‌ارزها EUR/USD و GBP/USD تمایل به حرکت با یکدیگر دارند. همبستگی ناکامل بین این دو جفت‌ارز این فرصت تنوع بخشی را به شما می‌دهد که این امر به کاهش ریسک استفاده از همبستگی ارز ها شما کمک می‌کند. فرض کنید قصد خرید دلار آمریکا را دارید.

به جای باز کردن دو پوزیشن فروش EUR/USD، می‌توانید یک پوزیشن فروش EUR/USD و یک پوزیشن فروش GBP/USD را گرفته و به این ترتیب خود را در برابر برخی ریسک‌ها محافظت کرده و کل پوزیشن خود را تنوع ببخشید.

در مواقعی که قیمت دلار آمریکا کاهش می‌یابد، ممکن است یورو به میزان کمتری نسبت به پوند تحت تاثیر قرار گیرد.

4. پوشش (Hedge) ریسک

اگر چه پوشش‌دهی می‌تواند منجر به دست‌یابی به سودهای کمتری شود اما می‌تواند زیان‌ها را نیز به حداقل برساند. اگر یک پوزیشن خرید EUR/USD باز کنید و قیمت شروع به حرکت در خلاف جهت مطلوب شما نماید، آنگاه یک پوزیشن خرید کوچک از جفت‌ارزی که بر خلاف جهت EUR/USD حرکت می‌کند (مانند USD/CHF) باز کنید.

با این کار از زیان‌های بزرگ جلوگیری می‌شود!

شما می‌توانید از مزیت ارزش‌ پیپ‌های متفاوت برای هر جفت‌ارز بهره ببرید.

برای مثال در حالی که جفت‌ارزهای EUR/USD و USD/CHF دارای همبستگی معکوس کامل -1.0 می‌باشند، ارزش پیپ آنها با هم متفاوت است. با فرض اینکه شما 10,000 مینی لات معامله کنید، یک پیپ برای EUR/USD برابر با 1 دلار و یک پیپ برای USD/CHF برابر با 0.93 دلار است.

اگر شما یک مینی لات از جفت‌ارز EUR/USD بخرید، می‌توانید معامله خود را بوسیله خرید یک مینی لات از جفت‌ارز USD/CHF پوشش دهید. اگر EUR/USD به اندازه 10 پیپ سقوط کند، 10 دلار پایین خواهید رفت. اما معامله USD/CHF شما به میزان 9.30 دلار بالا خواهد رفت.

در این حالت به جای کاهشی به میزان 10 دلار، تنها 0.70 دلار پایین رفته‌اید!

اگر چه پوشش‌دهی معاملات بیش از حد عالی به نظر می‌رسد، اما معایبی نیز دارد. اگر EUR/USD شروع به افزایش کند، سود شما به دلیل زیان‌های ناشی از پوزیشن USD/CHF، محدود خواهد بود.

همچنین همبستگی جفت ارزها می‌تواند در هر زمانی تضعیف شود. تصور کنید که با سقوط جفت‌ارز EUR/USD به میزان 10 پیپ، جفت‌ارز USD/CHF تنها 5 دلار بالا رود، تغییر نکند یا حتی کاهش یابد! در این حالت موجودی حساب شما بیش از آن چیزی که تمایل دارید کاهش خواهد یافت.

بنابراین هنگام پوشش‌دهی مراقب باشید!

5. تایید خروج قیمت‌ها و اجتناب از خروج قیمت‌های کاذب

شما می‌توانید از همبستگی جفت ارز ها برای تصدیق نقطه ورود یا نشانه‌های خروج معامله خود بهره ببرید.

برای مثال فرض کنید که جفت‌ارز EUR/USD در حال آزمودن سطح حمایتی مهم به نظر برسد. شما رفتار قیمت را مشاهده کرده و منتظر فروش روی یک خروج قیمت به سمت پایین می‌باشید.

از آنجایی که می‌دانید EUR/USD دارای همبستگی مثبت با GBP/USD و همبستگی منفی با USD/CHF و USD/JPY است، بررسی می‌کنید که ببینید آیا سه جفت‌ارز دیگر در حال حرکت به همان اندازه EUR/USD هستند.

متوجه می‌شوید که GBP/USD نیز در حال معامله شدن در نزدیکی یک سطح حمایت قابل توجه بوده و هر دو جفت‌ارز USD/CHF و USD/JPY در حال معامله در نزدیکی سطوح مقاومت کلیدی می‌باشند.

