نقاط ورود اندیکاتور سار

485

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟ معرفی بهترین اندیکاتورهای مالی

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های متداول برای پیش‌بینی روند قیمتی دارایی‌های مختلف است. این روش همانند هر روش تحلیلی، به ابزارهای مختلفی نیاز دارد. برای انجام این تحلیل، هر معامله‌گر نیاز به سابقه دارایی خود و همچنین نرم‌افزارهای تحلیلی دارد. اندیکاتور بخشی از این ابزارها هستند که تحلیل‌گران از آن برای پیش‌بینی روندهای قیمتی استفاده می‌کنند. در ادامه این مطلب از آکادمی مزدکس، به معرفی اندیکاتورهای پرطرفدار در بازارهای مالی می‌پردازیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور (Indicator) یک الگوی ریاضی است که با استفاده از داده‌های تاریخی به دست می‌آید. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران از این ابزارها برای پیش‌بینی روندهای قیمتی آینده و تصمیم‌گیری معاملات خود استفاده می‌کنند. در واقع اندیکاتورها فرمول‌های ریاضی هستند که با استفاده از داده‌های حجم و قیمت، آینده قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.

یک نقاط ورود اندیکاتور سار اندیکاتور معمولاً به‌صورت گرافیکی روی نمودار نمایش داده می‌شود و از مقایسه‌ی آن با بهای فعلی برای تجزیه و تحلیل استفاده می‌شود. مکانیزم اندیکاتورها به این شکل است که داده‌های گذشته را تحلیل کرده و بر اساس آن سعی می‌کند روندهای آتی را پیش‌بینی کند.

اندیکاتور علاوه بر اینکه چشم‌انداز ارزشمندی در مورد ساختار قیمت ارائه می‌دهند، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا از تغییرات قیمت نیز سود کسب کنند.

اندیکاتورها چگونه کار می‌کنند؟

اندیکاتورها جزو ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که از آن‌ها برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و شناسایی موقعیت‌های (پوزیشن) معاملاتی استفاده می‌شود. آن‌ها این کار را از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری روندها، مانند حجم و حرکات قیمتی انجام می‌دهند. برخلاف تحلیل بنیادی (فاندامنتال) که تلاش می‌کند ارزش ذاتی یک اوراق بهادار را بر اساس داده‌های مالی و یا شرایط اقتصادی ارزیابی کند، تحلیل‌گران تکنیکال سعی دارند با استفاده از الگوهای حرکت قیمت، سیگنال‌های معاملاتی و غیره، به ارزیابی قدرت و یا ضعف روند قیمتی یک دارایی بپردازند.

تحلیل تکنیکال را می‌توان روی هر اوراق بهاداری که سابقه اطلاعات معاملاتی آن موجود است انجام داد. این اوراق می‌تواند شامل سهام، ‌ قراردادهای آتی، کالاها، کامودیتی‌ها، شاخص‌ها، ارزهای دیجیتال، ارزهای فیات و یا هر اوراق بهادار دیگری باشد. به‌عبارت‌دیگر، اندیکاتورهای تکنیکال به‌جای تمرکز روی اصول کسب‌وکار مانند درآمد، بازدهی و حاشیه سود، روی تاریخچه داده‌های معاملاتی مثل قیمت، حجم و یا نرخ بهره تمرکز دارند. اندیکاتورها عموماً توسط معامله‌گرانی استفاده می‌شوند که تعداد معامله‌های بیشتری انجام می‌دهند، چراکه بیشتر با هدف تجزیه و تحلیل حرکات کوتاه مدت قیمت طراحی شده‌اند. با این حال، سرمایه‌گذاران بلندمدت نیز می‌توانند از اندیکاتورها برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند.

انواع اندیکاتور ها

۱. اسیلاتورها

اسیلاتورها یکی از زیرمجموعه‌های اندیکاتورها هستند. که بیشتر روی مومنتوم بازار تمرکز دارند و بین یک مقدار حداقل و حداکثر در حال نوسانند. از اسیلاتور برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش استفاده می‌شود ئ معامله‌گران از این ابزار برای بازگشت قیمت در بازارهای مختلف و نوسان‌گیری استفاده می‌کنند. چراکه آن‌ها همیشه در یک محدوده‌ی تعریف شده نوسان می‌کنند.

در اکثر موارد، تحلیلگران تکنیکال از استفاده هم‌زمان چند اسیلاتور اجتناب می‌کنند و توصیه‌ای نیز به انجام این کار ندارند. تقریباً تمام اسیلاتورها شباهت قابل‌توجهی در فرمول‌های ریاضی، عملکرد و حتی ظاهر دارند. بنابراین استفاده همزمان از آن‌ها توجیهی ندارد و بیشتر باعث سردرگمی تحلیلگر می‌شود. در میان معروف‌ترین اسیلاتورها می‌توان به ابزار شاخص قدرت نسبی (RSI) اشاره کرد.

۲. پوششی (overlay)

دسته دوم اندیکاتورها مربوط به overlayها هستند. از این ابزارها نیز برای شناسایی و پیش‌بینی نقاط حمایت، مقاومت و همچنین مناطق اشباع خرید و فروش استفاده می‌شود. در واقع، آن‌ها چشم‌اندازی از عرضه و تقاضای احتمالی سهام را ارائه می‌کنند. از آنجایی که اطلاعات این اندیکاتورها روی نمودار قیمت درج می‌شود، به آن‌ها overlay یا پوششی گفته می‌شود. در میان معروف‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای پوششی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• میانگین‌های متحرک
• باندهای بولینگر
• استوکاستیک
• مک دی
• حجم تعادلی

معرفی اندیکاتورهای پر طرفدار در بازارهای مالی

در ادامه قصد داریم مهمترین اندیکاتورهای بازارهای مالی را معرفی کنیم. پس با ما همراه باشید.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

اسیلاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI یکی از محبوب‌ترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورها در بازارهای مالی است که در واقع سرعت و بزرگی تغییرات اخیر قیمت را اندازه‌گیری و شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را می‌سنجند.

مقدار RSI بین ۰ الی ۱۰۰ تعیین می‌شود. به طور سنتی، مقدار بیش از ۷۰ به معنای حالت اشباع خرید بوده و مقادیر کمتر از ۳۰ نیز به معنای اشباع فروش است. با این حال، تنها کاربرد این اندیکاتور نمایش شرایط اشباع خرید یا فروش نیست. RSI همچنین می‌تواند تغییر روندهای احتمالی را پیش‌بینی کرده و زمان مناسب برای خرید و فروش را به معامله‌گران نشان دهد.

یکی دیگر از کاربردهای RSI، به موضوع واگرایی‌ها بازمی‌گردد. واگرایی RSI زمانی اتفاق می‌افتد که مسیر حرکت قیمت و نمودار RSI متفاوت باشد. به عنوان مثال، واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که RSI در موقعیت اشباع فروش باشد و قیمت نیز نتواند یک کف جدید بسازد. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده افزایش قدرت صعودی باشد. عبور قیمت از محدوده‌ی اشباع فروش می‌تواند سیگنالی برای ورود به پوزیشن خرید باشد. واگرایی منفی دقیقاً‌ برعکس این است. یعنی زمانی که RSI موقعیت اشباع خرید را نشان می‌دهد، ولی قیمت نمی‌تواند سقف جدیدی بسازد.

بد نیست بدانید که RSI بیشتر در بازارهای رنج کاربرد دارد و در بازارهای با روندهای قوی صعودی یا نزولی استفاده نمی‌شود.

میانگین متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) یک ابزار تعیین روند است که به عملکرد قیمت در دوره‌های زمانی خاص نگاه کرده و میانگینی از وضعیت قیمت را محاسبه می‌کند. این اندیکاتور به شکل یک خط (نوار) روی نمودار نمایش داده شده و همیشه به‌روزرسانی می‌شود. میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه نسخه‌های بهتر و قابل اعتمادتری از نسخه دیگرشان،‌ یعنی میانگین متحرک ساده (SMA) هستند. به‌صورت خلاصه، میانگین متحرک ۵۰ روزه برای تخمین روند میان مدت قیمت و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه برای بررسی شرایط بلند مدت کاربرد دارد. به‌عنوان یک قانون کلی می‌‌توان گفت:

«تا زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک باشد،‌ روند صعودی، و زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک باشد، روند نزولی خواهد بود».

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر در واقع نوارهایی هستند که در سطوح بالا و پایین انحراف معیار میانگین متحرک ساده قیمت رسم می‌شوند. از آنجایی که فاصله باندها بر اساس انحراف معیار است، آن‌ها بر اساس نوسانات قیمت پایه تنظیم می‌‌شوند.

این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند تا به طور نسبی بالا یا پایین بودن قیمت را تشخیص دهند. آن‌ها معمولاً به صورت جفت (باند بالایی و پایینی) و در کنار میانگین متحرک استفاده می‌شوند. همچنین لازم به ذکر است که استفاده‌ از باندهای بولینگر به‌تنهایی توصیه نمی‌شود. تحلیلگران عموماً‌ از آن در کنار دیگر ابزارها برای تایید سیگنال‌های دریافتی استفاده می‌کنند.

استوکاستیک

شناسایی چرخه‌های متعدد خرید و فروش بازار نقاط ورود اندیکاتور سار از طریق اندیکاتورهای قدرت نسبی که یکی از آنها استوکاستیک (stochastics) است شناسایی می‌شود. این چرخه‌ها معمولاً در یک نقطه به اشباع خرید یا فروش رسیده و سپس در خلاف جهت شروع به حرکت می‌کنند.

اندیکاتور استوکاستیک در بین بازه ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است. زمانی که به ۸۰+ رسید، ما اصطلاحاً در شرایط اشباع خرید قرار داریم و بهتر است دارایی خود را بفروشیم. از سوی دیگر، قرار گرفتن در ناحیه ۲۰- به معنای اشباع فروش بوده و بهتر است برای خرید مجدد آماده شویم.

مک‌دی (MACD)

نام کامل این اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence، به‌معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است. از این اندیکاتور به عنوان یک ابزار مومنتوم برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب یک روند قیمتی می‌توان استفاده کرد. اندیکاتور MACD از ۳ جزء اصلی تشکیل شده نقاط ورود اندیکاتور سار است:

• هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی)
• خط سیگنال (خط قرمز رنگ)
• خط مک دی (خط آبی رنگ)

نحوه استفاده از MACD بسیار آسان است. زمانی که خط مک‌دی (آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (قرمز) را از پایین به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط مکدی (آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (قرمز) را از بالا به بالا قطع کند سیگنال فروش صادر خواهد شد. البته تنوع کاربردها و سیگنال‌های این اندیکاتور بیشتر است و در اینجا تنها یک مورد به عنوان نمونه بیان شد. بااین‌حال، در نظر داشته باشید که از سیگنال‌های این اندیکاتور باید در کنار سایر مؤلفه‌های تحلیلی استفاده کنید و توصیه می‌شود صرفاً MACD را معیار خرید و فروش خود قرار ندهید.

پارابولیک سار (Parabolic SAR)

اندیکاتور Parabolic SAR یکی دیگر از اندیکاتورهای محبوب مومنتوم قیمتی است. این اندیکاتور تغییر احتمالی مومنتوم قیمت را نشان می‌دهد و تفسیر و عملکرد آن بسیار ساده است. در واقع، Parabolic SAR را می‌توان نسخه مدرن و به‌روز شده‌ی تقاطع‌های میانگین‌های متحرک دانست. با فعال‌سازی این اندیکاتور، نقاطی را روی نمودار قیمتی مشاهده خواهید کرد. مادامی که این نقطه‌ها در زیر کندل‌های قیمتی باشند،‌ مومنتوم روند، صعودی است و زمانی که خط‌‌های نقطه‌چین بالای سطح قیمت باشند، مومنتوم نزولی است.

حجم تعادلی (OBV)

این اندیکاتور به بررسی جریان حجم می‌پردازد و از آن می‌توان برای پیش‌بینی تغییرات قیمتی استفاده کرد. سازوکار اندیکاتور OBV به این شکل است که زمانی که نماد موردنظر نسبت به روز قبل با قیمت بیشتری بسته شود، OBV صعودی خواهد بود و حجم مثبت در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر، زمانی که قیمت بسته شدن کندل نسبت به قیمت پایانی روز قبل کمتر باشد، OBV نزولی بوده و حجم منفی درنظر گرفته خواهد شد. بنابراین، زمانی که نمودار OBV صعودی باشد،‌ نشان از حجم مثبت و زمانی که نزولی باشد، حاکی از فشار حجمی منفی است که می‌تواند منجر به نزولی شدن نمودار قیمتی شود. شرایط زیر می‌تواند در تفسیر نمودارهای OBV کاربرد داشته باشد:

• نمودار قیمت و OBV قله‌های بالای جدیدی نقاط ورود اندیکاتور سار می‌سازند: تداوم روند صعودی
• نمودار قیمت و OBV نزولی بوده و قله‌های پایین‌تری می‌سازند: تداوم روند نزولی
• OBV صعودی و روند خنثی: احتمال جهش مثبت قیمت
• OBV نزولی و روند خنثی: احتمال جهش منفی قیمت
• قیمت قله‌های جدید می‌سازد،‌ ولی OBV نمی‌تواند سقف جدید بسازد: واگرایی منفی و اتمام روند صعودی
• قیمت کف‌های جدید می‌سازد،‌ ولی OBV نمی‌تواند کف جدیدی بسازد: واگرایی مثبت و اتمام روند نزولی

جمع‌بندی

امروزه هرچند طیف وسیعی از اندیکاتورها در نمودارهای تکنیکال وجود دارند، اما در نظر داشته باشید که کاربرد اکثر آن‌ها با یکدیگر مشابه است و تفاوت چندانی ندارند. به صورت کلی، اندیکاتورها را از لحاظ کاربرد می‌‌توان به ۵ دسته تقسیم کرد:

• تعیین روند
• میانگین قیمت
• قدرت نسبی
• مومنتوم
• حجمی

بنابراین توصیه می‌کنیم که از هرکدام از این اندیکاتورها، تنها از یک مورد استفاده کنید. چراکه نتایج آن‌ها ممکن است همپوشانی داشته و یا به دلیل تفاوت‌های جزئی، باعث سردرگمی شما شوند. معامله‌گران بازارهای مالی هم به این موضوع باید توجه باشند که معامله صرفاً بر اساس سیگنال اندیکاتورها به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. از این رو بهتر است این ابزارها را برای تایید تحلیل‌های شخصی خودتان درنظر بگیرید و سپس وارد پوزیشن‌های خرید و فروش شوید.