این موضوع به شما می‌گوید که حرکت اخیر مربوط به دلار آمریکا است و خروج قیمتی بالقوه را برای EUR/USD تایید می‌کند چرا که سه جفت‌ارز دیگر در حال حرکت به صورت مشابه می‌باشند. بنابراین تصمیم می‌گیرید که هنگام وقوع خروج قیمت، بر روی آن وارد معامله شوید.

حال اجازه دهید فرض کنیم که سه جفت‌ارز دیگر در حال حرکت به اندازه EUR/USD نمی‌باشند. جفت‌ارز GBP/USD متوقف شده و سقوط نمی‌کند، جفت‌ارز USD/JPY در حال صعود نبوده و USD/CHF نیز بدون روند در حال حرکت است.

این معمولا نشانه‌ای قوی مبنی بر این است که کاهش EUR/USD مرتبط با دلار آمریکا نبوده و به احتمال زیاد ناشی از خبرهای منفی مربوط به اتحادیه اروپا است.

ممکن است عملا قیمت زیر سطح حمایت کلیدی‌ای که تحت نظر داشته‌اید رفته باشد اما به دلیل اینکه سه جفت‌ارز دیگر متناسب با EUR/USD در حال حرکت نمی‌باشند، کمبود دنباله روی از قیمت وجود داشته و قیمت به بالای سطح حمایت باز خواهد گشت و در نتیجه خروج قیمت کاذب روی خواهد داد.

اگر همچنان می‌خواهید بر اساس این مقدمات معامله کنید، از آنجایی که هیچ "تاییدیه همبستگی" از جفت‌ارزهای دیگر دریافت نکرده‌اید، می‌توانید بوسیله کاهش ریسک خود و معامله کردن با اندازه کوچک‌تر پوزیشن، آنرا به صورت هوشمندانه انجام دهید.

شما تنها سه قدم تا ورود به فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

همبستگی بین جفت ارزها در فارکس

آیا تا به حال توجه کرده‌اید که وقتی قیمت یک جفت ارز خاص افزایش می‌یابد، قیمت یک جفت ارز دیگر کاهش می‌یابد؟ یا وقتی همان جفت ارز سقوط می‌کند، یک جفت ارز دیگر رفتار آن را تقلید کرده و قیمت آن نیز کاهش می‌یابد؟ اگر پاسخ مثبت است، شما به تازگی شاهد همبستگی بین یک جفت ارز بوده‌اید. همبستگی بین جفت ارزها نشان می‌دهد که آیا رابطه‌ای بین دو جفت ارز مجزا وجود دارد یا خیر. با ما همراه باشید تا شما را با همبستگی بین جفت ارزها در فارکس آشنا کنیم.

همبستگی بین جفت ارز در فارکس چیست؟

فهرست عناوین مقاله

همبستگی بین جفت ارزها در فارکس یک رابطه مثبت یا منفی بین دو جفت ارز جداگانه است. همبستگی مثبت به این معنی است که دو جفت ارز پشت سر هم حرکت می‌کنند. در مقابل همبستگی منفی به معنای حرکت آنها در جهت مخالف یکدیگر است.

همبستگی‌ها می‌توانند فرصت‌هایی را برای دستیابی به سود بیشتر فراهم کنند. از طرفی می‌توانند برای محافظت از خطر ضرر استفاده شوند. اگر مطمئن باشید که یک جفت ارز در کنار یا در برابر جفت ارز دیگری حرکت می‌کند، می‌توانید موقعیت معاملاتی دیگری را برای به حداکثر استفاده از همبستگی ارز ها رساندن سود خود یا برای محافظت از خطر ضرر باز کنید. با این حال اگر پیش‌بینی‌های شما هنگام معامله با همبستگی بین جفت ارزها اشتباه باشد، یا اگر بازارها به شکل غیرمنتظره‌ای حرکت کنند ممکن است متحمل زیان شدیدتری شوید.

قدرت همبستگی بین جفت ارزها در فارکس به ساعت و حجم معاملات بستگی دارد. برای مثال جفت‌هایی که شامل دلار آمریکا می‌شوند اغلب از ساعت 12 تا 9 شب (به وقت بریتانیا) فعال‌تر خواهند بود و جفت‌هایی که با یورو یا پوند پیوند دارند بین ساعت‌های 8 صبح تا 4 بعد از ظهر (به وقت بریتانیا) فعال‌تر هستند.

ضریب همبستگی بین جفت ارزها در فارکس چیست؟

ضریب همبستگی در معاملات جفتی همبستگی بین دارایی‌های مختلف از جمله جفت ارزها را اندازه‌گیری می‌کند. این ضریب از 1 تا 1- متغیر است. 1 نشان‌دهنده همبستگی مثبت کامل و ۱- نشان‌دهنده همبستگی منفی کامل است. اگر مقدار این ضریب صفر باشد به این معنی است که هیچ ارتباطی بین حرکت قیمت جفت ارز مورد نظر وجود ندارد.