اسیلاتور‌ها و اندیکاتور

اسیلاتور‌‌ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج , نوسانگر به مجموعه‌ای از اندیکاتور‌‌ها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتور‌‌ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند.

میان تحلیل‌گران تکنیکال ایرانی با نام‌‌های نوسان ساز یا نوسانگر نیز شناخته می‌شود. اسیلاتور یک ابزار تحلیل فنی است؛ که از قرار گرفتن یک یا چند شاخص نموداری (حاصل فرمولاسیون داده‌‌های قیمتی) در یک محدوده نوسانی دارای حد بالایی و پایینی مشخص تشکیل شده و با بررسی نوسانات شاخص‌‌های مذکور، شرایط هیجانی بازار و مومنتوم قیمت را ارزیابی نموده و نتیجه نهایی را در قالب یک عدد یا نشانه نموداری در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. اسیلاتور‌ها معمولاً به دو شیوه تقاطع با خط مرکزی یا نوسان بین سطوح مرزی (نواحی اشباع خرید و فروش) مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نظر داشته باشید؛ که این ابزار برای معامله‌گران با افق زمانی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و در مواقع بازار خنثی (فاقد روند مشخص)، عملکرد مناسب‌تری دارد.

این دسته‌بندی دارای چهار زیرمجموعه نیز می‌باشد که عبارتند از:

• قدرت نسبی یا RSI
• استوکاستیک
• میانگینِ حرکت جهت‌دار یا ADX
• ایچیموکو

کار اصلی این دسته نمایش قدرت یک روند است که در حقیقت به عنوان چاشنیِ دیگر دسته‌‌ها محسوب می‌شود. یکی از دلایلی که اکثر معامله‌گران به اشتباه، اسیلاتور‌ها را با دیگر دسته‌‌های اندیکاتور یکی می‌دانند همین خاصیت چاشنی بودنِ اسیلاتورهاست که معمولاً به صورت ترکیب شده و در زیر پنجره اصلیِ روند‌‌ها دیده می‌شوند.

معروف‌ترین دسته اسیلاتور‌ها RSI نام دارد که در مقیاسی به اندازه ۰ تا ۱۰۰ درصد قرار داده و به طور کلی در جهت تعیین قیمت سقف و کف شما را راهنمایی می‌کنند.

همان‌طور که گفتیم، اسیلاتور نوعی اندیکاتور بوده و نسبت به آن متفاوت است؛ اما برخی از معامله‌گران به اشتباه اندیکاتور و اسیلاتور را دارای یک ماهیت مشابه تصور نموده و تفاوتی میان آن‌‌ها قائل نیستند.

در این بخش سه ویژگی منحصربه‌فرد اسیلاتور‌ها را ذکر می‌کنیم:

۱- نواحی اشباع خرید و فروش

در اغلب اسیلاتور‌ها دو ناحیه بالایی و پایینی نقاط ورود اندیکاتور سار نقاط ورود اندیکاتور سار محدوده نوسانی به عنوان نواحی اشباع خرید و فروش درنظر گرفته می‌شوند. اشباع خرید یا فروش در قالب کلمه به معنی بیش از حد گران یا ارزان بودن یک دارایی طی یک دوره زمانی بوده و بر اساس شرایط نمودار قیمت، نشان‌دهنده یک دوره حرکات روندی شدید (احتمالاً هیجانی) و بدون اصلاح است؛ که بازگشت قیمت در این نواحی محتمل می‌باشد.

۲- نحوه قرار گرفتن در نمودار قیمت

اندیکاتور‌ها معمولاً در پس‌زمینه نمودار قیمت قرار می‌گیرند. این درحالی است، که اسیلاتور‌ها در یک پنجره جداگانه در بخش پایینی نمودار نمایش داده می‌شوند. در واقع اگر اندیکاتور‌هایی نظیر میانگین متحرک یا پارابولیک سار را بررسی کنید؛ این ابزار روی خود نمودار قرار گرفته و مواردی نظیر استوکاستیک، در یک پنجره منفرد نموداری جای می‌گیرند.

۳- واگرایی

یکی از معتبرترین سیگنال‌‌های معاملاتی در تحلیل تکنیکال، واگرایی قیمت و اندیکاتور است. حتی برخی معامله‌گران از این ساختار نموداری به عنوان یک استراتژی معاملاتی کامل استفاده می‌کنند. به بیان ساده واگرایی به شرایطی گفته می‌شود، که قیمت و اندیکاتور سیگنال‌‌های متناقض صادر کنند. شرایط تشکیل واگرایی به گونه‌ای است، که صرفاً به واسطه مقایسه قیمت و اسیلاتور‌هایی نظیر مکدی، استوکاستیک و RSI قابل تشخیص می‌باشد.

متداول‌ترین اسیلاتور‌ها

انواع مختلفی از اسیلاتور‌های مرسوم به صورت پیش‌فرض در پلتفرم‌‌های تحلیلی نظیر متاتریدر قرار داده شده‌ و فرآیند طراحی اسیلاتور‌های جدید توسط علاقه‌مندان و پژوهش‌گران معامله‌گری نیز هم‌چنان ادامه دارد. مکدی، استوکاستیک و RSI، تقریباً پرکاربردترین اسیلاتور‌های تکنیکالی در میان معامله‌گران بازار‌های مالی هستند.

مکدی (MACD)

مکدی یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence)، از خانواده اسیلاتور‌ها و با قابلیت شناسایی مومنتوم و جهت روند بازار می‌باشد. این اندیکاتور از سه بخش اساسی خط مکدی (تفاوت بین میانگین‌‌های متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶)، خط سیگنال (میانگین نمایی خط مکدی با دوره ۹) و هیستوگرام (تفاوت خط سیگنال و مکدی) تشکیل شده است.

اندیکاتور RSI

کاربرد اصلی شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) در تشخیص جهت، قدرت روند و تعیین نقاط بازگشتی بازار است. این اندیکاتور همواره یکی از قدرتمندترین اسیلاتور‌های تکنیکالی بوده و مورد توجه بسیاری از معامله‌گران می‌باشد. RSI نیز مشابه استوکاستیک در یک بازه ۰ تا ۱۰۰ نوسان نموده و دارای دو ناحیه اشباع خرید (۷۰ تا ۱۰۰) و فروش (۰ تا ۳۰) است.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور‌‌ها (indicator) یا ترجمه فارسی آن شاخص‌‌ها مجموعه‌ای از توابع هستند که از انواع میانگین‌‌ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدار‌‌ها , تایید‌‌ها , و از همه مهمتر سنجش قدرت روند‌‌ها و یا حتی پیش‌بینی آینده روند‌‌ها در کنار الگو‌‌ها و یا سایر ابزار‌‌ها در نمودار‌‌ها مورد استفاده قرار میگرند.

به عبارتی دیگر اندیکاتور یک تابع ریاضی است، که داده‌‌های قیمت و حجم معاملات یک دارایی (سهام، ارز، طلا، کالا و شاخص‌) را بر اساس فرمول‌‌های مشخصی پردازش کرده و خروجی این محاسبات را در قالب اشکال گرافیکی نموداری نمایش می‌دهد.

اندیکاتور نیز مشابه سایر ابزار‌های تحلیل تکنیکال از اطلاعات گذشته قیمتی استفاده نموده و داده‌‌های پایه محاسباتی آن شامل قیمت بازشدن (Open)، بیشترین (High)، کمترین (Low)، بسته شدن (Close) و حجم معاملات (روزانه یا هر تایم‌فریم دیگر) است.

این ابزار معمولاً به منظور تعیین روند بازار، قدرت حرکات قیمت و دریافت سیگنال‌‌های معاملاتی به‌کار می‌روند. اندیکاتور‌های تکنیکالی بر اساس ماهیت و نحوه کاربرد به سه دسته اصلی

• روندیاب
• اسیلاتور (نوسان ساز)
• حجمی

تقسیم می‌شوند. در کنار این تقسیم‌بندی، دسته کوچک دیگری از اندیکاتور‌ها به نام بیل ویلیام نقاط ورود اندیکاتور سار وجود دارند. اندیکاتور‌های موجود در این گروه همگی متعلق به جناب ویلیام (یکی از برترین معامله‌گران بازار مالی) بوده و بر اساس فلسفه سرمایه‌گذاری ایشان تدوین شده‌اند.

اندیکاتور‌‌ها به چهار خانواده اصلی تقسیم می‌شوند:

1- روند‌ها (trend):

شناخته شده‌ترین اعضای این خانواده ابر‌‌های ایچیموکو انواع موینگ اورج‌‌ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور‌‌ها بر روی خود نمودار قیمتی (میله و یا کندل هاس )

2- اسیلاتور‌‌ها (oscillators):

به تفصیل در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد.

3- حجم (volume):

دسته‌بندی حجم، با توجه به نامی که دارد میزان کم و زیادی چیزی را به نمایش می‌گذارد، آن چیز می‌تواند حجم معاملات باشد که در بازه زمانی دچار تغییرات می‌شوند. استفاده از این اندیکاتور در کنار دیگر دسته‌‌ها می‌تواند ترکیب جذابی را تشکیل دهد که با توجه به قیمت، حجم معاملات یا تاثیر قیمت‌‌ها بر معاملات را تشخیص دهید.

4- اندیکاتور بیل ویلیام (bill wiliams):

مجموعه‌ای از اندیکاتور‌‌های که جناب بیل ویلیامز خالق آن‌‌ها بوده و به احترام تلاش‌‌های ایشون در یک خانواده قرار گرفته‌اند شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator هست البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد.

در سه زیر مجموعه دیگر اندیکاتور‌‌ها شامل اندیکاتور‌‌های حجم , اندیکاتور‌‌های روند , اندیکاتور‌‌های بیل ویلیامز واگرایی گرفتن متداول و مشروع نیست علت این امر به فلسفه ماهیت و فرمول سایر اندیکاتور‌‌ها بر می‌گردد.

مزیت استفاده از اندیکاتور‌ها در ترید

موقعیت‌‌های عمده برای استفاده از اندیکاتور‌ها شامل پیش‌بینی، خرید و فروش هستند.

1. پیش‌بینی: اولین مزیت استفاده از اندیکاتور‌ها در پیش‌بینی‌‌ها نهفته است که می‌توانند برای تصحیح یا تایید حدسیاتی که نسبت به روند یک سهم دارید یاری‌تان دهند.
2. خرید: به معنای دریافت فرصت‌‌هایی جهت ورود به یک سهم است و به عنوان تاییدیه‌‌هایی دقیق برای تصمیم‌گیری درست است که شما را در راستای عملکرد بهتر هدایت می‌کند.
3. فروش: مزیت دیگر اندیکاتور‌ها در شناخت فرصت‌‌های فروش است. به بیانی دیگر دریافت هشدار‌هایی جهت تصمیم‌گیری است که آیا الآن وقت خوبی برای فروش است یا خیر؟

اندیکاتور (روندی و حجمی) یا اسیلاتور؟

ذهن بسیاری از معامله‌گران و تحلیل‌گران تکنیکال همواره درگیر این موضوع است، که آیا اسیلاتور‌ها نسبت به سایر گروه‌‌های اندیکاتوری برتری دارند؟ در پاسخ باید گفت، که این موضوع به مؤلفه‌‌های بسیاری از جمله شرایط بازار، وضعیت نمودار قیمت، نحوه استفاده، میزان تخصص و تجربه، افق زمانی سرمایه‌گذاری و استراتژی معاملاتی فرد بستگی دارد.

همچنین اسیلاتور‌ها معمولاً به عنوان یک ابزار تأیید به‌کار رفته و همواره باید از صرفاً تصمیم‌گیری بر مبنای آن‌‌ها پرهیز کنید. در واقع اسیلاتور‌ها نقاط ورود اندیکاتور سار نیز همانند سایر ابزار تحلیل می‌توانند، برای یک معامله‌گر بسیار مفید واقع شده و برای دیگری بدون تأثیر یا فقط مایه ضرر و زیان باشند. در نتیجه نمی‌توان، این ابزار را به عنوان بهترین یا بدترین درنظر گرفت! به طور کلی، اگر هر نوع ابزار تحلیل را در شرایط مناسب و به طرز صحیحی به کار ببرید، حتماً نتیجه مثبتی در پی خواهد داشت.

تفاوت اسیلاتور‌ها و اندیکاتور‌ها:

1. تفاوت اول اینکه، اسیلاتور‌ها دقیقا سعی دارند به شما بگویند معامله گران در چه مرحله و نقطه‌ای از این سیکل روحی هستند. برای همین اسیلاتور‌‌ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش.
2. تفاوت دوم می‌شود قرار گرفتن محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیلاتور ‌ها. در عموم اسیلاتور‌‌های مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از 70 قرار دارد و حکایت از اوج هیجان زدگی در خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از 30 و حکایت از اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است. این در حالیست که در سایر اندیکاتور‌‌ها مثل adx مووینگ اورج‌‌ها ابر‌‌های ایچوموکو و… چنین چیزی وجود نداره. پس نوسانگر‌های پر کاربرد RSI و DT oscillator و Stochasic و CCI و MACD از نوع اسیلاتور هستند.

نکته مهم: وقتی بازاری که با آن کار می‌کنید روندی قوی ندارد یا رنج است این مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان می‌دهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتور‌ها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می‌کنید روند دار است یا خنثی!