ضریب همبستگی پیرسون پرکاربردترین معیار همبستگی بین جفت ارزها در فارکس است، اما معیارهای دیگر شامل همبستگی درون‌طبقاتی و همبستگی رتبه‌ای نیز وجود دارد. در زمینه همبستگی‌های ارزی ضریب همبستگی پیرسون اندازه‌گیری قدرت یک رابطه خطی بین دو جفت ارز مختلف فارکس است. بسیاری از استفاده از همبستگی ارز ها معامله‌گران از یک برنامه کامپیوتری صفحه گسترده برای محاسبه ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌کنند، زیرا انجام این کار به صورت دستی بسیار پیچیده است.

بیشترین همبستگی بین کدام جفت ارزها وجود دارد؟

بیشترین همبستگی بین جفت ارزها معمولاً بین آنهایی است که روابط اقتصادی نزدیکی به هم دارند. به عنوان مثال EUR/USD و GBP/USD اغلب به دلیل رابطه نزدیک بین یورو و پوند بریتانیا از جمله نزدیکی جغرافیایی و وضعیت آنها به عنوان دو ارز ذخیره‌شده در جهان همبستگی مثبت دارند.

جدول زیر نمونه‌هایی از همبستگی بین برخی از ارزهای مورد معامله در فارکس را نشان می‌دهد. همبستگی‌ها در یک دوره یک روزه در 26 نوامبر 2019 با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده است:

نحوه معامله با توجه به همبستگی بین جفت ارزها در فارکس

شما می‌توانید با شناسایی جفت ارزهایی که رابطه مثبت یا منفی با یکدیگر دارند در فارکس معامله کنید. اگر همبستگی مثبت بود، می‌توانید دو موقعیت مشابه را باز کنید، اگر همبستگی منفی بود می‌توانید دو موقعیت مخالف را باز کنید.

چون اگر یک همبستگی منفی کامل بین USD/CAD و AUD/USD وجود داشته باشد، داشتن موقعیت خرید در هر دو جفت ارز به طور موثر یکدیگر را خنثی می‌کند، زیرا فرض می‌شود جفت‌ها در جهت مخالف حرکت می‌کنند. اما اگر همبستگی کاملاً مثبت بود، موقعیت‌های استفاده از همبستگی ارز ها استفاده از همبستگی ارز ها خرید جداگانه در جفت ارزهای مختلف ممکن است به افزایش سود شما کمک کند. البته اگر پیش‌بینی شما نادرست باشد می‌تواند ضرر شما را افزایش دهد.

معرفی ارزهای اصلی در فارکس

از سری مقالات مشابه این مطلب

معامله‌گران معمولاً به همبستگی بین جفت ارزها توجه می‌کنند. این می‌تواند برای محافظت از خود در برابر خطر حرکت یک جفت ارز در برابر دیگر جفت ارز موثر باشد. زیرا اگر این اتفاق بیفتد آنها همچنان فرصت کسب سود در جفت دیگر را دارند. لازم به ذکر است که جفت ارزهای کاملاً همبسته بسیار نادر هستند و همیشه در هنگام معامله در بازارهای مالی درجه‌ای از عدم اطمینان وجود دارد.

شما همچنین می‌توانید بر روی همبستگی بین جفت ارزها در فارکس معامله کنید تا از خود در مقابل ریسک ناشی از معاملات ارزهای فعال محافظت نمایید. برای مثال می‌توانید یک موقعیت استفاده از همبستگی ارز ها خرید در USD/CHF باز کنید تا از خود در برابر ضررهایی که ممکن است در موقعیت‌های فعال EUR/USD متحمل شوید محافظت نمایید. به این دلیل که این دو جفت ارز دارای یک همبستگی منفی قوی هستند.

فرض کنید 10 پوند به ازای هر نقطه حرکت بر روی EUR/USD قرار داده‌اید. برای محافظت از قرار گرفتن در معرض خطر 8.50 پوند به ازای هر نقطه حرکت در USD/CHF قرار می‌دهید و هر دو جفت ارز 10 امتیاز حرکت می‌کنند. EUR/USD ده امتیاز کاهش می‌یابد که منجر به ضرر 100 پوندی می‌شود، اما با توجه به همبستگی منفی USD/CHF ده واحد افزایش می‌یابد تا 85 پوند افزایش یابد.