1. تفاوت سوم اسیلاتور‌‌ها و اندیکاتور‌‌ها در گرفتن واگرایی هاست. ما صرفا اجازه داریم از اسیلاتور‌‌ها واگرایی بگیریم! اسیلاتور‌‌های مثل macd و rsi و cci محبوب‌ترین اسیلاتور‌‌ها برای گرفتن واگراییست.

سوالات متداول:

1. بهترین روش استفاده از اندیکاتور‌ها چیست؟

بهترین روشی که می‌توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر از آن استفاده کنید ترکیبی نام دارد و به معنای مشاهده چند دسته مختلف از اندیکاتور‌ها در کنار یکدیگر است که این به معنای قراردادن دسته‌ای از اندیکاتور‌های حجم در کنار اسیلاتور است.

2. بدترین روش استفاده از اندیکاتور‌ها چیست؟

• اصلاً از اندیکاتور‌ها استفاده نکنید
• فقط از ترکیب اندیکاتور‌های یک دسته مثل قیمت استفاده کنید.
• هر سهم، ترکیب اندیکاتور‌‌های خاص خودش را می‌پذیرد که اگر آن ترکیب را روی سهم دیگر امتحان نمایید نتیجه خوبی نخواهید گرفت.

3. تفاوت شاخص با اندیکاتور چیست؟

شاخص‌‌ها به مجموعه اندیکاتور‌های عمومی‌ گفته می‌شوند که قصد معرفی پتانسیل کلیِ مجموعه شرکت‌‌ها را دارند تا وضعیت کلی یک بازار مثل بورس روشن شود اما اندیکاتور‌هایی که در این مقاله به معرفی‌شان پرداختیم به عنوان اندیکاتور‌های تحلیلی شناخته می‌شوند که به «ابزار‌های تحلیل تکنیکال» تعلق دارند تا سرمایه‌گذار بتواند با استفاده از آن روی یک سهم فوکوس کرده و جزئیات جامعی را از آن بیرون بکشد.

نگارش: ساناز یوسفی

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله کندل استیک را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/mbainfin/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4369

نقاط ورود اندیکاتور سار

در این اکسپرت از سه میانگین متحرک (بادوره های 200،50،25 ویا غیره) برای تعیین روند و از اندیکاتور پارابولیک سار برای ورود به معامله استفاده می شود. همچنین امکان افزایش حجم معامله براساس اصول مارتینگل نیز در اکسپرت لحاظ شده است.

1400-06-20

512 B

486

اکسپرت Zone Recovery

اکسپرت Zone Recovery یک سیستم هج پیشرفته است. هنگامی که مارکت به میزان مشخصی بر خلاف جهت ترید حرکت می کند، معامله جدیدی در با حجم بیشتر در خلاف جهت ترید اول باز می شود. در صورتی که مارکت در مسیر جدید به حرکت خود ادامه دهد، در نقطه ای سود حاصل از معامله سودده، معامله زیان ده را پوشش خواهد داد و پس از آن می توان هر دو معامله را بست.

1400-06-20

512 B

485

اسیلاتور‌ها و اندیکاتور

اسیلاتور‌‌ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج , نوسانگر به مجموعه‌ای از اندیکاتور‌‌ها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتور‌‌ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند.

میان تحلیل‌گران تکنیکال ایرانی با نام‌‌های نوسان ساز یا نوسانگر نیز شناخته می‌شود. اسیلاتور یک ابزار تحلیل فنی است؛ که از قرار گرفتن یک یا چند شاخص نموداری (حاصل فرمولاسیون داده‌‌های قیمتی) در یک محدوده نوسانی دارای حد بالایی و پایینی مشخص تشکیل شده و با بررسی نوسانات شاخص‌‌های مذکور، شرایط هیجانی بازار و مومنتوم قیمت را ارزیابی نموده و نتیجه نهایی را در قالب یک عدد یا نقاط ورود اندیکاتور سار نشانه نموداری در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. اسیلاتور‌ها معمولاً به دو شیوه تقاطع با خط مرکزی یا نوسان بین سطوح مرزی (نواحی اشباع خرید و فروش) مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نظر داشته باشید؛ که این ابزار برای معامله‌گران با افق زمانی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و در مواقع بازار خنثی (فاقد روند مشخص)، عملکرد مناسب‌تری دارد.

این دسته‌بندی دارای چهار زیرمجموعه نیز می‌باشد که عبارتند از:

• قدرت نسبی یا RSI
• استوکاستیک
• میانگینِ حرکت جهت‌دار یا ADX
• ایچیموکو

کار اصلی این دسته نمایش قدرت یک روند است که در حقیقت به عنوان چاشنیِ دیگر دسته‌‌ها محسوب می‌شود. یکی از دلایلی که اکثر معامله‌گران به اشتباه، اسیلاتور‌ها را با دیگر دسته‌‌های اندیکاتور یکی می‌دانند همین خاصیت چاشنی بودنِ اسیلاتورهاست که معمولاً به صورت ترکیب شده و در زیر پنجره اصلیِ روند‌‌ها دیده می‌شوند.

معروف‌ترین دسته اسیلاتور‌ها RSI نام دارد که در مقیاسی به اندازه ۰ تا ۱۰۰ درصد قرار داده و به طور کلی در جهت تعیین قیمت سقف و کف شما را راهنمایی می‌کنند.

همان‌طور که گفتیم، اسیلاتور نوعی اندیکاتور بوده و نسبت به آن متفاوت است؛ اما برخی از معامله‌گران به اشتباه اندیکاتور و اسیلاتور را دارای یک ماهیت مشابه تصور نموده و تفاوتی میان آن‌‌ها قائل نیستند.

در این بخش سه ویژگی منحصربه‌فرد اسیلاتور‌ها را ذکر می‌کنیم:

۱- نواحی اشباع خرید و فروش

در اغلب اسیلاتور‌ها دو ناحیه بالایی و پایینی محدوده نوسانی به عنوان نواحی اشباع خرید و فروش درنظر گرفته می‌شوند. اشباع خرید یا فروش در قالب کلمه به معنی بیش از حد گران یا ارزان بودن یک دارایی طی یک دوره زمانی بوده و بر اساس شرایط نمودار قیمت، نشان‌دهنده یک دوره حرکات روندی شدید (احتمالاً هیجانی) و بدون اصلاح است؛ که بازگشت قیمت در این نواحی محتمل می‌باشد.

۲- نحوه قرار گرفتن در نمودار قیمت

اندیکاتور‌ها معمولاً در پس‌زمینه نمودار قیمت قرار می‌گیرند. این درحالی است، که اسیلاتور‌ها در یک پنجره جداگانه در بخش پایینی نمودار نمایش داده می‌شوند. در واقع اگر اندیکاتور‌هایی نظیر میانگین متحرک یا پارابولیک سار را بررسی کنید؛ این ابزار روی خود نمودار قرار گرفته و مواردی نظیر استوکاستیک، در یک پنجره منفرد نموداری جای می‌گیرند.

۳- واگرایی

یکی از معتبرترین سیگنال‌‌های معاملاتی در تحلیل تکنیکال، واگرایی قیمت و اندیکاتور است. حتی برخی معامله‌گران از این ساختار نموداری به عنوان یک استراتژی معاملاتی کامل استفاده می‌کنند. به بیان ساده واگرایی به شرایطی گفته می‌شود، که قیمت و اندیکاتور سیگنال‌‌های متناقض صادر کنند. شرایط تشکیل واگرایی به گونه‌ای است، که صرفاً به واسطه مقایسه قیمت و اسیلاتور‌هایی نظیر مکدی، استوکاستیک و RSI قابل تشخیص می‌باشد.

متداول‌ترین اسیلاتور‌ها

انواع مختلفی از اسیلاتور‌های مرسوم به صورت پیش‌فرض در پلتفرم‌‌های تحلیلی نظیر متاتریدر قرار داده شده‌ و فرآیند طراحی اسیلاتور‌های جدید توسط علاقه‌مندان و پژوهش‌گران معامله‌گری نیز هم‌چنان ادامه دارد. مکدی، استوکاستیک و RSI، تقریباً پرکاربردترین اسیلاتور‌های تکنیکالی در میان معامله‌گران بازار‌های مالی هستند.

مکدی (MACD)

مکدی یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence)، از خانواده اسیلاتور‌ها و با قابلیت شناسایی مومنتوم و جهت روند بازار می‌باشد. این اندیکاتور از سه بخش اساسی خط مکدی (تفاوت بین میانگین‌‌های متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶)، خط سیگنال (میانگین نمایی خط مکدی با دوره ۹) و هیستوگرام (تفاوت خط سیگنال و مکدی) تشکیل شده است.

اندیکاتور RSI

کاربرد اصلی شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) در تشخیص جهت، قدرت روند و تعیین نقاط بازگشتی بازار است. این اندیکاتور همواره یکی از قدرتمندترین اسیلاتور‌های تکنیکالی بوده و مورد توجه بسیاری از معامله‌گران می‌باشد. RSI نیز مشابه استوکاستیک در یک بازه ۰ تا ۱۰۰ نوسان نموده و دارای دو ناحیه اشباع خرید (۷۰ تا ۱۰۰) و فروش (۰ تا ۳۰) است.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور‌‌ها (indicator) یا ترجمه فارسی آن شاخص‌‌ها مجموعه‌ای از توابع هستند که از انواع میانگین‌‌ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدار‌‌ها , تایید‌‌ها , و از همه نقاط ورود اندیکاتور سار مهمتر سنجش قدرت روند‌‌ها و یا حتی پیش‌بینی آینده روند‌‌ها در کنار الگو‌‌ها و یا سایر ابزار‌‌ها در نمودار‌‌ها مورد استفاده قرار میگرند.

به عبارتی دیگر اندیکاتور یک تابع ریاضی است، که داده‌‌های قیمت و حجم معاملات یک دارایی (سهام، ارز، طلا، کالا و شاخص‌) را بر اساس فرمول‌‌های مشخصی پردازش کرده و خروجی این محاسبات را در قالب اشکال گرافیکی نموداری نمایش می‌دهد.

اندیکاتور نیز مشابه سایر ابزار‌های تحلیل تکنیکال از اطلاعات گذشته قیمتی استفاده نموده و داده‌‌های پایه محاسباتی آن شامل قیمت بازشدن (Open)، بیشترین (High)، کمترین (Low)، بسته شدن (Close) و حجم معاملات (روزانه یا هر تایم‌فریم دیگر) است.

این ابزار معمولاً به منظور تعیین روند بازار، قدرت حرکات قیمت و دریافت سیگنال‌‌های معاملاتی به‌کار می‌روند. اندیکاتور‌های تکنیکالی بر اساس ماهیت و نحوه کاربرد به سه دسته اصلی

• روندیاب
• اسیلاتور (نوسان ساز)
• حجمی

تقسیم می‌شوند. در کنار این تقسیم‌بندی، دسته کوچک دیگری از اندیکاتور‌ها به نام بیل ویلیام وجود دارند. اندیکاتور‌های موجود در این گروه همگی متعلق به جناب ویلیام (یکی از برترین معامله‌گران بازار مالی) بوده و بر اساس فلسفه سرمایه‌گذاری ایشان تدوین شده‌اند.

اندیکاتور‌‌ها به چهار خانواده اصلی تقسیم می‌شوند:

1- روند‌ها (trend):

شناخته شده‌ترین اعضای این خانواده ابر‌‌های ایچیموکو انواع موینگ اورج‌‌ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور‌‌ها بر روی خود نمودار قیمتی (میله و یا کندل هاس )

2- اسیلاتور‌‌ها (oscillators):

به تفصیل در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد.

3- حجم (volume):

دسته‌بندی حجم، با توجه به نامی که دارد میزان کم و زیادی چیزی را به نمایش می‌گذارد، آن چیز می‌تواند حجم معاملات باشد که در بازه زمانی دچار تغییرات می‌شوند. استفاده از این اندیکاتور در کنار دیگر دسته‌‌ها می‌تواند ترکیب جذابی را تشکیل دهد که با توجه به قیمت، حجم معاملات یا تاثیر قیمت‌‌ها بر معاملات را تشخیص دهید.

4- اندیکاتور بیل ویلیام (bill wiliams):

مجموعه‌ای از اندیکاتور‌‌های که جناب بیل ویلیامز خالق آن‌‌ها بوده و به احترام تلاش‌‌های ایشون در یک خانواده قرار گرفته‌اند شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator هست البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد.

در سه زیر مجموعه دیگر اندیکاتور‌‌ها شامل اندیکاتور‌‌های حجم , اندیکاتور‌‌های روند , اندیکاتور‌‌های بیل ویلیامز واگرایی گرفتن متداول و مشروع نیست علت این امر به فلسفه ماهیت و فرمول سایر اندیکاتور‌‌ها بر می‌گردد.

مزیت استفاده از اندیکاتور‌ها در ترید

موقعیت‌‌های عمده برای استفاده از اندیکاتور‌ها شامل پیش‌بینی، خرید و فروش هستند.

1. پیش‌بینی: اولین مزیت استفاده از اندیکاتور‌ها در پیش‌بینی‌‌ها نهفته است که می‌توانند برای تصحیح یا تایید حدسیاتی که نسبت به روند یک سهم دارید یاری‌تان دهند.
2. خرید: به معنای دریافت فرصت‌‌هایی جهت ورود به یک سهم است و به عنوان تاییدیه‌‌هایی دقیق برای تصمیم‌گیری درست است که شما را در راستای عملکرد بهتر هدایت می‌کند.
3. فروش: مزیت دیگر اندیکاتور‌ها در شناخت فرصت‌‌های فروش است. به بیانی دیگر دریافت هشدار‌هایی جهت تصمیم‌گیری است که آیا الآن وقت خوبی برای فروش است یا خیر؟

اندیکاتور (روندی و حجمی) یا اسیلاتور؟

ذهن بسیاری از معامله‌گران و تحلیل‌گران تکنیکال همواره درگیر این موضوع است، که آیا اسیلاتور‌ها نسبت به سایر گروه‌‌های اندیکاتوری برتری دارند؟ در پاسخ باید گفت، که این موضوع به مؤلفه‌‌های بسیاری از جمله شرایط بازار، وضعیت نمودار قیمت، نحوه استفاده، میزان تخصص و تجربه، افق زمانی سرمایه‌گذاری و استراتژی معاملاتی فرد بستگی دارد.