در حالی که هنوز ضرر خالص 15 پوند وجود دارد، سود 85 پوندی از موقعیت USD/CHF به این معنی است که ضرر 100 پوند نیست، گویی که شما فقط معامله EUR/USD را باز کرده‌اید. از طرف دیگر می‌توانید دو موقعیت متضاد را روی دو جفت همبسته مثبت باز کنید و سود یکی از آن‌ها ضررهای دیگری را جبران می‌کند.

یک مثال از پوشش همبستگی مثبت می‌تواند این باشد که فکر کنید EUR/USD و GBP/USD در شرف شکستن همبستگی مثبت خود هستند. این می‌تواند به این دلیل باشد که انتظار می‌رود بانک انگلستان به طور چشمگیری نرخ بهره را تغییر دهد، یا اینکه انتظار می‌رود کاهش رشد اقتصادی در منطقه یورو وجود داشته باشد. اگر اینطور بود ممکن است برای جبران ضررهای موجود در موقعیت طولانی یورو/دلار آمریکا یک موقعیت کوتاه موقت در GBP/USD ایجاد کنید.

مثال از همبستگی بین دو جفت ارز EUR/USD و GBP/USD

USD و GBP/USD جفت‌های فارکس با همبستگی مثبت هستند. معنی همبستگی بین جفت ارزها در فارکس در این مورد این است که با افزایش یا کاهش در یکی اغلب افزایش یا کاهش برابر در دیگری رخ می‌دهد. دلیل این همبستگی رابطه نزدیک بین دلار آمریکا یورو و پوند است. این سه ارز به واسطه روابط اقتصادی قوی بین هر یک از اقتصادهای مربوط به خود در هم تنیده شده‌اند.

به عنوان نمونه‌ای از همبستگی مثبت بین این دو جفت ارز می‌توانید دو موقعیت خرید در جفت ارز EUR/USD و GBP/USD باز کنید. اگر همبستگی در حال حاضر در بازار وجود داشته باشد و اگر قیمت جفت افزایش یافت به طور بالقوه می‌توانید سود خود را افزایش دهید.

به همین ترتیب اگر باور داشتید که قیمت یکی در شرف سقوط است می‌توانید دو موقعیت فروش در این جفت‌ها باز کنید. اگر همبستگی مثبت در حال حاضر قوی بود، انتظار دارید که قیمت دیگری نیز در کنار آن کاهش یابد.

می‌توانید در مورد همبستگی‌های ارزی با مشتقات مالی مانند CFD و شرط‌بندی اسپرد موضع بگیرید. از آنجایی که هنگام معامله با این محصولات مالی هرگز مالکیت ارزهای اساسی را در اختیار نمی‌گیرید، آنها شما را قادر می‌سازند تا در مورد افزایش و نیز کاهش قیمت‌ها گمانه‌زنی کنید.

مثال از همبستگی بین دو جفت ارز EUR/USD و USD/CHF

همبستگی بین EUR/USD و USD/CHF منفی است و USD/CHF اغلب در جهت مخالف EUR/USD حرکت می‌کند. همبستگی منفی بین این جفت‌ها معمولاً زیر 0.70- است، اما می‌تواند تا 0.97- نیز کاهش یابد. جدول زیر همبستگی منفی بین این دو جفت ارز را بین ساعت 8 صبح تا 9 بعد از ظهر (به وقت بریتانیا) دوشنبه 25 نوامبر 2019 نشان می‌دهد. این زمان‌ها به این دلیل انتخاب شده‌اند که شامل باز و بسته شدن هر دو جلسه معاملاتی لندن و نیویورک هستند که از ساعت 8 صبح باز می‌شود و در ساعت 9 شب (به وقت بریتانیا) بسته می‌شود:

همانطور که داده‌ها نشان می‌دهد همبستگی بین EUR/USD و USD/CHF در این روز معاملاتی تقریباً منفی بوده است. می‌توانید از همبستگی منفی برای پوشش ریسک خود در یکی از جفت ارزهای زیربنایی استفاده کنید.

به عنوان مثال می‌توانید با وجود همبستگی منفی بین EUR/USD و USD/CHF یک موقعیت طولانی باز کنید تا از خود در برابر هرگونه نوسانات کوتاه مدت استفاده از همبستگی ارز ها در این جفت‌های فارکس که ممکن است شاهد کاهش ارزش یکی از آنها باشد محافظت نمایید.

همانطور که قبلا در مورد همبستگی بین جفت ارزها در فارکس ذکر شد اگر قیمت EUR/USD به میزان مشخصی در هر نقطه کاهش یابد، اما USD/CHF برای مقدار مشخصی در هر نقطه افزایش یابد، این امر موثر خواهد بود. در این حالت سود در موقعیت خرید USD/CHF می‌تواند زیان موقعیت EUR/USD را جبران کند.