همچنین اسیلاتور‌ها معمولاً به عنوان یک ابزار تأیید به‌کار رفته و همواره باید از صرفاً تصمیم‌گیری بر مبنای آن‌‌ها پرهیز کنید. در واقع اسیلاتور‌ها نیز همانند سایر ابزار تحلیل می‌توانند، برای یک معامله‌گر بسیار مفید واقع شده و برای دیگری بدون تأثیر یا فقط مایه ضرر و زیان باشند. در نتیجه نمی‌توان، این ابزار را به عنوان بهترین یا بدترین درنظر گرفت! به طور کلی، اگر هر نوع ابزار تحلیل را در نقاط ورود اندیکاتور سار شرایط مناسب و به طرز صحیحی به کار ببرید، حتماً نتیجه مثبتی در پی خواهد داشت.

تفاوت اسیلاتور‌ها و اندیکاتور‌ها:

1. تفاوت اول اینکه، اسیلاتور‌ها دقیقا سعی دارند به شما بگویند معامله گران در چه مرحله و نقطه‌ای از این سیکل روحی هستند. برای همین اسیلاتور‌‌ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش.
2. تفاوت دوم می‌شود قرار گرفتن محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیلاتور ‌ها. در عموم اسیلاتور‌‌های مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از 70 قرار دارد و حکایت از اوج هیجان زدگی در خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از 30 و حکایت از اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است. این در حالیست که در سایر اندیکاتور‌‌ها مثل adx مووینگ اورج‌‌ها ابر‌‌های ایچوموکو و… چنین چیزی وجود نداره. پس نوسانگر‌های پر کاربرد RSI و DT oscillator و Stochasic و CCI و MACD از نوع اسیلاتور هستند.

نکته مهم: وقتی بازاری که با آن کار می‌کنید روندی قوی ندارد یا رنج است این مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان می‌دهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتور‌ها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می‌کنید روند دار است یا خنثی!

1. تفاوت سوم اسیلاتور‌‌ها و اندیکاتور‌‌ها در گرفتن واگرایی هاست. ما صرفا اجازه داریم از اسیلاتور‌‌ها واگرایی بگیریم! اسیلاتور‌‌های مثل macd و rsi و cci محبوب‌ترین اسیلاتور‌‌ها برای گرفتن واگراییست.

سوالات متداول:

1. بهترین روش استفاده از اندیکاتور‌ها چیست؟

بهترین روشی که می‌توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر از آن استفاده کنید ترکیبی نام دارد و به معنای مشاهده چند دسته مختلف از اندیکاتور‌ها در کنار یکدیگر است که این به معنای قراردادن دسته‌ای از اندیکاتور‌های حجم در کنار اسیلاتور است.

2. بدترین روش استفاده از اندیکاتور‌ها چیست؟

• اصلاً از اندیکاتور‌ها استفاده نکنید
• فقط از ترکیب اندیکاتور‌های یک دسته مثل قیمت استفاده کنید.
• هر سهم، ترکیب اندیکاتور‌‌های خاص خودش را می‌پذیرد که اگر آن ترکیب را روی سهم دیگر امتحان نمایید نتیجه خوبی نخواهید گرفت.

3. تفاوت شاخص با اندیکاتور چیست؟

شاخص‌‌ها به مجموعه اندیکاتور‌های عمومی‌ گفته می‌شوند که قصد معرفی پتانسیل کلیِ مجموعه شرکت‌‌ها را دارند تا وضعیت کلی یک بازار مثل بورس روشن شود اما اندیکاتور‌هایی که در این مقاله به معرفی‌شان پرداختیم به عنوان اندیکاتور‌های تحلیلی شناخته می‌شوند که به «ابزار‌های تحلیل تکنیکال» تعلق دارند تا سرمایه‌گذار بتواند با استفاده از آن روی یک سهم فوکوس کرده و جزئیات جامعی را از آن بیرون بکشد.

نگارش: ساناز یوسفی

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله کندل استیک را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/mbainfin/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4369

اندیکاتورها

اندیکاتورها ابزارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از پارامترهایی همچون قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی برای تشخیص جهت حرکت بازار به تحلیل­گران کمک می­ کنند.

ذکر این نکته بسیارمهم است که اندیکاتور فقط جهت حرکت را نشان می ­دهد و نشان­دهنده­ ی میزان حرکت صعودی یا نزولی نیست.

انواع اندیکاتورها از نظر سیگنال زمانی

اندیکاتورها از نظر سیگنال زمانی به دو دسته­­ ی زیر تقسیم می­ شوند:

1. اندیکاتورهای پیشرو(Leading Or Oscillator): این اندیکاتورها قابلیت پیش ­بینی تغییر روند را دارند و گاهی سطوح بازگشتی و سیگنال شکست را زودتر از نمودار قیمت نشان می‌دهند.
2. اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری (Lagging Or Trend): این اندیکاتورها از نوع تاخیری هستند و معمولا روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند و با کمی تاخیر نواحی برگشتی را تایید می‌کنند.

چهار نوع اصلی از اندیکاتورها

اندیکاتورها به چهار دسته­ ی اصلی تقسیم ­بندی می‌شوند که هر کدام ویژگی­ های منحصر به فرد خود را دارند.
سه دسته از آن­ها در قالب اندیکاتورهای عمومی هستند و یک دسته نیز اندیکاتورهایی می‌باشند که توسط آقای بیل ویلیامز (اسطوره­ی بازارهای سرمایه­ گذاری) ایجاد شده‌ است.

1. اندیکاتورهای روندی (Trend): این اندیکاتورها از نوع پیرو هستند و معمولا بر روی نمودار قیمت ایجاد می‌شوند و معمولا با میانگین‌گیری از نمودار قیمت اطلاعاتی را در اختیار تحلیل­گر برای تصمیم ­گیری قرار می ­دهند.
2. نوسانگرها یا اسیلاتورها (Oscillator) اسیلاتور نوعی اندیکاتور است که با نام‌های نوسان ساز یا نوسانگر نیز شناخته می‌شود.. نوسانگرها توانایی بررسی قدرت روند را دارند و در صورتی که ضعفی در روند ایجاد شود تا حدودی در نوسانگرها قابل مشاهده است. از دیگر ویژگی نوسانگرها بررسی هیجانات بازار است و زمانی که خرد جمعی واکنشی به قیمت­ ها نشان دهد، نوسانگرها نیز به این موضوع واکنش نشان می‌دهند و تا حد زیادی به تحلیلگر کمک می‌کنند تا کیفیت تحلیل خود را افزایش دهد.

اسیلاتورها معمولاً به دو شیوه تقاطع با خط مرکزی یا نوسان بین سطوح مرزی (نواحی اشباع خرید و فروش) مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نظر داشته باشید؛ که این ابزار برای معامله‌گران با افق زمانی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و در مواقع بازار خنثی (فاقد روند مشخص)، عملکرد مناسب‌تری دارد.

بعضی از تحلیل­گران اندیکاتور و اسیلاتور را دقیقا مشابه هم می­ دانند در صورتی که چنین نیست و همانطور که گفتیم اسیلاتور نوعی اندیکاتور است و نسبت به آن متفاوت است. اسیلاتور دارای ویژگی­ های خاص خودش است.

مکدی، استوکستیک و RSI، تقریباً پرکاربردترین اسیلاتورهای تکنیکال هستند. در ادامه به صورت مختصر توضیحی از هرکدام ارائه خواهیم داد.

• حجم (Volume): نوعی از اندیکاتورها هستند که حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می ­دهد . اما اکثر تحلیل­گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور از آن استفاده نمی­ کنند . در صورتی ­که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش دهد و همچنین ریسک معاملات خود را به حداقل برساند.

1. بیل ویلیامز (Bill Wiliams): اندیکاتور ویلیامز بر پایه یک ارتعاش سنج بوده و نسبت به نوسانات قیمت واکنش نشان می‌دهد. از این اندیکاتور برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد و تعیین نقاطی که احتمال بازگشت قیمتی در بازار بورس هست نیز استفاده می‌شود. لازم به ذکر است که در طراحی این اندیکاتور از فرمول ­های ریاضی، فیبوناچی و اعداد واکنش­گرا استفاده شده است.

همگرایی و واگرایی

همگرایی زمانی مشاهده می­ شود که قیمت و اندیکاتورها اتفاق نظر داشته نقاط ورود اندیکاتور سار باشند و واگرایی زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند. همچنین روند قیمت به پایان خود نزدیک شده و میل به چرخش دارد.

اکثر مواقع برگشت‌های بزرگ یک نمودار زمانی اتفاق می‌افتد که یک واگرایی مناسب داشته باشیم. از واگرایی‌ها می‌توان برای شناسایی قیمت و سطوح حساس استفاده کرد و روندهای ضعیف را که میل به برگشت دارند، تشخیص دهیم.

معرفی انواع اندیکاتورها (که شامل اسیلاتورها نیز هست)

1. .مک دی (MACD)

مکدی یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence)، از خانواده اسیلاتورها و با قابلیت شناسایی مومنتوم و جهت روند بازار می‌باشد. این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک با نام­ های خط مکدی و خط سیگنال می‌باشد که تقاطع این دو خط در شرایطی خاص سیگنال­ هایی برای تحلیل­گران صادر می‌کند که می ­توانند بر اساس آن تصمیم­ گیری کنند.

2. شاخص قدرت نسبی (RSI):

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) با استفاده از روابط پیچیده­ ی ریاضی محاسبه می­ گردد.. این اندیکاتور همواره یکی از قدرتمندترین اسیلاتورهای تکنیکالی است که در تشخیص جهت، قدرت روند و تعیین نقاط بازگشتی بازار کاربرد دارد.

3. استوکاستیک (Stochastic)

این اسیلاتور که توسط گئورگ لین که یکی از معروف­ ترین تحلیل‌گران تکنیکال قرن نوزدهم میلادی است طراحی شده است، بهترین عملکرد آن در بازار خنثی یا تشخیص نقاط بازگشت روند در جریان حرکات اصلاحی بازار است. این اسیلاتور ارتباط بین قیمت بسته شدن سهم و بازه قیمتی آن‌ را در طی دوره­ ی زمانی در نظر می­ گیرد. این اسیلاتور برای ورود و خروج سریع از سهم مناسب است.

4. میانگین متحرک (Moving Average):

میانگین متحرک یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند (Trend)می‌باشد زیرا با میانگین‌گیری از قیمت ­های گذشته، متوسط قیمت را در دوره‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌دهد. میانگین متحرک در نمودار قیمت، به صورت خطی منفرد و صاف است که تغییرات ناشی از نوسان قیمت از آن حذف شده است. معمولا میانگین متحرک به دو صورت ساده و نمایی محاسبه می‌شود که در روش محاسبه به صورت نمایی به قیمت­ های نزدیک‌تر به انتهای دوره وزن بیش­تری داده خواهد شد.

5. پارابولیک سار (Parabolic SAR)

این اندیکاتور توسط فردی به نام Welles Wilder به وجود آمده است تا تغییرات ناگهانی روند را شناسایی کند و نواحی برگشتی را تشخیص دهد. پارابولیک سار نیز یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد بازارهای مالی است. این اندیکاتور در مجموعه اندیکاتورهای تشخیص روند قرار می‌گیرد. این اندیکاتور نسبت به میانگین متحرک از لحاظ سیگنال­ های زمانی بهینه­ تر عمل می­ کند. نمای کلی این اندیکاتور به صورت نقطه‌چین‌هایی است که در بالا یا پایین نمودار قیمتی قرار دارند. از این اندیکاتور بیشتر برای تأیید صعودی یا نزولی بودن روند استفاده می‌شود.

6. شاخص جریان نقدینگی (MFI)

اسیلاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی مثل RSI است با این تفاوت­ که در فرمول محاسبه­ ی آن از حجم هم استفاده می­ شود و تفاوت دیگر این است که در RSI دو سطح 30 و 70 معمولا در نظر گرفته می­ شود اما در MFI به ترتیب سطوح 20 و 80 در نظر گرفته می ­شود. در واقع زمانی که مقدار MFI به بالای 80 می­ رسد اشباع خرید و زمانی که به زیر 20 می ­رسد اشباع فروش رخ می­ دهد.

از MFI برای کشیدن خط روند و همچنین برای تشخیص واگرایی مثبت و منفی در سهم می ­توان استفاده کرد.

7. CCI (Commodity Channel Index)

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) توسط فردی به نام دونالد لمبرت که یک تحلیل­گر تکنیکال است توسعه داده شده است.. این اندیکاتور از گروه اندیکاتور های اسیلاتور می باشد.

8. Envelope

اندیکاتور Envelope توسط دو میانگین متحرک که رنج قیمتی بالا و پایین را مشخص کرده اند، تشکیل شده است.
این اندیکاتور می تواند به تشخیص نقاط ورود و خروج از بازار و همچنین زمان بسته شدن زیر سطح مقاومت کمک می کند.

9. حجم متوازن (On-Balance Volume)

حجم معاملات شاخصی مهم در تحلیل تکنیکال است و اندیکاتور حجم متوازن نیز شامل مقدار قابل توجهی از اطلاعات حجمی است و آن را در یک اندیکاتور تک‌خطی واحد جمع‌آوری می‌کند. روش کار این اندیکاتور به این صورت است فشار تجمعی خرید و فروش را با جمع کردن حجم معاملات در روزهای صعودی بازار و کم کردن حجم معاملات در روزهای نزولی، اندازه‌گیری می‌کند.

حجم معاملات در بهترین حالت باید بتواند روندها را تأیید کند. افزایش قیمت باید با افزایش OBV و کاهش قیمت با کاهش OBV همراه شود، به این علت است که این شاخص از جمله بهترین شاخص ­های تشخیص روند محسوب می­ شود.